随机利率下的增额寿险模型研究

在实际的保险精算中,保单保险金现值函数的期望就是该种保单的纯保费,而方差常用来度量该种保单的风险.对随机利率采用W iener过程建模,得到了增额寿险保险金现值函数的期望和方差.     

腐败的三方动态博弈模型及其治理对策

本建立了腐败问题的三方动态博弈模型，并求出博弈模型的均衡解模型，根据均衡解，提出了治理腐败问题的对策。     

具有储蓄功能的养老保险精算模型

本文建立了一个综合养老保险精算模型 ,把几种保险产品统一在模型中 ,模型包括延期支付的年金部分 ,终身寿险部分和还本部分 ,保险公司可以根据不同的实际情况 ,调整参数 ,通过不同参数的组合 ,获得不同的养老保险产品 .还本部分的引入 ,使得这种保险产品具有储蓄的性质     

保险法视角下中国保险代理人制度研究

1992年,友邦保险将＂保险代理人＂概念引入中国;2002年、2009年《保险法》经两次修订,进一步增加＂代理权限＂、＂代理人手续费＂、＂委托代理协议＂等新内容。然而,回顾过去十年,中国保险代理人制度的不完善已经成为保险业进一步大发展的桎梏。本文试从金融法所学知识入手,浅析中国保险代理人制度相关问题。     

论寿险保单贴现的市场价格风险（英文）

讨论了寿险保单贴现作为投资产品的市场价格风险.用市场价格风险作为投资保单市场的参考,讨论如何选择保单等.事实上,市场价格风险相对较低,可能是最近几年寿险贴现市场下降的原因之一.     

德清 国家局开展发明专利实质审查巡回审查

<正>9月23日,在国家知识产权局审查业务管理部的带领下,国知局专利审查协作北京中心与江苏中心的专利审查员对德清县部分发明专利进行了发明专利实质审查巡回审查活动。审查员对德清县双林机械、鼎力机械两家企业共计10余件进入实质审查的发明专利进行了现场调研,并分组与企业代表、专利代理人开展讨论。特别是针对各项专利权利请求书描述的疑义部分,双方有了深度的沟通,最终达成一致意见。本次的     

基于藤Copula的GAMLSS模型与非寿险准备金评估

在假设各个业务线的增量已决赔款服从伽玛分布、逆高斯分布和对数正态分布的基础上,建立了各个业务线增量已决赔款的GAMLSS模型,并将此模型应用于一组具有明显异方差的车险数据,拟合效果优于均值回归模型.另外,在多个业务线的准备金估计中,不同业务线之间的相依性通过藤Copula函数来描述.用D藤Copula描述相依关系的GAMLSS模型对准备金的评估结果既优于独立假设下的GAMLSS模型和链梯法对准备金的评估结果,同时还刻画了不同业务线之间的尾部相依性.     

非寿险业务终止下的未决赔款准备金评估方法比较分析北大核心

当非寿险业务终止时,事故年业务赔付率和进展年时间间隔都会发生变化.针对这一潜在风险因素,给出了链梯法、Cape Cod法以及其随机模型Cape Cod模型三种未决赔款准备金评估模型相应的改进措施,并结合R软件进行了实证分析.     

随机利率下的连续型终身增额寿险

寿险中的随机利率问题,是近来保险精算研究的热点和重点问题之一.以即时赔付的连续型终身增额寿险为对象,对随机利率采用Gauss过程建模,Gauss过程与Poisson过程联合建模,研究赔付现值的各阶矩.并在De Movie假设下,给出其简洁表达式.     

随机利率下的连续型终身增额寿险

寿险中的随机利率问题,是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。以即时赔付的连续型终身增额寿险为对象,对随机利率采用Gauss过程建模,Gauss过程与Poisson过程联合建模,研究赔付现值的各阶矩。并在De Movie假设下,给出其简洁表达式。