一类随机利率模型下的年金精算现值

年金在日常生活中被广泛应用,但已往大多研究的是固定年金以及随机利率下的确定年金.本文在前人研究成果的基础上考虑了利率随机波动对生命年金的影响,运用随机利率模型,得出年金精算现值较为简单的递推关系式,并举例说明利率的随机波动对年金精算现值的影响程度,结果表明利率的波动对年金的定价影响非常大,绝对不容忽视.     

考虑利率因素的保险破产模型研究

本文首先介绍了在一般化破产模型基础上够造的保险费收取次数为Poisson过程的破产模型,并进一步在此模型上考虑了利率因素,使得相应的破产概率更具有实际意义。     

Er3+,Yb3+共掺磷酸盐玻璃沟道波导放大器

在自行研制的Er3 ，Yb3 共掺磷酸盐玻璃基质上用离子交换方法制作出沟导光波导放大器。在110mW的抽运功率下(抽运光波长为980nm)，在1．8cm长的器件上获得了3．8dB的小信号(信号光波长为1．55μm)增益，单位长度上的增益为2．1dB／cm。     

最优回归设计在落叶松遗传转化体系主导因子优化筛选试验中的应用

阐述了 3 1 1 -A最优回归设计的数学模型 ,并利用此模型对落叶松遗传转化体系中主导因子 2 .4-D、BA、KT的浓度水平进行了优化筛选 ,获得了最佳水平组合及最佳胚性愈伤组织发生量 .结果表明 ,最优回归设计是一种科学、合理、实用的优化培养基的方法 .     

随机利率下的风险模型

本文考虑一种具有随机利率的风险模型。对随机利率则取一般的独立增量过程 ,得到总索赔额精算现值的各阶矩 ,并在某些条件下给出矩的具体表达式     

长三角地区房地产市场是如何实现"去库存"的?

长三角地区在全国房地产"库存"的背景下,实现了房地产市场的不断向好.对长三角地区有关面板数据进行实证研究,实证结果表明房地产开发投资、医院床位数、工业生产总值与人均房地产成交面积呈正相关.城镇人口数,中、长期贷款利率与人均房地产成交面积呈负相关,高收入城市比低收入城市人均房地产成交面积低14.%,教育支出和城镇居民总的可支配收入对人均房地产成交面积影响不显著.     

改进分水岭算法在医学图像分割中的应用

医学图像存在病变区域和背景区域,病变区域是分割的重点,亦印感兴趣区域.针对传统的分水岭变换由于对噪声和细密纹理的敏感会产生严重的过分割现象,提出两点改进:首先对原始图像运用高频强调滤波作图像增强预处理,补偿图像轮廓、突出图像的边缘信息以使图像显得更加清晰;其次是采用修改了标记符的梯度图像进行分水岭分割,整个分割过程无须进行再进行后续的合并处理,降低了分割的复杂性.仿真实验结果表明,这种改进的方法不但使过分割现象得到了很好的抑制,而且医学图像中的病变区域被有效分割出来,同时该方法还支持任意形状,且与JPEG2000标准兼容,分割效果很好.     

A generalized penalty function in Sparre Andersen risk models with surplus-dependent premium

In a general Sparre Andersen risk model with surplus-dependent premium income, the generalization of Gerber-Shiu function proposed by Cheung et al. (2010a) is studied. A general expression for such Gerber-Shiu function is derived, and it is shown that its determination reduces to the evaluation of a transition function which is independent of the penalty function. Properties of and explicit expressions for such a transition function are derived when the surplus process is subject to (i) constant premium; (ii) a threshold dividend strategy; or (iii) credit interest. Extension of the approach is discussed for an absolute ruin model with debit interest.     

随机利息力下的一类年金的时间价值

对于年金的时间价值的研究,往往假定利率在整个期间内是固定不变的,但事实上,由于受到多种因素的影响,利率通常具有不确定性.因此,本文采用可逆MA(1)模型对随机利息力进行建模,在此基础上,研究了期末付虹式年金和期末付平顶虹式年金的时间价值问题,给出了上述两种形式年金现值的期望和方差的递推公式.通过数值仿真分析了相关参数对...     

随机利率下服从指数O-U过程的可转换债券的鞅定价

从定量的角度分析了随机利率下有股利分配的可转换债券的价值构成,并在股价服从广义O-U过程的条件下,利用鞅定价方法推导出可转换债券的定价公式.