论价格—价值二级波动

通过对虚拟经济中价格与价值关系的分析,得出股票市场中的价格-价值二级波动模型。具体而言,股票价格是企业价值的二层嵌套函数,即实体经济资产价格围绕企业价值在小范围内波动,股票价格围绕实体经济资产价格在大范围内波动。该文还引用巢东股份股权转让的案例。对案例中的企业价值、资产价格和股票价格进行了分析,其结果支持了本文的观点。     

含Ornstein-Uhlenbeck过程的随机SIS模型疾病的灭绝性分析

对一类总人口随时间变化具有非线性发生率的随机SIS传染病模型进行了研究,证明了接触系数满足Ornstein-Uhlenbeck过程时传染病模型的解存在并且唯一,同时得到了疾病灭绝所需要的条件.     

一种改进的动态IS算法交易策略

在IS算法交易策略基础上,提出了一种考虑股票市场实时变化的改进动态IS算法交易策略.同时,针对中国股票市场的实际情况,设计了模拟市场交易平台,将改进动态IS算法交易策略、传统IS算法交易策略及随机交易策略分别引入到模拟平台当中进行比较.模拟结果显示,改进动态IS算法可有效降低交易成本,并明显优于传统IS算法和随机交易策略.     

耀州窑青瓷的能量色散X射线荧光光谱分析

目的 研究耀州窑唐代、五代、北宋和金代青瓷的胎、釉以及胎釉之间白色的化妆土和中间层的化学组成.方法 采用具有微区分析功能的能量色散X射线荧光光谱仪.结果 从唐代至金代的青瓷胎中主量元素和微量元素基本上没有发生大的变化,但釉中的主要组成Al2O3和SiO2的含量从唐代开始逐渐升高,到宋代最大,然后又下降,而助熔剂的含量恰好相反;化妆土和中间层在化学组成上存在一定的差异.结论 从唐代到金代,耀州窑青瓷胎的化学组成没有大的变化,而釉中助熔剂的含量有一定的波动;中间层中的Fe2O3,CaO,K2O等化学成分不同于化妆土;能量色散X射线荧光光谱分析方法 为文物研究提供了一个很好的方法 .     

具有复杂引水管道的水轮机调节系统小波动稳定性分析

根据南桠河姚河坝水电站的设计方案，对水轮机调节系统以复杂管道、弹性水锤、调速器为PID调节规律，建立其小波动数学模型，据此编制了源程序并进行了仿真计算。通过对该电站水轮机调节系统各种不同工况及参数组合的计算，得出了调速器最优参数组及其调整范围，可保证系统小波动调节稳定。     

一类波动方程解的渐近行为

研究三维空间中一类非线性波动方程解的渐近理论,在古典空间C2中得到了渐近近似解的合理性在长时间     

复杂地表区波动方程基准面校正方法

在分析波动方程基准面校正原理的基础上,提出了“相移一时移法”波场延拓算法,将相移算子分解为偏移算子、延拓算子和时移算子,并修改了Stolt公式,使得波动方程基准面校正能适应地表起伏剧烈、近地表速度纵横向变化剧烈的复杂地表条件。用编写的软件对复杂地表区的实际资料进行了试算,处理结果表明,用“相移-时移法”进行波动方程基准面校正能很好地消除起伏地表和复杂地表结构对数据的影响,为速度分析和同相叠加奠定良好的基础。     

基于厚尾分布下Realized GARCH模型的中国股票市场波动研究

金融模型的正确选择是估计收益序列的分布和波动率至关重要的一步.本文采用误差项服从正态分布、t分布、偏t分布、NIG分布的Realized GARCH模型,拟合上证综指的收益率分布和波动率,并与误差项服从正态分布、t分布、偏t分布、NIG分布的GARCH模型进行对比,证明厚尾分布下的Realized GARCH模型能够更为精确地描述中国股市的波动性.     

深市波动率特征分析

股价与成交量是股市中的两个重要变量,研究股票市场的波动率,掌握股票市场的主要波动性特征,进而有效管理市场,具有重要的理论意义和实践价值.采用计量经济分析技术,采集深市交易数据,分析了深市日收益率序列和波动率序列的每周不同天效应和记忆性.分析认为,深市日收益率序列不存在每周不同天效应,但存在1～2星期的记忆性;波动率序列则存在每周不同天效应和持续性;同时,交易量对波动率具有很好的解释作用,而波动率则不对交易量具有解释作用.     

基于GARCH类模型的中国股市收益率分析

自二十世纪八十年代以来, 金融时间序列的波动群聚性,尖峰厚尾性和长记忆性特征的研究已经成为众多研究的论题, 是当今金融风险管理的核心. GARCH类模型是波动群聚性建模中常用的模型. 作者在简要介绍金融时间序列波动性的GARCH模型的基础上, 运用MATLAB软件包编程, 利用FIGARCH模型、NAGARCH模型和EGARCH模型对中国股市波动特征进行建模, 并比较了正态分布、Studentt分布、GED分布和偏t分布等四种不同分布特征的FIGARCH、NAGARCH和EGARCH模型对中国股市波动特征的拟合.实证结果表明, 偏t分布更适合我国股市波动特征的描述, FIGARCH模型在拟合效果方面要优于其他模型.