带干扰的多险种风险模型

由于保险公司风险经营规模不断扩大,用单一险种的模型来描述风险过程存在局限性,本文讨论了带干扰多险种风险模型,应用鞅论方法,得出伦德伯格不等式和最终破产概率公式。     

鞅差序列的Bernstein型不等式及其应用

本文将独立随机变量序列的Bernstein型不等式推广到鞅差序列情形,给出该不等式的一个应用,并在一定条件下证明了非参数回归中函数估计的强相合性.     

从 ${\cal B}^0$ 到 $E(p,q)$ 和 $E_0(p,q)$ 空间的复合算子

设 $\varphi$ 是单位园盘 $D$ 到自身的解析映射, $X$ 是 $D$ 上解析函数的 Banach 空间, 对 $f\in X$, 定义复合算子$C_\varphi $ : $C_\varphi (f)=f\circ \varphi$. 我们利用从 ${\cal B}^0$到 $E(p,q)$ 和 $E_0(p,q)$ 空间的复合算子研究了空间 $E(p,q)$ 和 $E_0(p,q)$, 给出了一个新的特征.     

N指标d维广义Wiener过程象集的m项代数和的几个性质

设珮犠（狋）：犚犖＋ →犚犱是犖指标犱维广义Ｗｉｅｎｅｒ过程，对任意紧集犈１，…，犈犿犚犖＞ ，该文研究了犿项代数和珮犠（犈１）…珮犠（犈犿）的Ｈａｕｓｄｏｒｆｆ维数，Ｐａｃｋｉｎｇ维数和正的Ｌｅｂｅｓｇｕｅ测度及内点的存在性． 其结果包含并推广了布朗单的结果．     

自由模的自同态环之间的同构

本文主要结果如下:(1)证明了两个自由模及是半线性同构当且仅当End_F与End_G是严格的环同构(见定义1)。(2)用不同方法证明并推广了1985年Bolla用范畴方法来描述End_F与End_G之间的环同构。(3)1962年Wolfson定理是我们的推论。     

有限时滞微分系统依照双测度的实际稳定性

本文对具有有限时滞的泛函微分方程建立了关于依照两种测度的实际稳定性的Razumikhin型判定定理，其中未采用通常的辅助函数，且可运用多个含有状态变量x的部分变元的Lyapunov函数，得出部分变远实际稳定性的判定定理，从而改进了已有的结果。     

研究K4-同胚图K4(α,1,1,δ,ε,η)色性的一个引理

主要介绍了一个引理，这个引理奠定了K4－同胚图K4（α，1，1，δ，ε，η）色性研究的基础。     

鞅方法在一类破产问题中的应用

本文从鞅条件出发 ,推导出了总理赔过程分别为复合 Poisson过程与复合二项过程 ,利率强度波动为带跳的 Poisson过程情形下的调节方程 ,并由此得到了一些有趣的结果。     

首次穿过边界概率及其在金融中的应用

本文把数学和管理科学有机结合,为数学应用提出问题,得出新结果,推广了J.Michel Harrison(1985)[1]第43页的命题27,并给出了在金融中的应用.