基于Markov过程的一类销售管理模型

本从实际背景出发，利用随机Q矩阵的Markov过程考察n个顾客的购物规律，得到了顾客在l时刻有i件商品的情况下，在t-l时间内离开商店的概率，从而解决了一类销售问题。     

一类统计量的强大数律和重对数律的精确极限性质

设{xn,m≥1}是独立同分布随机变量序列,EX1=0,EX12=1．设Tn= Tn(X1,…,Xn)是随机函数且Tn=Sn Rn．本文证明在E|Rn|2∨r<∞或E|Rn|<∞下,对随机函数Tn成立着Baum-Katz强大数律和重对数律的精确极限性质的一般结果．由此作为推论,对U-统计量,Von-Mises统计量,线性过程,移动平均过程,线性模型中误差方差估计和功率和等在适当矩条件下均可写出Baum-Katz强大数律和重对数律的精确极限性质．     

基于VaR的权变投资组合保险策略及在中国股市中的实证研究

传统的投资组合保险策略在投资期内全程进行保险操作,在熊市期间确能起到保险作用,但在牛市期间又会丧失部分收益.应用滤嘴法则设计了基于V aR的权变型投资组合保险策略,实证结果表明,该策略很好地起到了投资与保险的功能,能有效地进行市场风险的实时监控,为保险资金或保本型基金投资股市提供了有效的手段.     

Gamma恒定应力加速寿命试验的统计分析

证明了基于恒定应力加速寿命试验数据Gamma模型参数的最大似然估计在一定条件下存在,进而导出了Gamma模型参数的备择估计.利用Cornish-Fisher展开导出了Gamma形状参数的近似置信区间,另外也给了Gamma模型的其它参数和正常应力水平下产品寿命的一些重要可靠性指标的广义置信区间.利用模拟方法研究了所给点估计和区间估计的精度,模拟结果显示所给点估计和区间估计的精度是相当好的.     

一类统计量的强大数律和重对数律的精确极限性质

设{Xn,n≥1}是独立同分布随机变量序列,EX1=0,EX12=1.设Sn=n∑i=1Xi,Tn=Tn(X1,…,Xn)是随机函数且Tn=Sn+Rn.本文证明在E|Rn|2∨r《∞或E|Rn|《∞下,对随机函数Tn成立着Baum-Katz强大数律和重对数律的精确极限性质的一般结果.由此作为推论,对U-统计量,Von-Mises统计量,线性过程,移动平均过程,线性模型中误差方差估计和功率和等在适当矩条件下均可写出Baum-Katz强大数律和重对数律的精确极限性质.     

指数和Weibull串联系统环境因子的统计推断

给出了Weibull串联系统环境因子的定义,且研究了元件寿命服从指数分布和Weibull分布时串联系统环境因子的点估计和区间估计,并利用模拟方法研究了所给点估计的精度和广义置信区间的覆盖率.模拟结果表明所给方法是令人满意的.     

具有随机效应的Wiener加速退化模型的可靠性研究

研究了有随机效应的Wiener退化模型基于加速退化数据的统计推断问题.利用广义枢轴量方法得到了模型参数和感兴趣可靠性指标的广义置信区间.说明了不含随机效应的Wiener退化模型的统计推断问题是有随机效应的Wiener退化模型的特殊情况.蒙特卡罗模拟结果显示文中提出的区间估计有较好的覆盖比例.最后利用LED加速退化数据说...     

Gamma分布环境因子的统计分析

证明了Gamma分布环境因子的最大似然估计是有偏估计,且其偏差为正,进而导出了Gamma分布环境因子的近似无偏估计.利用Cornish-Fisher展开导出了Gamma分布环境因子的广义置信区间,另外也给了Gamma分布环境因子的Bootstrap-t置信区间.利用模拟方法研究了所给近似无偏估计和区间估计的精度,模拟结果显示所给近似无偏估计和区间估计的精度是相当好的.