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有AR残差的回归模型的参数估计和定阶 总被引:1,自引:1,他引:0
§1.引言 在线性回归模型中,有平稳相关噪声的回归模型是一类最常用、最广泛的形式,它的一般定义如下: 其中ε(t)为白噪声,F_t=(F_1(t),…,F_s(t))~τ为自变元,而β=(β_1,…,β_s)~τ为自变元的回归系数,Φ(B)=1-Φ_1B-…-Φ_pB~p,θ(B)=1-θ_1B-…-θ_qB~q,为后移算子,且序列{η(t),t≥1}是不可观测的。模型(1.1)蕴含了人们熟知的(A)统计 相似文献
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