具有脉冲的分数阶Bagley-Torvik 模型边值问题

将具有脉冲的分数阶Bagley-Torvik微分方程边值问题巧妙地转化为积分方程,定义加权Banach空间及全连续算子,运用不动点定理获得该边值问题解的存在性定理.举例说明了定理的应用.最后提出有趣的研究问题.     

一个分数阶方程组积分边值问题的正解（英文）

本文研究一个分数阶方程组积分边值问题.利用不动点指数方法,采用非负凹凸函数刻画非线性项间的耦合行为,并借助单调有界原理,获得该问题正解的存在性结果,并构造了近似解的迭代序列,推广和完善了已有的一些结果.     

非局部半线性分数阶偏微分方程的温和解（英文）

本文考虑一类Caputo分数阶导数意义下半线性非局部分数阶偏微分方程温和解的存在唯一性.     

黏弹性方程的Wilson元收敛性分析

对一类黏弹性方程利用Wilson元提出新的半离散和全离散逼近格式.基于单元的性质,通过定义新的双线性型,在不需要外推和插值后处理技术的前提下,分别得到了比传统的H~1-范数更大的模意义下相应的O(h~2)阶和O(h~2+τ~2)阶的误差分析结果,正好比通常的关于Wilson元的误差估计高出一阶.这里,h,τ表示空间剖分参数和时间步长.     

离散分红下障碍期权的间接级数展开定价方法

人们投资股票市场的最大动力,除了从股票本身的升值中获利,还包括收益分红.提出了带有离散分红的障碍期权的一种新型的近似方法,以向上敲出看涨障碍期权为例,固定分红的次数,通过泰勒级数展开得到关于关键变量的仿射函数,给出了一个只带有一维积分的定价公式,提高了计算速度.该方法还可以用于回望期权等其它衍生品的定价,对在市场上进行期权交易有一定指导意义.     

混合分数布朗运动环境下欧式障碍期权定价

当股票价格遵循混合分数布朗运动时,利用Δ-对冲和混合分数It8公式,建立混合分数布朗运动下欧式障碍期权定价模型,通过换元法将期权定价的偏微分方程转化为热传导方程,求得显示解.在此基础上,得到欧式障碍期权看涨-看跌平价关系式.由此,再根据敲入-敲出障碍期权关系式可推出障碍期权所有类型的定价公式.     

具有可变到达率的多重休假Geo~(λ_1,λ_2)/G/1排队分析

本文考虑顾客到达与服务员休假相关的多重休假离散时间排队系统,用更新过程及u-变换分析了系统的队长性质.分别得到系统在三种时点(n~-,n~+,n)处的队长分布的递推解,进而揭示了在不同到达率条件下系统队长分布不再具有随机分解特性,得到了系统在四种时点(n~-,n~+,n,离去时点D_n)处稳态队长分布的重要关系(不同于连续时间排队系统).     

具周期性的含卷积核与余割核混合的积分方程

运用所给出的引理及离散的Fourier变换, 在$L_2[-\pi, \pi]$上讨论了一类具周期性的含卷积核与余割核$\csc(\tau-\theta)$混合的奇异积分方程,把此类方程转化为离散跃度问题, 得到了方程的可解条件和一般解的显式.     

一类非线性奇摄动分数阶微分方程的渐近解

研究了一类奇摄动非线性分数阶微分方程边值问题.在适当的条件下,首先求出了原问题的外部解,然后利用伸长变量、合成展开法和幂级数展开理论构造出解的边界层项,并由此得到解的渐近展开式.最后利用微分不等式理论,讨论了问题解的渐近性态,得到了原问题解的一致有效的渐近估计式.     

一个关于图是分数(k,n)-临界的邻域并条件

设G是一个图,以及k是满足1≤k的整数.一个图G在删除任意n个顶点后的子图均含有分数k-因子,则称G是一个分数(k,n)-临界图.给出了图是一个分数(k,n)-临界图的一个邻域并条件,并且该条件是最佳的.