基于VAR的我国R&D投入与经济增长的计量分析

利用1991-2011年全国R&D投入与经济增长的数据进行VAR模型分析,研究表明:我国R&D投入与经济增长之间存在长期均衡关系,R&D经费支出与经济增长有双向因果关系,但R&D人员全时当量与经济增长仅有单向因果关系.     

资源衰退型城市产业结构调整与环境污染的联动效应

基于 2003年—2016年我国资源衰退型城市产业结构调整与环境相关数据,测度了资源衰退型城市产业结构调整与工业三废减排的耦合协调度,并进一步应用面板VAR 模型对产业结构调整与环境污染排放的动态互动关系进行定量分析.研究结果表明,目前我国资源衰退型城市产业结构调整与污染减排的耦合协调度仍处于濒临失调状态.脉冲响应图显示,产业结构高级化促进工业废水、工业二氧化硫的减排具有长期效应,工业废水减排有助于倒逼产业结构高级化.我国资源衰退型城市转型发展,应进一步推动产业结构的调整,大力发展第三产业与高新技术产业,加快经济结构优化升级,以产业结构的高级化推动城市的绿色高质量发展.     

股票市场分割条件下A股B股市场间的关联性

探讨B股市场对境内居民开放以来,我国A和B股市场关联关系的变化.以上证A和B股指数历史数据为基础进行实证研究,通过ADF平稳性检验建立VAR模型,在模型基础上进行序列的脉冲响应检验和分析,进而得出B股市场对境内居民开放以来,我国的A和B股市场分割状态并未明显改善,两者之间的关联关系也没有明显增强的结论.最后分析导致该结论的原因,并针对原因提出消除内部壁垒、改善外部环境及打造理性主体等对策.     

创业活动与经济增长的动态关系——基于广西1990--2010年数据的实证检验

运用VAR模型对广西创业和经济增长的关系进行实证研究,结果表明：两者之间存在长期稳定的均衡关系;创业是经济增长的Granger原因,而经济增长却不是创业增长变化的Granger原因;从长期看,创业与经济增长之间有持续的双向促进效应,但创业对经济增长的促进效应大于经济增长对创业的促进效应．因此。在制定相关政策时,应采用长期政策而非短期政策,加大对创业的支持力度,制定相关优惠的税收和投资政策鼓励和激励更多人进行自主创业,并通过有效措施促进创业经济的发展．     

中国金融发展与经济增长的实证研究:基于VAR模型

采用VAR模型对我国金融发展与经济增长的关系进行实证研究,通过协整检验证明两者存在长期均衡关系,并且进一步通过脉冲响应和方差分解发现人均实际GDP环比增长率对人均金融相关率、证券市场和保险市场的冲量反应不显著,并且反应很缓慢,说明我国市场效率资源配置存在缺陷,并给出了相关建议.     

中国通货膨胀水平与上证综指相关性的实证研究

2008年金融危机后,中国的通货膨胀率节节攀升,整体趋势持续走高.同时,股市也发生了剧烈波动,对我国宏观经济与金融稳定产生了深远的影响.本文选用1995年至2012年的数据对上证指数与通货膨胀率之间的关系进行了研究,综合运用了单位根检验、Granger因果检验、VAR模型来考察两者之间的关系.实证结果表明两者之间存在长期稳定的均衡关系,基于VAR模型的脉冲响应和方差分解表明,通货膨胀率受自身和上证指数的影响都比较大,而上证指数受通货膨胀率的影响有限.     

基于VAR模型的河南省经济增长需求影响因素分析

通过建立向量自回归模型,运用脉冲响应函数和预测方差分解的方法,从需求角度对河南省经济增长的影响因素进行了动态分析.研究结果表明,河南省经济增长和投资、消费、出口、进口之间存在长期稳定的均衡关系;资本形成和最终消费对经济增长的拉动作用具有显著的持续性,而出口和进口对经济增长的拉动作用并不显著.     

技术进步在我国经济增长中长期效应研究

利用向量自回归(VAR)技术,从动态的角度,系统地考察了我国技术进步变动对我国经济增长的冲击以及这些冲击在GDP长期走向中的解释能力。实证分析结果表明,我国经济增长对技术进步、资本投入和劳动投入的任何一个冲击都有正的反应,但在这些变量中,资本投入和劳动力对我国经济的长期走势有较强的解释能力,而技术进步的解释能力要弱一些。     

基于区间分析的框架结构不确定性损伤识别方法

考虑实际结构易受荷载、环境温度和测试噪声等不确定性因素的影响,笔者基于区间分析原理提出框架结构不确定性损伤识别方法。利用测试的结构加速度响应数据,建立向量自回归模型,并采用其系数矩阵主对角线的马氏距离作为损伤特征指标。基于粒子群算法建立区间优化求解方法,并与传统的区间组合法和区间叠加法对比。通过提出的区间重叠率指标和区间名义值分别实现损伤定位和损伤程度的识别。数值模拟和实验室框架结构试验结果表明,区间分析能在测试数据较少时实现损伤识别,为损伤识别在实际结构中的应用提供了理论基础和技术手段。     

“中国之谜”存在性的实证分析

分别从超长期、长期、短期出发,运用相关性分析、VAR模型以及回归分析,验证了“中国之谜”的存在性。研究发现,超长期时,货币供应量与物价存在稳定的正相关关系,“中国之谜”现象是不存在的。长期时,中国存在“超额”的货币供给,但“超额”的货币供给对物价变动的影响有限。而在短期季度数据分析得出它们两者存在着非常规关系,“中国之谜”现象确实存在。但时间跨度越大,“中国之谜”现象变得不明显。