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基于Bootstrap方法的VaR区间估计   总被引:3,自引:0,他引:3  
曾翀  万建平 《经济数学》2009,26(1):58-63
本文介绍了非参数方法中基于自助法的三种区间的估计方法,并将它们应用到金融资产的VaR计算上.自助法很好地克服了历史模拟法的一些局限性.本文对上证综合指数(IA0001)进行了VaR计算的实证分析,计算了VaR点估计和区间估计,并比较了几种计算方法各自的特点,得出了一些有意义的结果.  相似文献   
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