套代数上的可加双导子和中心化映射

令$\mathcal N$是Banach空间$X$上的套, Alg$\mathcal N$是相应的套代数. 本文证明了, 如果套$\mathcal N$中存在非平凡元$N$在$X$中可补, 且$\dim N\not=1$, 则Alg$\mathcal N$上的每个可加双导子是内导子. 作为此定理的应用, 分别给出了套代数上中心化(交换)映射, 斜中心化导子以及斜交换的广义导子的具体刻画.     

从x出发的漂移Brownian Motion的极值分布

该文研究了从x出发的正漂移Brownian Motion的极值问题，给出了关于这种随机过程的两种极大值的定义，并主要利用Brownian Motion的一些重要性质，比如正交不变性、时空齐次性及在有限停时上的强Markov性等，获得了两种极大值的分布函数的精确表达式。     

谱正Lévy过程首超时的矩

谱正Lévy过程向上首次到达或超出某个水平的时刻即首超时.本文对有限的首超时的各阶原点矩的整体存在性以及它们的存在性与谱正Lévy测度相关的各阶原点矩的存在性之间相互依存的关系进行了探讨.     

立方体套中心构型的存在唯一性

本文研究两层立方体套中心构型,运用中心构型等价类的性质结合分析方法,得到了立方体套构成中心构型等价类的充分与必要条件,并且证明了该等价类对于任意给定的质量比具有存在唯一性,推广了文[8]的结论.     

广义Carmichael数

设n是一个合数,Z_n表示模n的剩余类环,r(x)∈Z_n[x]是一个首一的k(>0)次不可约多项式。本文引入n是k阶摸r(x)的Carmichael数的定义,全体这样的数记为集C_(k,r)(x),由此给出k阶Carmichael数集:C_k={∪C_(k,r)(x)|r(x)过全体Z_n上的首一k次不可约多项式}。显然C_1表示通常的Carmichael数集。作者得到了n∈C_(k,r(x))的一个充要条件,进而得到n∈C_k的一个充要条件及n∈C_2的一个更易计算的充要条件,还证明了C_1(?)C_2以及|C_2|=∞。     

套代数模中酉算子的存在性

假设套N是可接受的,则得到弱闭Alg(N)-模u中存在酉算子的充要条件是I-=I且对任意 M>0,有N->0.     

首次穿过边界概率及其在金融中的应用

本文把数学和管理科学有机结合,为数学应用提出问题,得出新结果,推广了J.Michel Harrison(1985)[1]第43页的命题27,并给出了在金融中的应用.     

套代数中的检测问题

本文回答了套代数中的Ｋａｐｌａｎｓｋｙ检测问题，包括套代数的酉等价和同构．还将套代数的同构定理推广到套代数的直和代数上．     

集合环

本文用集环来表现模糊集，得到了表现定理的新形式，并证明了这种表现可以有限化，即用有限个经典集近似刻划模糊集并且这样的刻划是同态的。最后，证明了集对方法是集环表现的特殊情形。     

基于GC-MSV模型的沿海干散货运费衍生品套期保值研究

面对干散货航运运价波动,货主或者航运企业需要通过适当的方法进行风险管理,通过航运运费衍生品进行套期保值是一种主要的风险控制方法。本文采用GC-MSV、在最小方差准则下,研究了中国沿海煤炭运费衍生品的套期保值效果,估计了最优静态套期保值率和动态套期保值率,并与其他不同模型进行对比分析。从套期保值效果看,动态调整的GC-MSV模型优于其他模型,通过套期保值能降低20%~40%的波动率。尽管对资产方差降低的作用有限,沿海煤炭运费衍生品依然能够起到一定的对冲风险作用。