一类新的累积冲击模型的性质及在保险风险理论中的应用

冲击模型是保险风险模型一种自然的表示.依据这一思想,基于保险风险背景构造一类相当广泛的累积冲击模型,利用无穷可分理论讨论了累积冲击过程的渐近性质,并得到一种简单情形下系统寿命分布尾部的极限结果.     

复合马尔可夫二项模型中的两个概率分布

讨论了复合马尔可夫二项风险模型,给出了破产前索赔次数的概率母函数,且在给定破产的条件下,得出破产后盈余过程恢复到非负值的索赔次数分布的递推表达式.     

基于生存概率的保险基金最优投资策略研究

利用破产理论和随机控制理论研究保险基金最优投资策略,建立生存概率最大化的目标函数,得到最优投资策略满足的随机微分方程;在初始金逼近0时得到保险基金的最优投资策略的显示解;采用递推算法,得到初始准备金为任意值时的最优投资策略.     

广义双二项风险模型的破产概率和Lundberg不等式

本文将双二项分布风险模型推广到资金利率和通货膨胀率下带干扰的新模型--广义双二项风险模型.然后讨论了盈余过程的性质并利用盈余过程的性质获得了广义双二项风险模型的破产概率和Lundberg不等式,最后就保费额服从混合指数分布的情况进行了分析.     

利率影响下信用风险的破产概率

为了研究信用风险下保险公司的生存几率和规避公司破产,采用常数利率离散时间下信用风险的破产模型,提出公司破产发生的条件和常利率离散时间下信用风险的生存概率,并利用该模型推导出公司的破产概率和破产时刻分布,通过对破产概率的分析,得出破产前瞬间的余额分布和破产时的余额分布,以及破产前、破产时瞬间余额的联合分布的递推公式。     

CALCULATIONS OF RUIN PROBABILITIES CONCERNING WITH CLAIM OCCURRENCES

In this article, we consider the perturbed classical surplus model. We study the probability that ruin occurs at each instant of claims, the probability that ruin occurs between two consecutive claims occurrences, as well as the distribution of the ruin time that lies in between two consecutive claims. We give some finite expressions depending on derivatives for Laplace transforms, which can allow computation of the probabilities concerning with claim occurrences. Further, we present some insight on the shapes of probability functions involved.     

经典风险模型中破产概率的一个渐近式

本文研究经典风险模型中破产概率的渐近行为．利用几何和的方法，获得了索赔额的分布属于S（γ）．γ〉0。时破产概率的一个局部渐近式．同时．给出了一个具体的数值的例子．     

ASYMPTOTIC THEORY FOR A RISK PROCESS WITH A HIGH DIVIDEND BARRIER

A modified classical model with a dividend barrier is considered. It is shown that there is a simple approximation formula for the time of ruin when the level of dividend barrier is high and the claim sizes have a distribution that belongs to S（γ） with γ 〉0.     

一类索赔额服从指数幂尾型分布的风险模型及其破产概率的渐近性质

本文研究了一类风险模型,其个体索赔额服从指数-幂尾型分布,索赔次数过程为一更新过程,其更新时间间隔服从指数族分布；给出了这类模型在有限时间内破产概率的渐近性质；并讨论了在破产发生后的特征．