乡土少女形象与牧歌情调--以刘庆邦作品为个案

笔者通过对中国现代文学史牧歌式作品的纵览，发现一个普遍现象是所有的牧歌作家无一例外地都特别钟情于书写澄澈纯净的乡土少女，把乡土少女作为其审美寄托的对象。反过来，乡土少女形象也成了组构其作品的“牧歌情调”的重要元素。论文以刘庆邦作品为个案，从四个角度分析了乡土少女形象与牧歌情调的天然契合关系。     

投资者心态对股票价格走势的作用机理研究

假设股价变化遵循马尔科夫转移过程,考察具有不同心态的投资者的市场行为,给出投资者心态与股价变化之间相互作用的模型,得到了股价走势的两个基本模式,并用此模型解释股价走势中的动量效应和反转效应.     

如何提高公共图书馆的读者人气

在分析图书馆读者人气来源的基础上,探讨了图书馆读者人气的利用,提出了提高读者人气的对策。     

基于思想政治工作视域的高校网络舆情探究

网络时代,高校网络舆情已经成为影响和制约思想政治教育效果的重要因素。分析高校网络舆情的特点及对思想政治教育的影响,提出有效措施和创新路径,引领高校网络舆情正确方向,提高思想政治教育实效,是当前高校思想政治工作的重要课题。     

利用关系抽取技术联合识别文本中的方面-极性对

方面级情感分析旨在识别出句子中显式提及的方面及其情感极性,是细粒度情感分析中的重要任务.现有使用序列标注进行方面级情感分析的方法存在当方面(aspect)由多个单词构成时,每个单词的情感极性可能不一致,而基于跨度(span)的方法存在因方面标签和情感标签混合而导致的标签异质问题,同时现有的研究忽略了文本中方面-情感极性对之间的相互关联.为了解决上述问题,受关系抽取技术的启发,本文将方面-情感极性对抽取视作一元关系抽取问题,其中方面看成论元,其对应的情感极性作为关系,通过序列解码捕捉方面-情感极性对之间的关联.本文在3个数据集上进行了一系列实验来验证模型的有效性,实验结果表明,其性能超过了现有的最佳模型.     

一种结合文章信息的新闻评论情感分析方法

新闻评论表达了人们对新闻事件的看法与态度, 因此对新闻评论进行分析具有潜在的应用价值. 传统的情感分析方法仅对评论文本进行分析, 忽略了新闻文章主题及语义信息对评论的影响. 针对这个问题, 提出了一种基于支持向量机和 $K$ 均值聚类的情感分析方法, 将新闻文章信息对评论情感的影响因素引入到新闻评论的情感分类中. 实验结果证明了该方法在新闻评论情感分析任务中的有效性.     

新形势下加强舆情动员建设研究

舆情动员，是国防动员的一项重要内容，在巩固国防、维护国家安全与稳定中起到重要作用。然而，当前我国舆情动员还存在着体制机制不完善、专业人才缺乏、产业发展不均衡、法规制度不健全等问题，严重制约了舆情动员能力的整体提升。本文从管理学角度出发，对新形势下舆情动员的建设、管理和发展进行研究，提出了舆情动员建设的总体思路，制定了方法措施，规范了程序标准，有效解决了当前我国舆情动员工作中存在的突出问题，从而促进舆情动员工作向法制化、规范化的轨道发展。     

基于金融微博情感与传播效果的股票价格预测

目前对微博情绪与金融预测之间关系的研究多数停留于诸如模式识别、语义分析、情感挖掘等文本挖掘技术,而较少研究微博情感传递过程。以金融微博文本情感挖掘和语义分析为基础,对相关的股票价格曲线进行拟合预测分析,包括对微博信息转播模型的研究和对微博情绪预测模型的研究。首先通过分析微博转播过程中的多个因素,包括转发情绪吸收、微博内容影响力、微博作者影响力、微博发布时间等,对模型自身进行拟合效果优化。其次,针对认证和非认证用户分类分析,并加入了转发次数的对其的再度影响,发现不同类型不同转发的用户对于股市曲线的影响滞后期不同。最后,在针对股市曲线变化的不同时期,对模型的拟合效果进行分析。给定金融市场某一特定关键词,采集了500,000多条金融微博及其相关用户信息。实验结果表明,新集成模型表现强于简单神经网络模型,而且是否为认证用户以及微博转发次数对微博滞后期的影响有所不同。此外,新模型的拟合效果,在股市上升期模型的拟合效果最好,下降期次之,平稳振荡期效果最差。     

多策略中文微博细粒度情绪分析研究

针对中文微博用户的情绪分析问题, 提出一种基于多策略融合的细粒度情绪分析方法。首先采用朴素贝叶斯算法对微博的有无情绪分类问题进行研究, 然后构建有情绪微博的21维特征向量, 最后采用SVM和KNN算法对微博进行细粒度情绪分析。以新浪微博作为实验对象, 结果表明多策略集成方法好于单一分类 算法。在多策略集成方法中, “NB+SVM”方法略优于“NB+KNN”方法。     

投资者情绪和市场利率对证券市场指数收益影响特点的动态刻画

本文基于2006年10月到2015年6月市场层面的投资者情绪和上证综指收益率,刻画了投资者情绪和市场利率对证券市场指数收益率的影响。首先,本文通过误差修正模型研究了短期层面投资者情绪对证券市场收益的影响特点,补充了以往在长期层面和整体收益水平上投资者情绪对市场收益影响的研究。由于市场层面的投资者情绪会受到宏观政策影响,之后本文将市场利率作为政策因素,通过分位数回归分析了不同市场收益水平下,市场利率和剔除了宏观政策因素的投资者情绪对市场收益的影响。研究结果表明:投资者情绪和证券市场收益之间的关系在短期层面上更为显著;当我国的证券市场环境处于“牛市”时,市场利率和投资者情绪均会对证券市场指数收益产生显著的影响,且随着市场收益水平的逐步上升,市场利率的反向作用和投资者情绪的正向作用均会逐渐加强。