保单个数为Poisson分布的总理赔额分布函数的界值研究

根据单个保单理赔额分布函数F(z)的一些特殊性质,研究了开放个别风险模型在保单个数N为Poisson分布下,总理赔额分布函数F_S(x)对任意x(x≥0)的界值问题,得到一些实用的、便于数值计算的界值结果,具有重要的应用价值．     

施工企业索赔创效管理

分析了施工企业做好索赔工作的重要性,提出了索赔创效的一些基本原则和具体方法,并着重强调做好索赔工作的时效性和收集基础资料的重要性.     

抓住机遇促进山西省与欧洲的新能源技术合作

欧洲为增强竞争力,投资清洁能源领域,积极开发利用可再生能源,保持经济的可持续发展.山西省正值能源经济转型跨越发展时期,开发利用新能源受到各级领导和专家的重视.与欧盟先进国家的技术合作将极大地推动山西省新能源技术的进步,加快山西省转型跨越发展的步伐.     

欧盟十国欲就涉外离婚法律“加强合作”之解析

欧盟十国欲在涉外离婚法律领域适用阿姆斯特丹条约引进的一定数量成员国间加强合作,这是欧盟涉外离婚法律领域中最新、同时也正处于进程之中的动态。在欧盟成员国不能达成全体一致,阻碍了欧盟在涉外离婚法律领域通过罗马规则Ⅲ的背景下,在涉外离婚法律领域启动加强合作程序是打破此僵局的途径之一,但并非唯一途径,还有其他四种可能的方案。加强合作究竟是进步还是倒退,这取决于个人看待这个问题的角度。     

Isotopes in groundwater as indicators of climate changes

Isotopes of the water molecule (δ¹⁸O and δ²H) are a well-used tool for investigating groundwater origin and history (i.e. tracing the recharge conditions over time, processes occurring during infiltration of rainwater towards aquifers and those involved in the water-rock interaction, and mixing of different waters).This review covers several large European aquifers (Portugal, France, UK, Switzerland, Germany, Hungary, and Poland), which were investigated in terms of their recharge conditions, and the story of the groundwater at a large scale, involving recent, Holocene and Pleistocene components and their eventual mixing.     

3.8^s50／50改性黄洋麻／毛型粘胶仿毛地毯纱的研制

本文介绍了3.8^s（153.4特）、50/50改性黄、洋麻纤维／毛型粘胶纤维混纺仿毛地毯纱的研制工艺，并对黄、洋麻纤维的碱处理改性进行了探讨。     

带跳的幂型支付欧式期权定价

假定股票价格过程服从跳跃-扩散过程,且无风险利率,股票收益率、波动率均为时间函数,利用等价鞅测度方法得出了支付函数为幂型的欧式期权定价公式。     

集值向量优化问题近似有效解的最优条件和对偶性

在Banach空间中考虑集值向量优化问题的Henig近似有效解和Global近似有效解的最优条件和对偶性. 在锥 次不变集值映射的假设条件下, 建立集值向量优化问题Henig近似有效解最小点和Global近似有效解最小点的充分性最优条件与Mond-Weir型、 Wolfe型两类对偶定理. 作为应用, 分析集值向量优化问题的Henig近似有效解最小点和Global近似有效解最小点与一类向量变分不等式两种近似有效解最小点之间的关系.     

电影发展运动及其影响

介绍了在电影艺术发展史上产生重大影响的4次主要电影运动:欧洲先锋派电影运动、意大利新现实主义电影运动、法国新浪潮电影运动和德国新电影运动,认为它们对于当代电影朝着多元化、全方位的发展起了决定性的作用。     

Hedging of the European option in discrete time under proportional transaction costs

In the paper hedging of the European option in a discrete time financial market with proportional transaction costs is studied. It is shown that for a certain class of options the set of portfolios which allow to hedge an option in a discrete time model with a bounded set of possible changes in a stock price is the same as the set of such portfolios, under assumption that the stock price evolution is given by a suitable CRR model.