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1.
安翔  郭精军 《应用数学》2021,(4):820-828
本文建立混合次分数布朗运动下带红利的永久美式回望期权的定价模型.首先,利用?-对冲原理得到该期权价格所满足的偏微分方程及其边界条件.然后,运用变量代换法求解该偏微分方程,从而获得了混合次分数布朗运动下,永久美式回望期权价格的闭式解与最优实施边界.最后,通过数值实验,验证了该闭式解具有线性等比例放缩性质,并且讨论了Hur...  相似文献   
2.
美式期权定价中非局部问题的有限元方法   总被引:1,自引:1,他引:1  
在本文中 ,我们关心的是美式期权的有限元方法 .首先 ,根据 [4 ]我们对所讨论的问题引进一个新奇的实用的方法 ,它涉及到对原问题重新形成准确的数学公式 ,使得数值解的计算可以在非常小的区域上进行 ,从而该算法计算速度快精度高 .进而 ,我们利用超逼近分析技术得到了有限元解关于 L2 -模的最优估计 .  相似文献   
3.
扈文秀  叶光 《运筹与管理》2003,12(1):105-109
本基于对风险项目及其“孪生证券”风险和收益特性的分析,认为真正的“孪生证券”实际中很难存在,进而提出利用“近似孪生证券”与无风险证券构造资产组合来复制实物期权收益特征,利用无风险套利分析确定项目实物期权价值的方法。但考虑到管理人因素造成的实物期权内部风险特征的不可复制性,本进一步提出利用“确定性等值”将内部风险价值V1具体化,从而实现对“近似孪生证券”方法进行修正。  相似文献   
4.
国外保险定价的发展及其对我国的借鉴   总被引:9,自引:0,他引:9  
回顾国外保险定价的发展概况,介绍两种重要的金融定价模型资本资产定价模型和期权定价模型及其在保险定价中的应用,并就我国保险业借鉴国外保险定价先进的思想、方法和技术,发展和完善我国保险定价工作提出建议。  相似文献   
5.
寡头竞争中的价格空间歧视研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本先建立空间连续的价格歧视模型,得出竞争厂商进行价格空间歧视将得到更大利润占有更多的消费剩余。接着讨论了空间连续的价格歧视模型的局限性,为了增强可操作性提出价格空间歧视离散化。得出在空间差异竞争市场中,市场细分将增加竞争厂商的利润,同时得出竞争厂商价格空间歧视最大化均衡利润的条件。  相似文献   
6.
技术创新与增长期权定价   总被引:4,自引:1,他引:4  
本采用了净现值(NPV)和实物期权定价方法对一个实际的MMDS的发射放大器项目进行了定价,并对两种方法定价的结果进行了分析和对比。由于实物期权方法定价的结果包含项目中的增长期权和放弃期权的价值,因而实物期权方法定价的结果比NPV方法定价的结果更合理和更高。  相似文献   
7.
跳扩散模型中亚式期权的定价   总被引:4,自引:0,他引:4  
钱晓松 《应用数学》2003,16(4):161-164
本文研究一类跳扩散模型中亚式期权的定价问题,得到了关于算术平均亚式期权的一个简单而统一的算法,并用偏微分方程的技巧将其定价问题归结为一个与路径依赖量无关的一维积分-微分方程的求解问题.  相似文献   
8.
风险中性过程的非参数估计   总被引:1,自引:0,他引:1  
无套利定价理论说明,任何衍生证券定价都可以在基础资产价格(或收益)的风险中性过程基础上进行,而且方差函数的估计是估计风险中性过程的关键问题,由于方差不可观测,采用特定的参数模型将是危险的。本文主要讨论时间序列模型下条件方差函数的非参数估计,对核估计和局部多项式估计给出确定窗宽的M-图方法,并给出时间序列模型下衍生证券定价的风险中性调整方法,最后作了模拟计算。  相似文献   
9.
广义Black-Scholes模型期权定价新方法--保险精算方法   总被引:22,自引:0,他引:22  
利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg的结果.在无中间红利和有中间红利两种情况下,把Black-Scholes模型推广到无风险资产(债券或银行存款)具有时间相依的利率和风险资产(股票)也具有时间相依的连续复利预期收益率和波动率的情况,在此情况下获得了欧式期权的精确定价公式以及买权与卖权之间的平价关系.给出了风险资产(股票)具有随机连续复利预期收益率和随机波动率的广义Black-Scholes模型的期权定价的一般方法.利用保险精算方法给出了股票价格遵循广义Ornstein-Uhlenback过程模型的欧式期权的精确定价公式和买权和卖权之间的平价关系.  相似文献   
10.
不允许卖空证券组合选择的有效子集   总被引:9,自引:0,他引:9  
证券组合选择的有效子集是指它可取代原有的基本证券集来生成Markowits有效组合前沿.本文给出一个证券集的子集在不允许卖空的条件下是全集的有效子集的充要条件。  相似文献   
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