土耳其里拉货币危机的背后

2021年末,土耳其又一次遭遇货币危机.自2021年9月开始,土耳其央行连续四次下调基准利率至14％.12月10日,里拉兑美元连续两次突破16∶1和17∶1两个整数大关.与此同时,土耳其股市和债市也遭遇重创,股市开盘即大幅下跌,两度触发交易熔断机制.12月20日,里拉兑美元汇率一度创下18.3∶1的历史新低.     

量子粒子群优化神经网络集成股市预测模型研究

利用量子粒子群优化神经网络集成个体的网络结构和连接权值,对集成个体进行支持向量机回归集成,建立一个新的量子粒子群优化神经网络集成股市预测模型。新模型能有效提高神经网络集成系统的泛化能力,易操作,稳定性好,预测精度高,具有良好的应用前景。     

物联网——中国经济发展最强音

<正>两会以来,物联网概念股开盘一度走强。电子元件板块强势归来,物联网的大涨,刺激了该板块的走强。股市表现主要是受益于两会中关于物联网的的良好预期。2010年3月5日,国务院总理温家宝在十一届全国人大三次会议上作政府     

沪深股市相关结构之谜:基于贝叶斯Copula的研究

目前沪深股市相关结构的Copula模型选择差异很大,并没有形成统一的认识。在指出现有Copula检验要受到模型参数估计影响后,引入了贝叶斯估计方法将模型参数估计与拟合优度检验有效的分开。接着,沪深股市相关性的贝叶斯实证结果发现两市相关结构Copula模型具有时变特征,势必导致当前研究结果的不一致;同时也反映了Copula对样本区间选择有很强的依赖性。     

港片港剧,不可言说

从《大时代》到《春娇与志明》或许,香港人一直没有怎么改变,变的只是我们看他们的距离。虽然内地也有"上海人"、"北京人"的讲法,把大中华的一个角落撇到异样的角落,略带嫌弃地扬起135度的脑袋,但是这种地域间的划分,永远不比"香港人"那么独特。就似一个送出去养的二哥,血浓于水和生疏差异间,正好够催生不少戏剧点。而更有趣的是,这种"香港人"的概念,很大程度上并非基于正面直接的接触,而是借助于文化产品的二次传播。那些曾经稀有,如今不再值钱的港片、TVB剧,在影像生活还不丰富的当初,填满了内地人对香港以及更远地方的想象。这些港人拍港人的影视作品,到底有多少基于戏剧"三一定律"的提升和美化,尚未可     

财经剪贴

微软放弃收购雅虎;布什开始向1．3亿美国家庭派发红包;北京明确提出建设国际金融中心城市;印花税下调导致中国股市剧烈反弹;首次中欧经贸高层对话在京举行;纽约市场油价首次突破每桶120美元。     

数字

盂加拉国达卡证券交易的综合指数2010年上涨了近80％,然而最近几周以来,该国股市暴跌27％,有大约5000名股民走上街头,焚烧轮胎、打砸车辆抗议。     

天王星的公转影响地球和地球上生物体的行为

指出了地球和地球上生物体的行为,特别是人类的行为,受到天王星运转的影响,支持这一观点的科学证据是非常有限的.一些研究证据表明:全球温度变化、地震的频率和强度、地球上生物体和人类的行为包括流感的流行、股市的趋势和崩盘,甚至战争,与天王星的公转有关.提出了导致这些改变的原因是由于天王星84年的公转周期伴随节律性的磁场方向和强度的变化,这可能节律性地改变地球自转轴倾斜度,结果影响地球本身和地球上生物体的行为.     

Optimal selling time in stock market over a finite time horizon

In this paper, we examine the best time to sell a stock at a price being as close as possible to its highest price over a finite time horizon [0, T ], where the stock price is modelled by a geometric Brownian motion and the ’closeness’ is measured by the relative error of the stock price to its highest price over [0, T ]. More precisely, we want to optimize the expression: where (V t ) t≥0 is a geometric Brownian motion with constant drift α and constant volatility σ > 0, M t = max Vs is the running maximum of the stock price, and the supremum is taken over all possible stopping times 0 ≤τ≤ T adapted to the natural filtration (F t ) t≥0 of the stock price. The above problem has been considered by Shiryaev, Xu and Zhou (2008) and Du Toit and Peskir (2009). In this paper we provide an independent proof that when α = 1 2 σ 2 , a selling strategy is optimal if and only if it sells the stock either at the terminal time T or at the moment when the stock price hits its maximum price so far. Besides, when α > 1 2 σ 2 , selling the stock at the terminal time T is the unique optimal selling strategy. Our approach to the problem is purely probabilistic and has been inspired by relating the notion of dominant stopping ρτ of a stopping time τ to the optimal stopping strategy arisen in the classical "Secretary Problem".     

基于粗糙集理论的股市预测研究

提出一种基于粗糙集理论的股市预测方法.首先选择"收盘价"、"成交量"、"日均线"等指标作为条件属性与决策属性;而后采用RS理论,选择不同的条件属性子集进行约简和属性重要度排序,并由此提取出股市的预测规则.结果表明,该方法不需要任何前提假设,而且可以根据不同的参考指标,形成不同的预测规则集.