基于持有成本理论的期货套期保值决策模型

运用几何布朗运动模型预测未来的现货价格,将未来的现货价格参数代入持有成本理论模型,预测出期货价格,根据最小方差套期比公式,建立了基于持有成本理论的期货套期保值决策模型。通过蒙特卡罗模拟现货价格和期货价格的走势并进行实证分析,研究结果表明基于持有成本理论的期货套期保值决策模型优于传统的最小方差模型、Sharp模型、完全套期保值模型和最小二乘等四种流行的套期保值模型。本文的主要创新与特色一是建立反映现货价格对期货价格影响的套期保值决策模型。解决了现有研究忽略现货价格对期货价格影响的问题。二是用改进的持有成本理论揭示了期货价格与期货交易费用、持有成本波动的函数关系。三是用Mote Carlo模拟现货价格和期货价格未来的走势。克服现有研究主要通过历史数据对套期保值比进行确定的不足。     

关于E_ω-投射模和E_ω-内射模(英文)

左R-模M称为Eω-内射模,如果对环R中任意的ω阶Euclid理想I来说,任何R-模同态能够拓展为R-模同态。左R-模M称为Eω-投射模,若对环R中任意的ω阶Euclid理想I和任何R-模同态f∈HomR(M,R/I),存在R-模同态g∈HomR(M,R)使得f=πg,其中π是自然同态。本文证明P和Q均是Eω-投射模当且仅当PQ是Eω-投射模。进而,又证明了每一个左R-模是Eω-投射的当且仅当每一个左R-模是Eω-内射。     

Fock空间上的对偶Toeplitz代数

通过符号映射研究Fock空间之正交补空间上对偶Toeplitz代数的结构,得到了Fock空间上对偶Toeplitz代数的一个短正合序列.并研究了对偶Toeplitz算子谱的性质.     

基于模拟扩散的最短路径新算法

基于模拟水流扩散的自然现象,提出了一种寻求最优路径的新算法,介绍了该算法原理和具体计算过程,验证了该算法的正确性和合理性.     

高温超导电缆导体层电流分布研究

通过建立高温超导电缆等效电路模型,并提出电流分布等效数学方程,求得高温超导电缆导体层电流分布。绕制一根0.2m长110kV/2kA高温超导电缆样缆,并进行载流能力实验,得到各层电流分布结果。分析发现,各层电流分布的实验结果与理论计算结果吻合,从而验证电流分布计算模型的正确性,以及调整绕制角度对均匀层间分流的有效性。研究结论对以后更长高温超导电缆的载流能力分析具有一定的指导意义。     

非对称Halo异质栅应变Si SOI MOSFET的二维解析模型

为了进一步提高深亚微米SOI (Silicon-On-Insulator) MOSFET (Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) 的电流驱动能力, 抑制短沟道效应和漏致势垒降低效应, 提出了非对称Halo异质栅应变Si SOI MOSFET. 在沟道源端一侧引入高掺杂Halo结构, 栅极由不同功函数的两种材料组成. 考虑新器件结构特点和应变的影响, 修正了平带电压和内建电势. 为新结构器件建立了全耗尽条件下的表面势和阈值电压二维解析模型. 模型详细分析了应变对表面势、表面场强、阈值电压的影响, 考虑了金属栅长度及功函数差变化的影响. 研究结果表明,提出的新器件结构能进一步提高电流驱动能力, 抑制短沟道效应和抑制漏致势垒降低效应, 为新器件物理参数设计提供了重要参考. 关键词： 非对称Halo 异质栅 应变Si 短沟道效应     

基于束流位置探测器的束团长度测量

分析了驱动电子束团的频域特性,研究了基于该特性进行长度测量的理论基础;使用三维模拟软件对束流位置探测器(BPM)进行建模,用模拟的方法对传输阻抗进行了数值计算;对不同长度的束团进行了测量和计算,并且分析了束团位置在真空管道中偏移对束团长度测量的影响。由测量结果可见,电子束团长度在10~100 ps(3~30 mm)时,测量误差均小于2%,满足中国工程物理研究院高平均功率自由电子激光太赫兹实验测量的使用要求。     

一次“小题大做”的尝试——2012年浙江省高考理科17题再探究

此题主要是三次函数恒成立问题,笔者首先认为可以由处理恒成立问题的通法解决,例如通过函数求导,算最值的方式处理,其后笔者又想到也可用分离参数法求解,即把原题转化为     

相似椭圆系的一组性质

在几何图形中,相似图形是几何中较为神奇的一族,给人以视觉上的美感.众所周知,椭圆的形状是由该椭圆的离心率决定的.笔者给出相似椭圆系的定义并研究它的一组性质.定义:对于中心相同,离心率也相同的"个椭圆,其方程分别为:C₁:x²/a²+y²/λ²a²=1（0〈λ〈1,a〉0）,C₂:x²/λ²a²     

倒向随机微分方程与巴黎期权的非线性定价

巴黎期权是一种复杂的奇异期权. 本文基于倒向随机微分方程, 定义了巴黎期权的非线性价格过程, 分析其性质, 并且给出巴黎期权非线性定价的偏微分方程表达式. 在金融市场收益率不确定的情形以及存贷利率不同的情形下分别对连续巴黎期权进行定价和具体的数值分析, 结论显示巴黎期权的非线性定价机制更具合理性.