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71.
唐守宪 《渤海大学学报(自然科学版)》2004,25(2):134-135
依据数学理论证明在一定条件下,可以减少化验次数;并给出了选择方法;建立了一个减少化验次数的优化模型。 相似文献
72.
有序分组资料的线性趋势检验主要用于检验几个二项总体反应率的线性趋势;在医学与生物学中最典型的用途是研究剂量和反应的关系. 如果用Z检验来代替通常在本检验中所用的卡方检验,就可容易地导出本检验的确切概率计算方法,和其他2×C有序列联表有着相同的形式.本文给出了该检验的确切概率计算方法. 相似文献
73.
本文根据回归正交优化法原理,用电孤焊试验研究了异种钢焊接接头过渡层的影响因素。通过实测与计算,获得过渡层为零时,最佳匹配的焊接规范参数,为消除过渡层的有害影响探讨了新的途径。 相似文献
74.
两个组合恒等式的概率证明 总被引:1,自引:0,他引:1
给出了两个组合恒等式的概率证明,扩展了已知的结果。 相似文献
75.
基于现行法定资本体制不考虑信用投资组合的多样化和限制空头信用风险头寸的补偿能力,设计了一种考虑补偿的信用风险资本要求的计算方法.该算法根据信用等级决定风险权重,可以更精确地测定信用风险资本.采用期限分段方法建立一个期间结构,区分当前和远期信用风险,考虑多头与空头信用风险头寸间的补偿. 相似文献
76.
V. I. Grabovskii 《Fluid Dynamics》2003,38(2):193-202
The optimum shape of the cylindrical internal deformable (flexible) surface of a gas journal bearing of infinite length is designed. The variational problem of determining the clearance shape giving the maximum bearing load capacity is formulated and solved. 相似文献
77.
78.
复合广义齐次Poisson过程的多险种破产概率 总被引:11,自引:0,他引:11
于文广 《应用数学与计算数学学报》2003,17(2):63-69
本文推广了经典的复合泊松风险模型,建立了两类复合广义齐次poisson过程的多险种破产模型.对于新模型,我们得到了初始资本为u的破产概率φ(u)的精确表达式以及特殊情况下φ(0)的表达式,并且导出了调节系数方程和调节系数R的上下界. 相似文献
79.
In survival or reliability studies, the mean residual life or life expectancy is an important characteristic of the model. Whereas the failure rate can be expressed quite simply in terms of the mean residual life and its derivative, the inverse problem—namely that of expressing the mean residual life in terms of the failure rate—typically involves an integral of a complicated expression. In this paper, we obtain simple expressions for the mean residual life in terms of the failure rate for certain classes of distributions which subsume many of the standard cases. Several results in the literature can be obtained using our approach. Additionally, we develop an expansion for the mean residual life in terms of Gaussian probability functions for a broad class of ultimately increasing failure rate distributions. Some examples are provided to illustrate the procedure. 相似文献
80.
Mieko Tanaka-Yamawaki 《Annals of the Institute of Statistical Mathematics》2003,55(2):437-446
Contrary to the common sense in economics and financial engineering, price fluctuations at very fine level of motion exhibit
various evidences against the efficient market hypothesis. We attempt to investigate this issue by studying extensive amount
of foreign currency exchange data for over five years at the finest level of resolution. We specifically focus on the proposed
stability in binomial conditional probabilities originally found in much smaller examples of financial time series. In order
to handle very large data, we have written an efficient program in C that automatically generates those conditional probabilities.
It is found that the stability is maintained for extremely large time duration that covers almost the entire period. Based
on the length of conditions for which the conditional probabilities are distinguishable each other, we identify the length
of memory being less than 3 movements. 相似文献