倒向随机微分方程与巴黎期权的非线性定价

巴黎期权是一种复杂的奇异期权. 本文基于倒向随机微分方程, 定义了巴黎期权的非线性价格过程, 分析其性质, 并且给出巴黎期权非线性定价的偏微分方程表达式. 在金融市场收益率不确定的情形以及存贷利率不同的情形下分别对连续巴黎期权进行定价和具体的数值分析, 结论显示巴黎期权的非线性定价机制更具合理性.     

The learning rate of l 2-coefficient regularized classification with strong loss

In the present paper, we give an investigation on the learning rate of l2-coefficient regularized classification with strong loss and the data dependent kernel functional spaces. The results show that the learning rate is influenced by the strong convexity.     

决策依赖不确定条件下基于复合实物期权估值的工程系统投资决策研究

不确定性是复杂工程系统的内在属性,在决策依赖不确定条件下对工程系统的投资决策需考虑不确定性与决策过程之间的交互作用,使得投资决策问题的求解非常困难.提出了决策依赖不确定条件下复合实物期权估值的最小二乘模拟算法,方法较好地解决了在决策依赖不确定条件下由于不同期权价值相互耦合所带来的计算复杂性,进一步拓展了最小二乘模拟算法在期权估值中的应用,基于该方法,可以比较方便地解决决策依赖不确定条件下工程系统投资决策问题.     

带有HollingⅠ类功能反应离散半比率依赖捕食-食饵系统的持久性

研究了一个带有HollingⅠ类功能反应和时间延迟的离散半比率依赖捕食-食饵系统,给出了系统保持持久性的充分条件.     

应用XSL验证XML的函数依赖

为了增加语义,把关系数据库理论中的函数依赖概念引入到XML约束中．由于XML的层次结构,XML函数依赖的描述与验证比关系模型要复杂得多．就两种函数依赖类型给出了一个基于XML样式单语言(XSL)的验证算法．对于XML文档实例,应用该算法实现的XSLT程序,可以直接由Web浏览器打开,并显示出是否满足给定的函数依赖的验证结果。     

一种基于混沌的加密算法

利用了混沌系统对初始条件敏感依赖性及混沌轨道的遍历性与非周期性,对文献[J]算法进行了改进.改进后的加密算法增加了密钥参数的数量,减少了迭代的次数,使加、解密运算的速度得到了提高.计算机模拟结果显示加密的效果良好.     

国际金融危机空间传染机制研究——基于空间面板数据的实证分析

以Masson(1998)金融危机的传染机制为理论基础,通过构建能够探测和分析国际金融危机传染的主要途径、空间依赖性和空间异质性的空间面板数据模型,对2007年~2009年国际金融危机传染的空间效应进行实证分析.结果表明,国际金融危机的传染表现出明显的季风效应、溢出效应和净传染效应3种机制;金融危机的空间传染路径具有显著的经济制度空间依赖性,且这种空间依赖性随着金融危机程度的加剧有明显增强的趋势;在全球金融海啸阶段,宏观经济基本面的脆弱性、金融和贸易联系均是金融危机传染的主要影响因素,三者的共同作用加剧了金融危机的传染,并推动危机在更为广泛的空间传染.     

决策依赖不确定条件下的工程系统估值模拟

将决策依赖不确定性与期权估值问题相结合,给出了当决策者的决策行为直接影响状态变量的随机分布时期权估值的最小二乘模拟算法,该算法的核心是从后往前迭代应用最小二乘法在状态变量每条路径的可执行节点处计算执行期权,及继续持有期权的期望收益的估计值,从而得到期权的价值,解决了在决策依赖不确定条件下由于最优投资规则未知而难以对状态变量的路径进行模拟的问题,并通过一个商用通信卫星在轨服务投资决策的算例验证了该算法的适用性,该算法将期权估值由外生不确定性拓展到了内生不确定性,进一步丰富了期权估值的数值方法。      

非经典扩散方程时间依赖吸引子的渐近结构

非经典扩散方程主要源自非牛顿流体、固体力学以及热传导理论. 这类方程解的长时间行为及其渐近结构是一个重要的问题. 本文研究了非经典扩散方程时间依赖吸引子 $A_{t}$ 的渐近结构, 并获得了该吸引子的一个正则性结果, 推广和发展了2015年丁涛和刘永峰给出的一个结论.     

利用强度依赖耦合的Jaynes-Cummings模型的时间演化制备类Schrödinger猫态

提出了制备压缩相干态的叠加态,亦即类Schrodnger猪态的方案,该方案是基于强度依赖耦合的Jaynes-Cummings模型在远离共振极限下的时间演化而设计的。