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1.
含噪音高频数据动态整合估计波动率的方法
何成洁
杜雪樵
叶绪国
《大学数学》
2011,27(4):108-112
时间域和状态域方法是两种常见的非参数估计方法.前者主要使用的是最近的历史数据,而后者则主要依赖于过去的历史信息.本文在时间域上,通过对含噪音高频数据采用双时间尺度方法获得其波动率,进而获得经动态整合后的波动率.
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