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美式期权定价中非局部问题的有限元方法 总被引:2,自引:1,他引:1
在本文中 ,我们关心的是美式期权的有限元方法 .首先 ,根据 [4 ]我们对所讨论的问题引进一个新奇的实用的方法 ,它涉及到对原问题重新形成准确的数学公式 ,使得数值解的计算可以在非常小的区域上进行 ,从而该算法计算速度快精度高 .进而 ,我们利用超逼近分析技术得到了有限元解关于 L2 -模的最优估计 . 相似文献
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64.
随机化交通灯的二维元胞自动机交通模型 总被引:8,自引:0,他引:8
元胞自动机交通模型以简单的规则反映交通系统中的多种因素,可以分析各种交通现象,且可在计算机上方便、高效地运作·Biham-Middleton-Levine模型(BML模型)实现了二维交通问题的元胞自动机模型的模拟研究·本文对BML模型作了改进,解除了该模型中关于交通灯同步变化的限制·在新模型中,每个路口的交通灯可以自由选定起始工作时间和变化节奏,于是可以更全面、准确地反映交通灯对交通系统性能的影响·本文还对新模型中出现的若干新效应作了解释· 相似文献
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本文引入并研究一类新的广义集值强非线性拟变分不等式,讨论这类广义集值强非线性拟变分不等式解的存在性以及由算法所构造的迭代序列的收敛性.我们的结果改进和发展了Noor,Siddiqi和Ansari等人近期的一些主要结果. 相似文献
66.
对一类变形的变分不等式:求,使得提出了一类投影收缩算法,并得到了该算法的收敛性及相关性质. 相似文献
67.
设F(p,q)和G(p,q)在无穷远点的邻域内是分别关于p和q的近似凸函数,且具有二次增长.考虑由F和G构成的一对定义在Soblev空间中的泛函.本文利用blowup技巧,证明了这样一对泛函的Nash平衡点实际上是Lipschitz连续的. 相似文献
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孔建益 《武汉科技大学学报(自然科学版)》1992,(2)
考虑摩擦时机构力分析是一个求解非线性方程组的问题。目前常用的三种解法都属于迭代法,求解速度慢,而且对高级机构求解困难。本文建立了一种无须迭代的简化线性方程解法。这种方法比通常的迭代法收敛速度提高3—10倍。算例结果表明,采用本文解法所得结果具有相当高的精度,最大相对误差只有0.84%。 相似文献
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