工业碳排放量影响因素的实证分析

增强清洁技术改造能力和控制工业碳排放量,是促进产业绿色发展的关键.本文围绕环境规制和技术进步对碳排放的影响,在达成节能减排共识的背景下,基于因子分析建立了工业碳排放的回归方程,并根据工业碳排放量的VAR模型,运用Granger因果检验法、脉冲响应函数以及方差分解法,实证分析了各个变量间的动态交互作用.结果表明环境规制对工业碳排放量的抑制作用高于技术水平,并为促进工业企业的绿色低碳发展提出了第三方污染治理、加强环境规制力度、重视技术创新能力的建议.     

Fixed Rank Filtering for Spatio-Temporal Data

Datasets from remote-sensing platforms and sensor networks are often spatial, temporal, and very large. Processing massive amounts of data to provide current estimates of the (hidden) state from current and past data is challenging, even for the Kalman filter. A large number of spatial locations observed through time can quickly lead to an overwhelmingly high-dimensional statistical model. Dimension reduction without sacrificing complexity is our goal in this article. We demonstrate how a Spatio-Temporal Random Effects (STRE) component of a statistical model reduces the problem to one of fixed dimension with a very fast statistical solution, a methodology we call Fixed Rank Filtering (FRF). This is compared in a simulation experiment to successive, spatial-only predictions based on an analogous Spatial Random Effects (SRE) model, and the value of incorporating temporal dependence is quantified. A remote-sensing dataset of aerosol optical depth (AOD), from the Multi-angle Imaging SpectroRadiometer (MISR) instrument on the Terra satellite, is used to compare spatio-temporal FRF with spatial-only prediction. FRF achieves rapid production of optimally filtered AOD predictions, along with their prediction standard errors. In our case, over 100,000 spatio-temporal data were processed: Parameter estimation took 64.4 seconds and optimal predictions and their standard errors took 77.3 seconds to compute. Supplemental materials giving complete details on the design and analysis of a simulation experiment, the simulation code, and the MISR data used are available on-line.     

少数民族边疆地区民航客运与国际旅游间的动态影响研究

针对少数民族边疆地区发展国际旅游对民航客运的需求,以云南省为例,建立了入境旅游和民航客运之间的VAR模型,通过Johansen协整检验与Granger因果检验分析两者之间的长期均衡关系,并运用脉冲响应函数和方差分解的方法探究少数民族边疆地区民航客运与国际旅游的动态相关性。结果表明,云南国际旅游与民航客运之间存在协整关系并具有双向的Granger因果关系,即二者相辅相成且相互促进,并存在着长期稳定的均衡关系。同时发现,国际旅游收入和人次对民航指标的冲击响应累计值为正值,且民航客运对国际旅游发展的贡献率基本在50%以上,说明民航客运对少数民族边疆地区的国际旅游发展有着重要且持续性的促进作用。     

中国国内生产总值与高校学生规模关系的实证研究——基于VAR模型（1978-2009）

本文分析了1978-2009年中国国内生产总值与高校学生规模的变化趋势,运用VAR模型对中国国内生产总值与高校学生规模之间的关系进行了经验研究。结论表明：1978-2009年,国内生产总值对高校学生规模的冲击表现为正向影响,国内生产总值冲击的第2年,对高校学生规模的正向影响达到最大值,为0.030508,这说明需要政府对高校的投入应该是连续的,这样才能保证高校发展的顺利进行。     

随机利率下寿险定价风险的VAR分析

在随机利率下对寿险定价的利率风险进行分析.通过对随机利率模型进行参数估计和假设检验,选择CIR模型为产生模拟利率的基础,推导出基于随机利率的定期寿险毛保费表达式,结合加拿大资产负债方法为产品定价,并利用在险价值(VAR)度量定价的利率风险.     

