触销式双障碍买权价值过程鞅性

主要证明了在不存在交易成本的完全市场条件下连续时间欧式触销式双障碍买权贴现到0时刻的价值过程为鞅,并且给出了对应单障碍买权价值过程的鞅性质.同时还讨论了执行价格为随机的触销式双障碍买权的鞅性质,给出了任意时刻 t(0≤ t≤T)其内在价值的表达式.     

关于重积分计算的再理解

在多元函数积分学部分,重积分只讲到了二重积分和三重积分的意义及其计算方法,本文以将积分区域向低维空间投影的观点重新理解重积分的计算,并以四重积分为例详细讲解在高维欧式空间R~n(n≥4)中的多重积分的计算方法并揭示出重积分计算的本质所在.     

基于模糊物元的建筑企业分包商评价方法研究

在现今的建筑工程中,总承包商与分包商的关系变得愈发重要.将模糊物元的分析方法运用至建筑工程总承包商对各分包商的评价体系中,构建了评价体系的指标层及要素层.通过AHP方法确定权重,利用欧氏距离计算贴近度,并通过评价实例验证方法的科学性及有效性.     

股本稀释效应下的认股权证定价模型与数值方法

本文研究了在股本稀释效应下认股权证的定价问题.假设随机利率服从Vasicek模型,利用Δ-对冲方法建立了权证价格所满足的偏微分方程.然后,通过计价单位变换,将偏微分方程降维,求得了权证价格的显式解,并给出了一种较好的数值计算方法,可运用市场的可观测变量来计算权证价值.     

非负Ricci曲率开流形的拓扑

我们证明了对于具有非负Rieei曲率,大体积增长且内半径下有界的完备n维Riemann流形,只要存在常数C>0使得 则它微分同胚于欧式空间Rn.我们还证明了在某些pinching条件下具有非负射线曲率的完备n维Riemarm流形微分同胚与Rn,改进了已知的结果.     

股市为什么总让我失望

我是一个老股民，1993年开始炒股。但一轮一轮的牛市都没赚过钱，因为每次牛市来的时候，我手里都有一把熊市套着的股票，到了解套的位置就赶紧跑了。也许是心理素质不太好，每次股市跌的时候我都紧张，总想卖股票，但因为赔着钱又迟迟没卖，涨的时候又不敢追高，以至于机会一次次失去。     

基于可变模糊集的权重信息不完全的语言多属性决策研究

针对权重信息不完全的语言多属性决策问题,提出一种基于可变模糊集理论的决策分析方法。首先将语言评价值转化为三角模糊数,计算各方案到正负理想点的加权广义欧式权距离,构建非线性规划模型,可同时得到属性权重和各方案的相对优属度,并按照相对优属度的大小将方案排序,选出最优方案;最后是一个实例分析,将该方法所得结果与现有方法的计算结果进行了比较。     

PRICING EUROPEAN OPTION IN A DOUBLE EXPONENTIAL JUMP-DIFFUSION MODEL WITH TWO MARKET STRUCTURE RISKS AND ITS COMPARISONS

Using Fourier inversion transform, P.D.E. and Feynman-Kac formula, the closedform solution for price on European call option is given in a double exponential jump-diffusion model with two different market structure risks that there exist CIR stochastic volatility of stock return and Vasicek or CIR stochastic interest rate in the market. In the end, the result of the model in the paper is compared with those in other models, including BS model with numerical experiment. These results show that the double exponential jump-diffusion model with CIR-market structure risks is suitable for modelling the real-market changes and very useful.     

含信用风险的上限型权证期权定价

本文通过公司价值模型研究一类含信用风险的上限型权证期权的定价.一方面利用鞅的方法推导出公司负债和无风险利率为常数情况下上限型权证期权的定价;另一方面通过概率的方法推导出含信用风险的上限型权证期权定价公式,该公式推广了Black-Scholes的欧式期权定价.