基于粒子群算法的牵引逆变器多目标优化控制策略

为解决中点钳位型三电平牵引逆变器存在的中点电位不平衡以及由此而引起的输出电流谐波无法同时得到有效控制问题,提出了一种基于粒子群算法的牵引逆变器多目标优化控制策略。首先建立谐波抑制和中点电位平衡控制变量的数学模型;然后以输出电流谐波总畸变率最小为目标,以中点电位波动幅值尽可能小为约束条件,采用罚函数法构建了多目标优化模型。通过粒子群算法进行优化求解,实现在有效抑制输出电流谐波的同时最大程度降低中点电位波动幅值。仿真和实验结果验证了所提多目标优化控制策略的有效性。     

基于小振幅机械波动方程的水面模拟

自然水面模拟在计算机游戏和影视等行业中有重要的应用.已往基于物理的水面模拟大都通过求解复杂的NS(Navies Stokes)方程来实现.为了降低计算的复杂性,提高模拟的效率,根据弦受力运动过程,通过适当的假设,推导出小振幅机械波动微分方程.通过求解此方程来进行水面波浪模拟,并利用水面光学特性,加强水面真实.实践证明,算法成功地实现了水面的模拟,取得了很好的模拟效果,避免了复杂的求解过程,算法运行效率很高.     

基于尾部指数回归的动态系统性尾部风险度量

基于回归模型,考虑市场波动率指数(volatility index, VIX)对尾部指数的影响,研究了尾部指数与系统性尾部风险系数之间的关系,并构造了时变动态系统性尾部风险系数模型.基于该模型,研究了八个国家的代表股指的CVaR和时变动态系统性尾部风险系数.结果发现,在金融危机期间,全球市场的尾部风险显著增加;中国、日本、俄罗斯、印度,法国和英国的代表股指的系统性尾部风险小于全球市场的,而美国和德国的较高.     

基于TV-Copula-X模型的金砖国家股指收益率与波动率的动态相依关系

在动态Copula函数中加入外生变量,构建了TV-Copula-X模型,在定义"波动率惊喜"的基础上,从均值溢出和波动溢出两个角度研究了金砖国家股市间相依结构是否会受到美国股市的影响.选取金砖四国和美国股市的数据进行实证研究,实证结果显示,金砖国家之间在收益率和波动率上均有显著的相依关系.金砖国家波动率之间全部呈现非对称的相依结构,然而仅部分国家收益率之间存在非对称的相依结构.美国股市对部分金砖国家间相依关系产生一定的影响,并且当金融危机发生或者当金砖国家间发生正向积极事件时,金砖国家股市间的相关性都会增强.     

基于X-11-ARIMA方法的取暖油价格季节性波动分析

本文详细介绍和分析X-11-AR IMA季节调整方法,为进一步研究和应用季节调整方法提供有益的探索。利用X-11-AR IMA方法分析国际取暖油价季节性波动,探讨油价运动规律,为我国进口石油提供决策支持。     

核岛差压变送器水封问题的解决方案及坡度测量仪器的创新应用

核电站核岛差压变送器应用广泛,若取样口到冷凝罐之间的取样管线存在倒坡,则在水蒸气凝结时容易产生水封现象,进而影响负压侧传压不畅,导致仪表显示出现波动。为提升仪控设备的可靠性,需对重要仪表安装情况进行普查,利用坡度测量仪器对重要变送器取样管线坡度进行测量,对发现问题的管线进行处理,并加强重要仪表防护,从而有效避免运行期间可能出现的仪表波动情况。     

具Stokes阻尼项的六阶非线性波动方程整体解的存在性与解的爆破

主要研究具有Stokes阻尼项的六阶非线性波动方程的Cauchy问题解的整体存在性和爆破.基于所构造的势阱,用凹度法证明了整体解的存在唯一性和解的爆破.     

考虑连续特性的水平井钻柱轴向振动分析

为精确的描述水平井钻柱轴向受迫振动规律,本文以连续性波动理论为基础,考虑了钻柱连续特性、库伦阻尼及钻井液粘性阻尼作用和轴向振动工具对钻柱的位移激励,并采用等效粘性阻尼法对库仑阻尼进行线性化处理,建立了轴向振动工具作用下的水平井钻柱运动的动态解析模型;通过Burnett等人发表的轴向振动工具测试实验验证了本文所建模型,并利用数值模拟分析了轴向振动工具的频率及钻柱与井壁间摩擦系数对水平井钻柱轴向受迫振动的影响。结果表明：在一定范围内增加轴向振动工具的振荡频率可提高水平井钻柱的轴向受迫振动响应;钻柱与井壁间摩擦系数对水平井钻柱轴向受迫振动的影响随着钻柱长度的增加而降低。本文的研究方法和模型可为改善轴向振动工具在水平井作业中的作用提供理论指导。     

基于深度学习的篮子期权定价数值算法

在标的资产价格服从Heston模型的条件下,对欧式篮子期权定价问题进行了研究.推导出篮子期权价格满足的偏微分方程,利用基于深度学习的倒向随机微分方程求解算法,克服维度诅咒,得到了篮子期权价格的近似数值解.通过与蒙特卡罗结果的对比,表明该算法克服了维度灾难,在高维情况下是准确且稳定的,为期权定价研究提供了新的方向.     

基于时变的我国开放式基金选股和择时能力定量分析

金融时间序列数据常常发现有波动聚集的现象即波动随时间变化的现象.选取2003年前发行的15只开放式基金的周数据作为样本,在T-M模型和H-M模型的基础上加入GARCH效应来分析基于时变的我国开放式基金的选股和择时能力,以求对这两种能力更精确的评估.实证结果表明,传统的T-M模型和H-M模型不仅高估了基金经理的选股能力,还高估了基金投资组合的系统风险.因此,为了去除这种高估的偏差,应该在评估基金绩效或基金经理选股、择时能力时在模型中考虑GARCH效应.