马氏调制费率下复合Poisson风险模型的Lundberg型不等式

对于具有马氏调制费率的复合Poisson风险模型，用无穷小生成元构造鞅的方法，导出了破产概率的Lundberg不等式。     

基于巨灾模型的巨灾保险组合研究

巨灾风险所造成的巨大损失已经威胁到人类社会的可持续发展.巨灾保险是分散巨灾损失的一种途径,利用巨灾模型研究被保风险的累积损失和个人损失分布的数学性质,且考虑损失率是巨灾强度的函数.通过巨灾模型和保险公司破产概率的计算和数值仿真,得到不能仅仅依靠保费的选择而分散巨灾风险.     

考虑利率因素的保险破产模型研究

本文首先介绍了在一般化破产模型基础上够造的保险费收取次数为Poisson过程的破产模型,并进一步在此模型上考虑了利率因素,使得相应的破产概率更具有实际意义。     

一个风险模型的研究

研究了索赔到达过程为平稳无后效流,保单到达过程为平稳无后效流,并带扩散扰动项的盈余过程．讨论了该盈余过程的马尔科夫性和鞅性．然后用鞅方法得到其破产概率的表达式及其相应的Lundberg不等式．     

带利息力的特殊双险种风险模型的进一步研究

研究了在保费收取随机的情况下,含利息力因素的特殊双险种风险模型破产问题.证明了索赔时刻的盈余过程是一马氏过程,并用递归方法得到了此模型的破产概率上界.     

基于进入过程带扰动风险模型的破产概率

在风险市场中,索赔过程是受保单过程驱动的,基于此思想,学者们提出了一类新的基于进入过程的非寿险保险风险模型。在简化上述模型的基础上,考虑了一类带布朗运动干扰的风险保险模型,利用鞅方法给出了该模型破产概率的显式表达式以及它的一个上界估计。     

一类Cox风险模型下的罚金函数

考虑了索赔来到的时间间隔和索赔量受外部环境干扰的Cox风险模型．通过求拉氏变换的方法分析了折扣罚金函数,并求出了零初始金时罚金函数的具体表示．     

带干扰的索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型

本文讨论了带干扰的复合Poisson-Geometric过程的风险模型,得到了破产概率和生存概率满足的积分方程。     

莱曼死了，全球金融活了

2008年9月,莱曼的破产申请引起股市暴跌,造成金融危机的滚滚浪潮。如果政府和金融行业在某种程度上找到一个办法,使得莱曼兄弟免于成为自由落体,那又会怎么样呢？     

一类保费随机收取的多险种风险模型

文章对经典风险模型进行了推广,考虑了多险种的离散风险模型.特别地,对保单达到收取的保费是一个随机变量进行了研究,通过鞅方法分析了获利过程的性质,得到了调节系数方程及相应的破产概率的上限,最后给出了初始资本为u≥0的破产概率的精确表达式.