Bond pricing under a Markovian regime-switching jump-augmented Vasicek model via stochastic flows

In this article, we shall explore the state of art of stochastic flows to derive an exponential affine form of the bond price when the short rate process is governed by a Markovian regime-switching jump-diffusion version of the Vasicek model. We provide the flexibility that the market parameters, including the mean-reversion level, the volatility rate and the intensity of the jump component switch over time according to a continuous-time, finite-state Markov chain. The states of the chain may be interpreted as different states of an economy or different stages of a business cycle. We shall provide a representation for the exponential affine form of the bond price in terms of fundamental matrix solutions of linear matrix differential equations.     

公司出资形式法律问题研究

从制度变迁角度,通过对出资形式实质的研究,探析出资形式的真正限制条件,从而为进一步提出更加符合公司本质的出资形式提供理论性的借鉴。     

命题逻辑与数学证明方法（Ⅲ）

简单地讨论了命题逻辑,用命题逻辑全面地研究了推理格式和数学证明方法,形成一个完整的系统.内容包括反证法推理格式、反证法、数学证明方法总结.     

关于一个半离散的Hilbert型不等式

应用权系数的方法及参量化思想,建立一个具有最佳常数因子的、半离散的Hilbert型不等式,并考虑了它的引入多参数的最佳推广式及等价式.     

多输入非线性控制系统线性化递推算法

本篇讨论多输入非线性控制系统线性化的递推算法.采用这种算法,每一步仅需求解一个同一类型的常微分方程组.而且方程的阶次一般都比较低.而已有的方法,为了实现线性化就必需一次性地求解一个高阶次的偏微分方程组,无疑这往往是很困难的.在递推算法的实施过程中,一些非线性系统的重要性质自然地显示了出来.     

Cartan引理的推广

本文将现代微分几何中著名的Cartan引理,推广到二次外形式空间(?)~2(V~*),得出两个定理.     

关于李雅普诺夫函数最优性的探讨

给出了常系数线性系统李雅普诺夫函数最优性的一种定义，针对特征根本为实单根以及特征根具有共轭复根等情况，分别给出用二次型写出的最优李雅普诺夫函数公式。算例表明，用最优李雅普诺夫函数获得的吸引区域，较其它李雅普诺夫函数获得的吸引区域，更接近系统的真实的吸引区域。     

不定复空间型中的全实极大类空子流形

设Ｎ＾ｎ（ｃ）是复ｎ维带有指标为ｎ的常全纯截面曲率为ｃ的复空间型，Ｍ是等距浸入在Ｎ＾ｎ（ｃ）中实ｎ维完备的全实类空子流形。本文获得：当Ｍ极大时，Ｍ是全测地的（ｎ≥２，ｃ≥０或者０≤Ｓ≤－ｎ（ｎ－１）ｃ／０），其中Ｓ表示Ｍ的第二基本形式长度的平方。