On the stability of solutions to quadratic programming problems

We consider the parametric programming problem (Q _p ) of minimizing the quadratic function f(x,p):=x ^T Ax+b ^T x subject to the constraint Cx≤d, where x∈ℝ ⁿ , A∈ℝ ^n×n , b∈ℝ ⁿ , C∈ℝ ^m×n , d∈ℝ ^m , and p:=(A,b,C,d) is the parameter. Here, the matrix A is not assumed to be positive semidefinite. The set of the global minimizers and the set of the local minimizers to (Q _p ) are denoted by M(p) and M ^loc (p), respectively. It is proved that if the point-to-set mapping M ^loc (·) is lower semicontinuous at p then M ^loc (p) is a nonempty set which consists of at most ? _m,n points, where ? _m,n = is the maximal cardinality of the antichains of distinct subsets of {1,2,...,m} which have at most n elements. It is proved also that the lower semicontinuity of M(·) at p implies that M(p) is a singleton. Under some regularity assumption, these necessary conditions become the sufficient ones. Received: November 5, 1997 / Accepted: September 12, 2000?Published online November 17, 2000     

Portfolio optimization problem under concave transaction costs and minimal transaction unit constraints

We will propose a branch and bound algorithm for calculating a globally optimal solution of a portfolio construction/rebalancing problem under concave transaction costs and minimal transaction unit constraints. We will employ the absolute deviation of the rate of return of the portfolio as the measure of risk and solve linear programming subproblems by introducing (piecewise) linear underestimating function for concave transaction cost functions. It will be shown by a series of numerical experiments that the algorithm can solve the problem of practical size in an efficient manner. Received: July 15, 1999 / Accepted: October 1, 2000?Published online December 15, 2000     

Convergence of a Modified SLP Algorithm for the Extended Linear Complementarity Problem

ＩｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎＷｅｃｏｎｓｉｄｅｒｔｈｅｅｘｔｅｎｄｅｄｌｉｎｅａｒｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｉｔｙｐｒｏｂｌｅｍ (ＸＬＣＰ)ｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄｂｙＭａｎｇａｓａｒｉａｎａｎｄＰａｎｇ[1](ａｌｓｏｓｅｅＹｅ[2 ]) :Ｆｉｎｄａｖｅｃｔｏｒ(ｘ ,ｙ) ∈Ｒ2ｎｓｕｃｈｔｈａｔＭｘ-Ｎｙ∈Ｋ ,ｘＴｙ=0 ,　ｘ≥ 0 ,ｙ≥ 0 ,( 1 )ｗｈｅｒｅＭ ,Ｎ ∈Ｒｍ×ｎａｒｅｇｉｖｅｎ ,ａｎｄＫｉｓａｐｏｌｙｈｅｄｒａｌｓｅｔｉｎＲｍｄｅｆｉｎｅｄｂｙＫ :=ｕ∈Ｒｍ｜Ｇｕ≥ｇ ,　　Ｇ∈Ｒｌ×ｍ,ｇ∈Ｒｌ.Ｔｈｉｓｐｒｏ…     

基于旋转二维发光二极管阵列的体三维显示系统

利用发光二极管 (LED)的高速发光特性 ,以旋转的二维发光二极管阵列为显示载体 ,通过时分寻址电路快速显示三维形体的二维截面序列。受调制的离散二维图像信息 ,因视觉暂留而形成深度效应 ,将被整合感知为一幅连续的三维图像。成功实现了具有 4 915 2个体像素 ,尺寸为14 4 .6mm× 110mm的柱体空间内的三维显示 ,图像具有双目视差、调节、会聚等常规视差信息 ,能提供真实的深度暗示 ,可同时从任意角度直接观察。论述了系统的显示原理及图像编码分解方法 ,分析和讨论了显示质量与体像素优化选取、起始位置显示信息的关联程度     

一类二阶非线性差分方程的全局吸引性

考虑二阶非线性差分方程xn＋1=a＋bxn/A＋xn-1,n=0,1,2,….证明了当条件a,b,A∈（0,∞）成立时方程的唯一正平衡点x^-=（b-A＋√（（b-A）2＋4a））～（1/2））/2是方程的所有正解的一个全局吸引子,所得推论证明了由Kocic和Ladas提出的一个猜想是正确的.     

一类连续函数模拟退火算法及其收敛性分析

高维连续函数的全局优化问题普遍存在于计算生物学、计算化学等领域．针对这类问题和现有连续函数模拟退火算法的某些不足,本文给出了一类改进的模拟退火算法．采用一种简单的方法证明了算法的全局收敛性．数值结果表明,对于高维连续函数,该算法能够快速有效地收敛到全局最优点,比较了两种新解产生方法的试验结果。     

一类新的求全局优化问题的填充函数

填充函数方法是一种寻找全局极小解的有效方法.本文首先对现有的填充函数进行研究分析,然后构造出一类新的填充函数,设计算法,并通过数值试验验证了该函数和算法的有效性.     

高阶非线性差分方程的全局吸引性

研究了一类高阶非线性差分方程所有正解的周期性,不变区间及全局吸引性.证明了方程的正平衡点是在一个依赖于参数的盆里的全局吸引子.     

大规模非线性互补问题的共轭梯度法

提出求解大规模非线性互补问题NCP(F)的PRP型共轭梯度法,算法自然满足充分下降条件.当F是可微P_0+R_0函数且F'(χ)在水平集上全局Lipschitz连续条件下,证明了算法的全局收敛性.数值结果表明算法的有效性.     

广义KdV-Burgers方程长时间性态的谱方法

1．引言随着无限维动力系统研究的发展和深入,人们对非线性发展方程长时间性态的研究越来越重视[1－6］,而这种研究在很大程度上依赖于数值计算的结果,因此,计算结果是否可靠,计算格式先得是否合适都是值得探讨和深入研究的问题17－10．广义KdV－Burg6rs方程是一类重要的非线性发展方程,在实际问题中也有着广泛的应用,因此,对它的研究即有理论价值也有实际意义．本文讨论如下的广义KdV－Burgers方程的周期初值问题其中a,q是已知实常数,且a＞0八。）,g（。）,h00是已知实函数．文［10］对上述问题构造了半离散的Fourier谱逼近…