一类新的累积冲击模型的性质及在保险风险理论中的应用

冲击模型是保险风险模型一种自然的表示.依据这一思想,基于保险风险背景构造一类相当广泛的累积冲击模型,利用无穷可分理论讨论了累积冲击过程的渐近性质,并得到一种简单情形下系统寿命分布尾部的极限结果.     

高校学生的自留风险与投保偏低原因探析

高校对学生平安保险是自留风险还是投保保险，应慎重选择，自留风险与投保学生各有利有弊，但投保偏低不利地学生完成学业，投保偏低的原因是值得探讨的问题。     

浅谈企业职工档案管理的问题与对策

企业职工档案是对一个职工个人学习、工作经历、生活状态和工作成绩的原始记录，是职工享受各种社会待遇的凭据，解决劳动纠纷的依据。它关系到职工的切身利益，是职工接续保险、享受各项福利待遇的重要依据。随着市场经济的建立和社会的发展，原有的企业职工档案管理办法已经不能满足社会的发展和新型劳动力市场的需求，在工作中遇到了很多问题。     

双分数随机利率下Ornstein-Uhlenback过程后定选择权定价模型

研究了股票价格满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程,期望收益率、波动率均为常数.根据双分数布朗运动随机分析理论,刻画了Vasicek模型和Ornstein-Uhlenback过程下股票价格的变化规律.运用保险精算方法,获得了欧式看涨期权和欧式看跌期权的定价公式及平价关系,并得到了后定选择权定价公式.     

瞬态激振与火炮保险器杠杆轴的破坏

本文运用瞬态激振的理论和方法，分析了火炮保险器杠杆轴过早破坏的原因，并通过实验给予验证，在此基础上，并提出了修改意见，为部队解决了一个实际问题。     

不确定理论下期权的保险精算定价

在标的资产价格服从推广的几何刘过程的假设下,利用保险精算方法对欧式期权进行了定价,所得结果满足看涨看跌期权价格之间的平价关系,推广了以前的结果.文章考虑到了市场的不完备性及样本缺少的问题,保险精算和不确定理论弥补了这些不足,可广泛的应用于金融市场的期权定价.     

科技保险中项目投资损失保险投保比例优化决策

针对我国科技保险第二批推行险种--项目投资损失保险,以科技企业为研究主体,综合考虑其期望利润和科技风险(方差),构建了投保比例模型.在对武汉市迪源光电科技有限公司投保科技保险的具体案例中,运用线性不等式组的旋转算法进行求解,计算出企业在项目组合投资中如何优化各项投保比例,使其以最小的风险承担得到最大的期望利润.     

美国巨灾灾害保险期货期权的鞅方法定价

基于对数正态带跳扩散模型,利用鞅方法和修正后的期权执行条件下的保险精算方法,研究了美国巨灾灾害保险期货期权的定价问题,得到了欧式看涨保险期货期权任意时刻的定价公式.最后通过R软件进行实证分析,给出了两种方法定价的区别和联系,结果说明保险精算方法定价较为准确.