英美越野跑赛事安全风险防控治理经验与启示

赛事安全风险防控对体育竞赛表演业的规范、健康和可持续发展具有实践指导价值。在我国体育赛事审批权取消背景下,群众性和商业性赛事规模急剧增加,而赛事安全风险防控相关的理论研究却有所不足,尚缺乏体育赛事安全风险防控治理模式。为此,研究通过系统梳理和分析英国里奇韦挑战赛和美国硬石100英里耐力跑的安全风险防控治理经验,发现英、美越野跑赛事安全风险防控治理以政府规制和依法治赛为治理理念,坚持相互协作、互相制衡的治理原则,呈现出规范化、法制化、流程化及科技化的治理特色,形成了社会政府型和社会主导型治理模式。基于案例分析,提出我国体育赛事安全风险防控治理应加强政府规制,营造体育赛事安全监管环境;制定执行标准,强化体育竞赛表演业行业自律能力;鼓励社会参与,制定体育赛事安全风险应对方案;塑造安全认同,筑牢全域人员职业素养根基。     

基于流动性风险的开放式基金投资组合分析

不同于通常的投资组合方法,本文在开放式基金的投资组合中加进流动性风险,得出最佳流动性短缺概率和在流动性不同的有价证券上的最佳投资量.     

多变量极值理论在银行操作风险度量中的运用

针对银行操作风险损失分布的厚尾性和损失事件之间的尾部相依性,首先用单变量极值理论建立了单个损失事件计量模型,然后用多变量极值的连接函数反映了损失事件之间的尾部相依性,避免了计量中对银行操作风险的低估和对监管资本要求高估.     

具有私人信息的道德风险的委托—代理人模型的合约分析

本文对存在的不对称信息的环境下的具有私人信息道德风险的委托—代理人模型的合约问题进行了详细的讨论,并得出一些有新意的结论.此讨论问题的方法很值得推荐和推广,特别是在最优激励合同中,比如投资激励,管理机制中的激励,销售激励,保险激励等合同的设计,都可以借鉴此方法来研究和分析.     

经典风险模型中破产概率的一个渐近式

本文研究经典风险模型中破产概率的渐近行为．利用几何和的方法，获得了索赔额的分布属于S（γ）．γ〉0。时破产概率的一个局部渐近式．同时．给出了一个具体的数值的例子．     

高血压病的风险因素分析与研究

高血压病是全球性多发病之一，其发病率在中国逐年上升，影响高血压疾病的因素很多，本文研究的是年龄、BMI、家族史、吸烟时间、吸烟数量、饮酒时间、饮酒频率、饮酒数量和户外活动，共九个因素，研究的主要目的是将这些因素对高血压患病影响的重要性程度进行排序，并建立相应患病概率的预测模型，这不仅对医疗保险中保单的核保提供了风险度量的判别依据，而且对于人们日常生活疾病的预防、监视也有一定的指导意义。本文首先用单因子Logistic回归剔除与高血压患病相关性较小的因素，继而用主成分分析方法消除因素的共线性，最后用Logistic回归拟合患病概率模型并根据系数进行排序和预测。结果无论是男性还是女性，对高血压病影响最大的都是家族史，其次为BMI和年龄。     

VALUE-AT-RISK的核估计理论

如何根据历史数据估计Value-at-Risk（VaR）;是风险分析与管理中一个重要的基本问题.木文基于非参数核估计方法,通过拟合实际数据过程的分布,构造了VaR的估计.在合适的相依数据条件下,证明了该估计量的渐近正态性,并给出了渐近方差的估计.由此表明:本文所构造的估计量不仅比参数模型具有更广泛的适应性,而且如同参数模型具有n~（-1/2）的收敛速度.本文假设的数据过程避免使用混合性,可很好地适用于金融管理中广泛应用的ARMA与GARCH模型族及非线性模型.     

一类风险证券有效组合的变动分析

研究了不相关风险证券在不允许卖空条件下，新增加证券对于原有有铲组合的影响及调整问题，分析了有效边界的变动和投资比例的变化，并给出了最小风险有效证券组合和最大收益有效证券组合的漂移距离与风险、收益及投资比例的增加或减少程度的关系。     

最小风险证券组合的结构分析和迭代算法

本文分析了最小风险组合证券投资的结构特征，并提出了一种组合证券风险最小化的迭代算法，证明了其收敛性．该算法操作简单，且易于处理不允许卖空情况下的证券组合问题．     

银行会计结算业务集中处理探讨

阐述了银行集中办理会计结算业务的必要性以及可行性，在分析了集中处理银行会计结算业务优势的基础上，提出了建立业务处理中心的基本思路。