确定部分分式中待定系数的一种方法

有理真分式的分解,确定待定系数是关键.利用复变函数的积分和留数理论推导出4个确定待定系数的计算公式,适合于一切有理真分式的分解.     

离散时间风险模型的递推公式

在本文中,我们研究了含有投资和通货膨胀因素的离散时间风险模型,通过递推的方法,得到了有限时间内的破产概率、破产时间的分布、破产持续时间的分布的递推公式.     

基于Vague集多准则决策的新的评分函数

评分函数是Vague集多准则决策过程中影响决策结果的一个重要因素.针对模糊环境下多准则决策问题,首先,指出现有文献所构造的评分函数的缺陷.其次,在整合前人工作的基础上,为同时兼顾真、假隶属度的绝对差距和未知度对决策结果的贡献,提出了一种新的评分函数,有效地解决了决策结果与直觉判断不符的问题,并在多方案的评分函数值相等时,给出了合理的决策规则,为决策者做出科学决策提供了一种方便有效的方法.最后,通过实例阐明新评分函数的有效性和优越性.     

双-Poisson模型下盈余首次达到给定水平的时间分析

本文运用鞅的方法研究了双 Poisson模型下盈余首次达到给定水平的时间 ,得到了它的矩母函数以及相应的期望、二阶和三阶中心矩的具体表达式 .     

复合二项模型下盈余到达一给定水平的时间分析

利用鞅论的方法得到了复合二项模型中盈余过程首次和末次到达一给定水平的时间的分布特征,并导出了几个概率等式,另外,也讨论了其它一些相关量的概率特征.     

双复合Poisson风险模型下盈余首次达到给定水平的时间分析

针对双复合Poisson风险模型,利用鞅论的知识,研究了盈余首次达到给定水平的时刻的拉普拉斯变换、期望、方差和3阶中心矩。     

带干扰的多复合风险模型的盈余首达给定水平的时间分析

对保费收入是复合Poisson过程、理赔含有多个相关险种的带干扰的风险模型盈余首达时间进行研究.首先,对新模型的性质进行了讨论,得到其盈利过程的平稳增量性;其次,基于鞅理论,对风险模型下盈余首次达到给定水平的时间进行了研究.最后,得到了首达时刻的矩母函数以及相应的期望、二阶和三阶中心矩的解析表达式.     

双二项风险模型的破产概率

经典的复合二项风险模型是假定保险公司按照单位时间常数速度收取保费 ,本文在考虑保费收取次数服从二项分布的基础上讨论盈余的性质 ,并给出关于破产概率的一个定理 ,得到破产概率的一个上限