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ARIMA模型差分阶的估计方法的比较 总被引:1,自引:0,他引:1
在本文中,我们考虑了ARIMA模型差分阶的一些估计方法,并且说明了他们具有良好的渐近性质。除此之外,我们还研究了这些估计方法在小样本情形下的性态。 相似文献
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李贵斌 《应用数学学报(英文版)》1996,12(3):241-256
IDENTIFICATIONOFMULTIVARIATEARMAMODELSLIGUIBIN(李贵斌)(DepartmentofProbobilityandStatistics,PekingUniversityBeijing100871,China)... 相似文献
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李贵斌 《应用数学学报(英文版)》1990,6(2):173-192
Let X(n) be a time series satisfying the following ARUMA(p, d, q) models:U (B) A (B)X (n)=C (B) W (n)where U(B)=1+u(1)B+…+u(d) B~d is a polynomial with all roots on the unit circle, A(B)=1+a(1)B+…+a(p)Bp is a polynomial with all roots outside the unit circle, C(B)=1+c(1) B+…+c(q)Bq is a polynomial which is relatively prime with the polynomial U(B)A(B), B is thebackshift operator such that BX(n)=X(n-1), and (W (n), F(n), n≥1) is a sequence of martingaledifferences satisfying the following conditions:lim E (W (n)~2|F(n-1))=σ~2 a.s.n→∞sup E |W(n)|γ<∞ for some γ>2.n≥1The purpose of this paper is to provide consistent estimates of the parameters p, d, q, u(j) (j=1,2,…,d), and a(k) (k=1, 2.…, p). 相似文献
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Let X(n)be a time series satisfying the following general ARMA(p,d,r,q)model: E(B)U(B)A(B)X(n)=C(B)W(n),whereC(z)is relatively prime with the polynomial E(z)U(z)A(z),B is the backshiftoperator such that BX(n)=X(n-1),and(W(n),F(n),n≥1)is a sequence ofmartingale differences. For simplicity,we shall assume throughout that the initial values(X(-p-d 相似文献
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ESTIMATIONOFTHEPARAMETERSFORUNSTABLEARMODELSANHoNGZHI(安鸿志)(InstituteofAppliedMathematics,theChineseAcademyofScience,Beijing10... 相似文献
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提出了一种借助计算机生成S8的所有子群的方法,给出了求取A8的所有子群和由A8的所有子群“扩张”到S8的所有子群的理论基础及计箅机实现办法,证明了算法的有效性,并用C语言实现了该算法,求出了A8和S8的所有子群。 相似文献
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研究了求信息系统最小约简的完备方法.根据信息系统的对象在某个属性上取值的不同.将信息系统划分为若干子系统,分析并证明了原系统的最小约简与基于U/{α}划分的各子系统约简之间的关系,并在此基础上提出了一种基于U/{α}划分子系统的最小约简构造方法,选用UCI的zoo数据集.通过实验验证了该方法。 相似文献
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一、前 言 声学仪器(包括声和振动的测量仪器)的应用范围相当广泛,它可渗透到各行各业.在冶金、航天、动力机械、地质、地震、医学等方面,对系统的动态分析,对现场的实时信号分析以及大量的建模工作,系统的标准检验、仪表的校准和参数测定,都需要用声学仪器进行时域上系 相似文献
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