An asymptotic relationship for ruin probabilities under heavy-tailed claims

The famous Embrechts-Goldie-Veraverbeke formula shows that, in the classical Cramér-Lundberg risk model, the ruin probabilities satisfy \(R(x, \infty ) \sim \rho ^{ - 1} \bar F_e (x)\) if the claim sizes are heavy-tailed, where F_e denotes the equilibrium distribution of the common d.f. F of the i.i.d. claims, ? is the safety loading coefficient of the model and the limit process is for x → ∞. In this paper we obtain a related local asymptotic relationship for the ruin probabilities. In doing this we establish two lemmas regarding the n-fold convolution of subexponential equilibrium distributions, which are of significance on their own right.     

一类特殊函数的[n/n]Padé逼近

本文对［ｎ／ｎ］Ｐａｄé逼近进行探讨，证明了Ｐｎ（ｘ）／Ｑｎ（ｘ）是函数ｆ（ｘ）在ｘ＝０处的［ｎ／ｎ］Ｐａｄé逼近，而Ｑｎ（ｘ）＝Ｐｎ（－ｘ）的充要条件是ｆ（ｘ）ｆ（－ｘ）＝１，从而使这一类函数的［ｎ／ｎ］Ｐａｄé逼近计算量减少一半．     

Clifford分析中奇异积分的Poincaré-Bertrand置换公式

借助于多元复分析的思想，本文证明了Ｃｌｉｆｏｒｄ分析中奇异积分的Ｐｏｉｎｃａｒé－Ｂｅｒｔｒａｎｄ置换公式．     

Liénard方程周期解不存在的充分条件

本文给出了Lienard方程周期解不存在的一类简明而又实用的充分条件，改进了文［2］的结果．     

超线性Hammerstein型积分方程的多重解(英)

本文利用Frechet空间理论讨论了定义在无穷大区间上超线性Hammerstein型积分方程的多重解的存在性．     

ON THE UNIQUENESS OF LIMIT CYCLE FOR A GENERALIZED LINARD SYSTEM

１．ＲｅｃｅｎｔｌｙｔｈｅｒｅａｒｅｓｏｍｅｇｏｏｄｌｉｔｅｒａｔｕｒｅｓｃｏｎｃｅｒｎｉｎｇｔｈｅｕｎｉｑｕｅｎｅｓｏｆｌｉｍｉｔｃｙｃｌｅｓｆｏｒｇｅｎｅｒａｌｉｚｅｄＬｉéｎａｒｄｓｙｓｔｅｍｓｘ＝φ（ｙ）－Ｆ（ｘ），ｙ＝－ｇ（ｘ），（Ｆ（ｘ）...     

The Discrete Approximation of Continuous-state Nonlinear Branching Processes in Lévy Random Environments北大核心CSCD

In this paper, we establish the discrete approximation of continuous-state nonlinear branching processes in Lévy random environments by using tightness and convergence sequence in infinite dimensional product space via stochastic differential equations. Taking α-stable branching as an example, the conditions which are given to discretize continuous-state nonlinear branching processes in Lévy random environments are verified. © 2022 Chinese Academy of Sciences. All rights reserved.     

由Lévy过程驱动的BSDE定义的一般非线性期望

本文研究了平凡可积随机变量的一类非线性期望f-期望.利用陈增敬推广g-期望的方法,扩张了f-期望的定义空间.     

Lévy型算子所生成马氏过程的稳定性

利用Lévy型算子积分微分型表示形式和拟微分型表示形式,以寻求Lévy型算子生成的马氏过程各种稳定性的精确且可验证的充分条件.给出了由符号函数直接判定的Lévy型过程非爆炸的充分条件,这个条件包括了扩散过程非爆炸的线性增长条件;当Lévy型算子生成马氏过程对应半群的符号函数已知时,得到了由该符号函数直接表达的常返性充分条件,它推广了关于Lévy过程经典的Chun-Fuchs常返性准则.     

指数Lévy跳-扩散模型下欧式期权的COS定价方法

主要研究指数Lévy形式的跳-扩散模型下欧式期权的定价问题.首先,给出了模型在均值修正等价鞅测度下的风险中性特征函数;然后,基于特征函数给出了欧式期权的傅里叶COS定价方法,并对COS方法进行修正,得到了指数Lévy形式跳-扩散模型的期权定价公式;最后,通过数值实验和实证分析检验了COS定价方法有效性,结果表明COS方...