时间赢余过程的构造及其破产理论

本文提出了一种研究风险模型的新思路，并构造了一个时间孕余过程，从另外一个新的侧面给出了破产概率的定义，并在此方面做了初步的探讨。     

高新技术项目投资的风险评价

文章提出了利用层次分析法和聚在分析法相结合，对高新技术项目投资风险进行综合评价的方法。     

正态分布在不同先验下的Bayes估计及风险比较

本文讨论在均值未知,方差已知的正态分布情况下通过在共轭先验以及Jeffreys先验二种先验下的Bayes估计问题,在平方损失函数下和线性损失函数下Bayes风险的比较.数据计算可以看出,在Jeffreys先验下的Bayes风险要比在共轭先验下的Bayes风险要大,但是当样本量增大时,两者的后验风险越来越靠近.     

多样化经营的误区

企业应正确认识多样化的优势，并正视其可能存在的风险。企业应结合所在行业的特点，将能否发挥竞争优势作为实施多样化经营的选择依据，防止走入误区。     

洪灾综合风险分析方法讨论(Ⅰ)——基于集对分析理论

随着社会经济的发展及人们对洪水灾害认识的深入,洪灾风险的研究从单一风险转向综合风险,将是防洪减灾理论发展的必然趋势.根据洪灾风险的特性,引入信息的整体性原理,并应用集对分析理论对洪灾风险系统进行确定不确定分析,首次提出了洪灾系统风险的同异反分析方法.该方法将干旱、洪涝及其风险信息综合体现在洪水灾害系统的联系度中,从而为进一步开展详尽的综合风险分析奠定了理论基础.     

初创公司生存法则

与大公司不同的是，百业待兴的初创公司必须虎口夺食，凭弱力与大公司、与其他初创公司争投资者、顾客和员工。在起步阶段，初创公司最易犯的毛病是冒进与浮夸。小老板们普遍认为，这个时候不自信和夸张一点，没有人会理他们-投资者不相信他们，客户不相信他们，甚至连员工都不好招。     

PRICING EUROPEAN OPTION IN A DOUBLE EXPONENTIAL JUMP-DIFFUSION MODEL WITH TWO MARKET STRUCTURE RISKS AND ITS COMPARISONS

Using Fourier inversion transform, P.D.E. and Feynman-Kac formula, the closedform solution for price on European call option is given in a double exponential jump-diffusion model with two different market structure risks that there exist CIR stochastic volatility of stock return and Vasicek or CIR stochastic interest rate in the market. In the end, the result of the model in the paper is compared with those in other models, including BS model with numerical experiment. These results show that the double exponential jump-diffusion model with CIR-market structure risks is suitable for modelling the real-market changes and very useful.     

增长曲线模型中UMRE估计的存在性

对于设计矩阵不满秩，协方差阵任意或具有均匀结构或序列结构的正态增长曲线模型，本文讨论参数矩阵的一致最小风险同变（UMng）估计的存在性．在仿射变换群GI和转移交换群、二次损失和矩阵损失下本文分别获得存在回归系数矩阵的线性可估函数矩阵的UMRE估计的充要条件，推广了由[21]给出的在设计矩阵满秩下估计回归系数矩阵的结果．本文还首次证明了在群G1和二次损失下不存在协方差阵V和trV的UMRE估计．