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以上证50指数的主要成分股为研究对象,首先基于分形与S型效用理论构建股票风险综合评估指标,作为构建投资组合的选股依据.然后在金融资产收益率服从非对称拉普拉斯分布的假设下,采用CVaR值度量投资组合的风险,进而构建M-CVaR最优资产配置模型,并将该模型转化为二次规划问题进行求解.在实证分析阶段,利用滑动窗口法分别以月、季度、半年和一年为周期对最佳股票投资集的最优配置比例进行动态调整.结果表明,利用分形与S型期望效用理论筛选出的部分股票投资集可以获得比全部股票投资集更优的投资收益,且发现调整周期为1年的资产配置方案能获得较其他调整周期更高的累计收益率和夏普比率. 相似文献
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随着经济改革和城市化建设进程的加快,我国的空气质量正面临着空前的压力.识别城市化过程中影响空气质量的风险因子,探究不同城市化与空气质量耦合协调阶段的风险因子及其决定力的差异,有助于政府在发展城市经济的同时合理预防、控制和治理空气污染.根据2015年浙江省各市城市化与空气质量耦合协调度计算结果,将全省划分为协调发展、转型过渡和不协调发展3种区域,运用地理探测器揭示全省不同耦合协调分区的空气质量风险因子.研究表明：（1）不同耦合协调分区的主要风险因子不完全相同;（2）城市化因子通常与年均AQI值正相关,与自然、气象因子负相关;（3）风险因子的两两共同作用加强了对空气质量空间分布的解释力. 相似文献
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