随机波动模型下算术亚式期权的Monte Carlo模拟定价

在随机波动模型下,研究亚式期权的定价问题.推导出了标的资产及其随机波动模型的路径,利用对偶变量法对亚式期权进行数值模拟计算,并对随机波动模型下与B-S模型下的欧式期权和亚式期权定价结果进行比较,最后给出了具有固定敲定价格和浮动敲定价格的算术亚式期权的数值计算结果.     

带分数线性噪声的随机微分方程的比较定理

本文利用辅助随机微分方程,研究一类带分数噪声随机微分方程解的比较定理,并讨论解对参数的单调依赖性.     

随机利率模型下触发式利率挂钩型理财产品的定价

主要研究随机利率模型下触发式利率挂钩型理财产品的定价,运用△-对冲技术建立偏微分方程,最终给出随机利率模型下此款理.财产品的定价.     

收敛性随机森林模型及其遥感应用

通过引入全局损失函数,提出了一种全局优化的随机森林模型算法,称为θ-β型随机森林,并且利用改进后的模型对城市遥感图进行了检测与识别,识别准确率与识别速率都得到了一定的提高.方法在经典随机森林模型的基础上加入前向反馈模型(Forward Stagewise Additive Model),通过每一层节点的训练结果干预下一层的训练数据(从而改变阈值θ的选择)与训练步长(β),使得最后训练得到的型随机森林收敛速度更快,预测结果更为准确.     

基于行列式随机循环的压缩感知测量矩阵研究

压缩感知理论,从信号的自身特性出发,通过变换作用域和线性投影实现对信号的采样和压缩。测量矩阵是该理论中获得最优测量,实现精确重构的关键。本文在介绍常用测量矩阵的基础上,重点研究了结构化测量矩阵。鉴于测量矩阵设计的最重要的原则是降低矩阵元素间的相干性,本文借鉴循环矩阵和广义轮换矩阵的优点,提出了采用均匀随机数对结构化测量矩阵进行随机循环的构造方法。仿真实验表明新矩阵在信号重建上具有更好的性能。     

高效的基于段模式的恶意URL检测方法

提出一种高效的基于段模式的检测恶意URL的方法,该方法首先解析已标注的恶意URL中的域名、路径名和文件名3个语义段,然后通过建立以三元组为词项的倒排索引快速计算恶意URL每个语义段的模式,最后基于倒排索引查找到的段模式来判定给定的URL是否是恶意URL。不仅如此,该方法还支持基于Jaccard的随机域名识别技术来判定包含随机域名的恶意URL。实验结果表明,与当前先进的基准方法相比,该方法具有较好的性能和可扩展性。     

联合Kalman和自适应Meanshift的稳健相关视频跟踪方法

相关视频跟踪器存在计算量大、模板漂移、对机动目标,杂波影响大以及遮挡情况无法跟踪的问题,而Kalman滤波能通过利用相关跟踪器的输出结果来预测目标在下一帧里在图像中的坐标,可以在高概率的小范围内对目标进行搜索,以大幅减小计算量和杂波的影响.然后,当跟踪器由于受到杂波或遮挡的影响而提供了错误的测量信息时,跟踪的性能将大幅下降.大量研究表明,Mean-Shift跟踪器具有运算速度快和跟踪性能好的特点,而当目标柱状图和待选图像区域相近时,其跟踪性能也将大幅下降,甚至无法进行跟踪.为了解决该问题,结合上述3种思想提出了一种改进的、稳健的视频目标跟踪方法,并通过理论分析和仿真结果表明了算法的有效性和优越性.     

等效时移随机共振的载波同步

针对随机共振应用于单频载波同步时存在的噪声能量转化不彻底、采样点数量需求高的问题,提出了随机共振等效时移的载波同步方法。首先,通过充分利用接收信号的先验信息,设计样点等效时移过程,降低了载波同步对采样率的需求;其次,通过设计多级迭代的随机共振系统,并设置本地同频方波信号,提高了噪声的转化效率;最后,给出了较为完整的时移校准和时延校准的模块设计。理论分析和仿真结果均表明该方法能够有效地实现载波同步,并较现有方法提高约10 d性能。     

软分割约束边缘保持插值的半自动2D转3D

半自动2D转3D将用户标注的稀疏深度转换成稠密深度,是解决3D片源不足的主要手段之一.针对现有方法利用硬分割增强深度边缘引入误差的问题,提出像素点与超像素深度一致性约束的边缘保持插值方法.首先,建立像素点深度和超像素深度传播的能量模型,通过像素点与所属超像素间深度差异的约束项将二者关联起来;其次,利用矩阵表示形式将两个能量模型的最优化转换成一个稀疏线性方程组的求解问题.通过超像素提供的约束项,可避免深度传播穿过低对比度边缘区域,从而能保持对象边缘.实验结果表明,本文方法对象边缘处深度恢复的准确性优于融合图割的随机游走方法,PSNR改善了1.5dB以上.     

基于随机桥过程的窄带信道多径衰落仿真研究

将多径分量仿真为随机射线的传播,其轨迹描述为随机桥过程的样本。研究随机射线在渗流网格中扩散的物理规律,以改进物理散射约束,使之有足够样本用于场强时延分布建模。通过实验,模拟不同波长的波束在不同散射体密度的渗流网格内的扩散,得出信道的相干带宽、误码率和场强的统计特征,验证了信号的多径衰落统计特征与相应的随机射线扩散程度有关,随机射线模型能够较大概率地仿真信号多径衰落的特性。