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1.
研究了简单回归模型中响应变量在某一时刻受到另一随机变量序列污染时,模型参数和污染系数的估计方法及其相合性与渐近正态性,并证明了第Ⅰ类污染数据回归模型在假定22σ=l221σ(其中21σ和22σ未知,l2已知)下,其参数的矩估计不存在.  相似文献   
2.
The purpose of this paper is to consider the expected value of a discounted penalty due at ruin in the Erlang(2) risk process under constant interest force. An integro-differential equation satisfied by the expected value and a second-order differential equation for the Laplace transform of the expected value are derived. In addition, the paper will present the recursive algorithm for the joint distribution of the surplus immediately before ruin and the deficit at ruin. Finally, by the differential equation, the defective renewal equation and the explicit expression for the expected value are given in the interest-free case.  相似文献   
3.
本文利用极值分布的一些特性和不动点原理,讨论了定数截尾情形下极值分布参数的估计问题,并提出了一种新的迭代算法;模拟结果显示,这种方法收敛速度快,且不受初始值选取的限制.  相似文献   
4.
王成勇  刘次华 《经济数学》2005,22(2):132-135
本文针对汽车保险中多车辆相撞事故的理赔建立起广义泊松过程模型,利用概率母泛函给出了其理赔总量在(0,t]内的均值与方差,并基于鞅分析方法证明了其破产概率的Lundberg不等式.  相似文献   
5.
本文研究缺失数据下对数线性模型参数的极大似然估计问题.通过Monte-Carlo EM算法去拟合所提出的模型.其中,在期望步中利用Metropolis-Hastings算法产生一个缺失数据的样本,在最大化步中利用Newton-Raphson迭代使似然函数最大化.最后,利用观测数据的Fisher信息得到参数极大似然估计的渐近方差和标准误差.  相似文献   
6.
偏最小二乘回归的应用效果分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文介绍了偏最小二乘回归 (PLS)的建模方法 ,比较了PLS与普通最小二乘回归 (OLS)及主成分回归的应用效果 ,并总结了PLS回归的基本特点 .  相似文献   
7.
本文介绍了长记忆模型及其检验方法,根据Bayes原理,提出了记忆参数的一种新的估计方法.在运用Teverovsky/Taqqu(1997)年提出的一种基于样本方差的直观方法的初步检验基础上,运用新的检验方法,以美元对人民币汇率为研究对象,说明了我国汇率波动的长记忆性.然后,将经典的GPH-估计与新方法所得出的Bayes-估计相比较,可以看出这种新的估计方法较之经典的GPH-估计要稳定.  相似文献   
8.
本文给出了一类二元对称Copula函数的构造,同时推导了此类Copula函数的一致有序性,对称性以及相关测度等性质.  相似文献   
9.
本文在绝对损失下构造了双边截断型分布族参数的经验Bayes估计,并在合适的条件下证明了该估计的渐近最优性.最后,给出两个有关本文主要结果的例子.  相似文献   
10.
Copula函数中参数极大似然估计的性质   总被引:1,自引:0,他引:1  
设m维随机变量X=(X1,X2,…,Xm)的copula函数为C(u1,u2,…,um);α)=C((F1(x1),F2(x2),…,Fm(xm));α),本文在(X1,X2,…,Xm)的样本空间和(U1,U2,…Um)的样本空间上讨论了m元copula函数中参数α的极大似然估计,得到了边缘分布函数连续时,两样本空间上参数α的极大似然估计和最大后验估计的等价性;而边缘分布函数不连续时,两样本空间上参数α的极大似然估计和最大后验估计的渐近等价性.  相似文献   
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