所有制结构与吉林省工业经济的关系研究

通过对吉林省所有制结构与工业经济的增长关系,以及增长趋势和条件波动关联性的实证分析,发现吉林省工业经济增长的主要成分仍然是公有制工业;公有制和非公有制工业增长对工业总产值的周期性变化具有依存性;非公有制工业在吉林省还没有发挥出重要作用。从而提出加快所有制结构调整步伐,促进非公有制工业发展的政策性建议。     

证券市场正反馈交易与收益自相关

正反馈交易是非理性投资者的一种交易策略,正反馈交易者通常依据证券前一期收益的高低决定其当期买卖行为。在正反馈交易存在的情况下,证券市场收益会表现出不同于有效市场假设所假定的特征,使证券市场表现出超常的波动性。本文建立了一个正反馈交易者和理性交易者参与的市场模型,分析了该市场中证券收益时间序列呈现出的正自相关性。     

基于非参数GARCH模型的中国股市波动性预测

本文采用上证综合指数和深证成份指数1997年1月2日—2005年6月30日的每日收盘价对数百分收益率为样本,运用非参数GARCH(1,1)模型研究了中国股票市场的波动性,并与参数GARCH(1,1)模型的估计结果进行了比较,最后利用六种预测误差度量指标比较了这两种模型的样本内及样本外预测能力,结果发现,非参数GARCH(1,1)模型对股市波动性的预测精度有明显提高。     

薄膜干涉实验之我见

为了使学生更好地认识光的波动性,高中教材安排了薄膜干涉这一节教学内容.并介绍了一种演示薄膜干涉的实验.     

基于ARCH模型的股票和可转债市场收益率波动特征比较

基于ARCH系列模型,对我国股票市场和可转债市场收益率的波动特征进行实证分析,得出这两个市场收益率具备一些相同的特征如高峰粗尾、波动聚集等,但是可转债市场却没有股票市场上常见的杠杆效应.     

中国科大研究成果重新定义波粒二象性概念

正本刊讯记者从中国科学技术大学郭光灿院士领导的中科院量子信息重点实验室获悉,该实验室李传锋研究组首次实现了量子惠勒延迟选择实验,制备出了光的波-粒叠加状态。研究成果作为封面文章发表在9月份的《自然-光子学》上。现在对光的理解可归结为玻尔的互补原理,即光具有波粒二象性,波动性和粒子性这两种属性既对立又互补,一个实验中具     

德布罗意与物质波——纪念德布罗意诞辰一百周年

 路易·维克托·德布罗意(Louis-Vietor De Bro-glie)是法国著名的物理学家,现代波动力学的奠基人之一.由于发现电子具有波动特性,于1929年荣获诺贝尔物理学奖,成为世界上享有盛誉的理论物理学家.德布罗意1892年8月15日出生在法国迪埃普,早年就读于索邦大学和巴黎大学;1910年获得理学学士学位,1924年获得博士学位.1928年任巴黎大学理论物理学教授,1933年被选为法国科学院院士,1942年任法国科学院常务秘书.     

基于流动性和波动性因素的CAViaR扩展模型及其在证券市场风险价值度量中的应用

CAViaR模型作为一种常见的条件自回归风险价值预测方法,被广泛应用于研究金融市场的风险价值.经典的CAViaR模型没有考虑到外生变量对风险价值的影响,而风险价值一般与市场的流动性和波动性有关,因此文中提出了考虑流动性和波动性因素的两类CAViaR扩展模型(CAViaR-LI和CAViaR-VI).另外,跨市场间的流动性和波动性往往也会对市场风险产生一定程度的影响.对此,该文进一步构建了跨市场的两类CAViaR扩展模型(CAViaR-MI-LI和CAViaR-MI-VI).文章对美国,日本,中国大陆,中国香港四个证券市场展开了研究,分别选取了具有代表性的标普500指数(S&P),日经225指数(N225),沪深300指数(CSI)以及恒生指数(HSI).通过研究发现,CAViaR-LI和CAViaR-VI模型较经典的CAViaR模型在参数的显著性,击中比率,模型的有效性等指标上均表现更好.在跨市场的研究中,在经典的CAViaR模型中加入了反映标普500指数的流动性和波动性变量,研究其对中国大陆,中国香港和日本的证券市场的风险价值的影响.结果显示,美国证券市场的波动性对其他三个证...     

青藏铁路货流特征分析及应对策略研究

本文分析了青藏铁路货流特征,指出青藏铁路的货流特征有不均衡性、季节波动性、到发站集中性、与客运争能的时间段集中性等,并以此为基础,给出了青藏线线货物运输的对策。     

中国股票市场的流动性与波动性实证研究

通过对中国股票市场流动性指标和波动性指标的分析,发现市场具有较高的流动性,市场波动程度略低于其他国家的股票市场.从上海股市和深圳股市的横向比较来看,近年来两个市场的流动性没有显著的差异,两市波动序列的吻合程度非常高,波动具有很强的同步性,表明在相同市场制度环境下,市场参与者行为的同质性最终决定了两市运行特征的相似性.