沪深300股指期货日内绝对收益率与成交量之间动态关系研究

均值为零的观测样本绝对收益率可以看作波动率的无偏估计量,因此本文选取连续20个交易日的日内高频数据来研究沪深300股指期货日内绝对收益率和成交量之间的动态关系。在检验了样本稳定性后,文章采用格兰杰检验方法检验了股指期货日内绝对收益率和成交量之间的因果关系,检验结果表明:所有样本的成交量均不是绝对收益率的格兰杰原因,而20个样本中的15个样本的绝对收益率是成交量的格兰杰原因。随后我们使用向量自回归模型分别对15个模型的系数做估计,并对模型估计结果做了脉冲响应分析。研究发现,在此高频抽样条件下,与以往研究不同,沪深300股指期货绝对收益率的变化会明显降低其观测期的成交量。因此,在股指期货日内成交量与绝对收益率的研究中,历史成交量与收益率都对当前成交量有着重要影响;而绝对收益率只受历史绝对收益率的影响。     

Efficient strategies for deriving the subset VAR models

Algorithms for computing the subset Vector Autoregressive (VAR) models are proposed. These algorithms can be used to choose a subset of the most statistically-significant variables of a VAR model. In such cases, the selection criteria are based on the residual sum of squares or the estimated residual covariance matrix. The VAR model with zero coefficient restrictions is formulated as a Seemingly Unrelated Regressions (SUR) model. Furthermore, the SUR model is transformed into one of smaller size, where the exogenous matrices comprise columns of a triangular matrix. Efficient algorithms which exploit the common columns of the exogenous matrices, sparse structure of the variance-covariance of the disturbances and special properties of the SUR models are investigated. The main computational tool of the selection strategies is the generalized QR decomposition and its modification. This work is in part supported by the Swiss National Foundation for Research Grants 101312-100757/1, 200020-10016/1 and 101412-105978. Correspondence to: Cristian Gatu, Institut d'informatique, Université de Neuchatel, Emile-Argand 11, Case Postale 2, CH-2007 Neuchatel, Switzerland. e-mail: erricos@ucy.ac.cy     

基于VAR模型的中国对外贸易结构与产业结构的关系研究

基于VAR模型,结合协整理论、Granger因果关系检验和脉冲响应函数分析了我国1980—2015年的相关统计数据,实证研究了我国对外贸易结构与产业结构之间的关系.结果表明:我国对外贸易结构(包括出口结构和进口结构)与产业结构在长期内存在着稳定的均衡关系;从脉冲响应函数来看,进口结构和出口结构的正冲击都会对产业结构产生持续的正向效应,而产业结构的正冲击会对进口结构产生负向效应,对出口结构产生正向效应.因此,应该优化我国的进出口商品结构,从而推动产业结构的优化升级.     

基于 VAR 模型的重庆市大气污染物分析及研究

目的 研究重庆市首要空气污染物 PM2. 5 与 PM10 、SO2 、NO2 、CO、O3 的动态影响关系,为政府制定防治大气 污染措施及相关政策提供有价值的建议。 方法 收集重庆市 2021-05-01—2021-10-31 日的 PM2. 5 、PM10 、SO2 、 NO2 、CO、O3 这 6 项大气污染物的日浓度数据,利用 Eviews8. 0 软件,对原始数据进行序列平稳性检验;根据 Granger 因果检验结果选择变量,建立时间序列 VAR 模型,并检验模型的稳定性;利用广义脉冲响应分析和方差分 解分析,研究各污染物浓度对 PM2. 5 的动态影响及相对重要性。 结果 Granger 因果检验表明:PM10 、SO2 、NO2 、O3 是 PM2. 5 的 Granger 原因, CO 不是 PM2. 5 的 Granger 原因;广义脉冲响应分析表明:NO2 对 PM2. 5 的影响最大;方差 分解分析表明:NO2 的浓度对 PM2. 5 的影响最大;O3 对 PM2. 5 的影响次之,对 SO2 的影响作用最小。 所以,从长期 影响效应看,NO2 对 PM2. 5 具有长期较大的影响,SO2 对 PM2. 5 的影响最弱。 结论 防治 PM2. 5 对重庆市空气的污染 应着重控制 NO2 的污染,因此,政府应大力发展绿色交通,控制交通污染;大力监管高污染行业,将烟雾、粉尘、颗粒 物等排放量较大的行业作为工业污染源治理的重点;大力发展清洁能源,加快化石燃料替代资源的开发利用。