三维体单元多级细化方法研究

传统方法采用六面体单元进行局部细化,模型准备时间长,对于复杂边界处容易造成单元畸变,甚至需要四面体单元过渡,大大降低了求解精度.在h法和原有单元过渡法的基础上,提出了体单元多级细化方法,并给出了实现形式,然后通过与Hertz法和常规细化法的对比,验证了该方法的有效性.最后,针对多级细化带来的边界过刚度问题,采用扩大细化区的方法予以解决,并以轧机辊系接触问题为例进行了分析验证.     

热轧机板形控制系统的研究

本文讨论的主要内容是热轧机如何进行板形控制,板形控制过程中,工作辊弯辊力、VC支撑辊和工作辊乳化液喷射对扳形控制的影响。轧制过程中,工作辊表面热变形对板形的控制的影响。     

矿用8.7/10kV高压橡套电缆的研制

根据市场需求,通过设立研发目标及项目实施,通过结构设计、材料选定,进行试生产,开发出出8.7/10k高压橡套电缆。     

隧道不同损伤状态二次衬砌预养护试验研究

采用1∶10破坏性模型试验,研究隧道不同损伤状态衬砌预养护构件变形特性、破坏模式与承载力.研究表明:预养护试件整体破坏由原衬砌拱腰极限承载力控制;预养护损伤衬砌受力过程为"加载—原裂缝贯通—套拱拱顶裂缝贯通—试件破坏",整体结构刚度逐渐退化.关键部位破坏顺序为"拱顶开裂—拱腰脆性断裂—拱顶延性破坏".裂缝深度为1/3衬砌厚度损伤状态可作为合理预养护时机;不同损伤状态衬砌预养护曲率突变点一致,可作为加固构件养护控制基准;提出衬砌预养护构件破坏荷载与损伤状态关系简易计算公式,计算结果与试验误差约5%.     

工作辊横移对带钢边部减薄的影响

边部减薄是带钢重要的断面质量指标,现代轧机中,轧辊的横移装置对边部减薄的控制起到了重要的作用.以六辊单机架冷轧机为研究对象,采用影响函数法建立轧辊的弹性变形解析模型,分析了工作辊横移对轧后带材边部减薄的影响规律,并通过迭代计算,根据板带比例凸度小于1%的收敛条件,确定了生产某一规格的产品最佳工作辊的横移位置.研究结果表明,工作辊横移会大大改善边部减薄,具体的横移量要根据带材材质、带材宽度以及生产轧制过程参数来确定.同时,该迭代方法适用于轧制过程中工作辊横移位置的预设定计算.     

几种新的截集及其应用

本文从“邻域”和“重域”的观点出发引入了三种新的截集：下截集，下重截集和上重截集。我们给出这些截集的性质及相应的分解定理，表现定理和扩展原理，作为应用，我们讨论了两方面的内容；一是利用落影表现理论，将一个模糊集看作“重云”的落影，然后用下生截集和落影表现理论来定义模糊集的运算，得到了与“２”一致的结果。     

临近空间等离子体鞘套对太赫兹波传播特性分析

针对高超声速飞行器在临近空间巡航时出现的通信"黑障"问题,根据RAM C提供的飞行试验数据,建立一维等离子体鞘套模型,通过数值计算分析了等离子体与太赫兹波的相互作用机理,并从等离子体厚度、等离子体电子密度、等离子体碰撞频率和太赫兹波入射角等条件得到了太赫兹波在等离子体鞘套中的传输特性曲线。仿真结果表明:把太赫兹波段作为临近空间平台通信,有利于解决"黑障"问题,其中在大气窗口0.22THz处的衰减均在30dB以下。此论证结果可为临近空间平台设计的高超声速飞行器选用通信频段时提供参考。     

考虑交易费用的组合套期保值策略模型

为降低套期保值风险,加强套期保值效果,提出了组合套期保值方法,并建立组合套期保值策略模型.考虑现实交易情形,建立带有交易费用的组合套期保值策略模型,并对其进行研究及求解.     

Lie Higher Derivations on Nest Algebras

Let N be a nest on a Banach space X, and Alg N be the associated nest algebra. It is shown that if there exists a non-trivial element in N which is complemented in X, then D = （Ln）n∈N is a Lie higher derivation of AlgAl if and only if each Ln has the form Ln（A） ： Tn（A） ＋ hn（A）I for all A ∈ AlgN, where （Tn）n∈N is a higher derivation and （hn）n∈N is a sequence of additive functionals satisfying hn（[A,B]） = 0 for all A,B ∈ AlgN and all n ∈ N.     

全时段最优套期保值模型及实证研究

针对传统套期保值模型只考虑套期保值资产在套期保值期末的风险及未能充分利用样本数据所提供的信息的问题,本文提出了一类同时考虑套期保值期内不同期限风险的全时段最优套期保值比率计算模型.全时段套期保值模型通过最小化套期保值资产在套期保值期内不同期限的风险将投资者面临的风险在整个套期保值期内稳定保持在一个较低的水平,并更充分的利用了资产历史价格样本数据所提供的信息.本文基于沪深300指数及其仿真股指期货的历史价格数据,对传统形式的三种套期保值模型与本文提出的三种全时段套期保值模型的套期保值效果进行了实证分析和比较,并使用GARCH模型比较分析了这些模型套期保值的动态效果,结果表明三种全时段模型的套期保值效果都要优于相应的传统模型,能有效地缓解提前终止套期保值时投资者所面临的风险.