标的股票服从跳--扩散过程的复合期权定价模型

当公司以债券和股票来融资时．股票可以看作基于该公司价值的看涨期权．则基于该公司股票的期权可看作是基于公司价值的期权的期权．既复合期R．Geske(1979)建立了当公司价值服从“标准几何Brown运动”的复合期权的定价模型．并给出了定价公式．C．R．Gukhal(2004)给出了当标的股票服从跳-扩散过程的一种特殊情形——跳跃的相对高度的期望k=E(Y-1)=0的复合期权的定价公式．本文在建立了标的股票服从跳-扩散过程且跳跃的高度随机变量Y服从对数正态分布时的复合期权定价模型．并给出了定价公式．推广了Geske和Gukhal的结论．     

公路工程投标定价的影响因素分析与方法探讨

本文对公路工程投标定价影响因素进行简单分析，并对投标定价的一些方法进行探讨。     

从建筑施工企业的亏损探讨建筑产品计价的改革

通过分析建筑施工企业亏损的原因,从有利于建筑施工企业生存和发展的角度探讨建筑产品的计价改革.     

利率的市场化

利率市场化是我国金融发展的客观要求 .我国利率机制的创新 ,就在于尽快实行利率市场化 ,放开利率管制 .本文论述了利率市场化的内在和外在因素 ,分析了内外因素的辨证关系及利率市场化的风险 ,阐明我国金融体制改革中中央银行的宏观调控作用     

关于财务管理中β系数的探究

在财务管理中β系数是衡量某种股票遭遇系统风险程度的指标。目前学术界都是在假设β系数为正时展开讨论并研究其应用问题,并没有谈及β系数为负数时如何判断股票的风险态势以及可能产生的问题。本文主要对β系数的相关问题进行了梳理和归纳,并通过实例探讨了β系数为负数时可能产生的问题及决策分析。     

互联网金融：谨防科技风险与治理的挑战

余额宝、P2P网贷、众筹、互联网理财这些互联网金融产品已经为大众熟悉、接受,互联网金融发展势头正劲,在看到这种金融创新给人们生活带来便利的同时,我们还要正确地认识到金融风险也在与日俱增,有专家指出现在国内的互联网金融尚未完全建立信息安全风险监管机制,我国在推进互联网金融时需要谨防科技风险与治理的挑战。     

一种与得利宝有关的理财产品的定价分析

讨论了一种与得利宝有关的理财产品的定价问题,对其建立了数学模型.利用动态规划原理和 It(o)公式推导出它的定价方程是一个完全非线性偏微分方程:Hamilton-Jacobi-Bellman方程,并分析了解的存在性、唯一性和凸性,最后给出了数值算法.     

公司持有其它公司股权时的违约传染性

讨论发行债券公司持有另一公司的股票时,公司所持股票公司的破产概率对公司本身的破产概率和债券定价的影响.对公司的破产采用约化方法和市价回收,在利率是随机假定下分别给出了债券定价和违约概率的显式表达式,并讨论了其金融意义.     

基于定价策略的无线网络节点能耗控制

针对无线网络控制系统中由于节点能量消耗速度不同造成整个网络寿命变短的现象,引入经济理论,提出了一种基于定价策略的传输任务分配协议.高能耗的节点通过协议将传输任务外包给低能耗的节点,从而在增加低能耗节点的传输能量消耗的基础上,减少高能耗节点的传输能量消耗,平衡节点间的能量消耗,达到延长网络寿命的目的.利用Truetime1.5建立了该协议下无线网络控制系统的仿真模型,仿真结果表明提出的能耗控制协议能够有效地提高无线网络的寿命.     

权证定价的理论模型及实证分析

给出了4种权证定价模型,并将其应用于中国证券市场上两种权证的定价中.通过对图表的分析,发现了模型间模拟精度的大小,找到了理论价格与市场价格偏差的部分来源.