基于EVT-CAViaR模型的原油价格极端风险度量

国际原油价格剧烈波动催生了对油价风险管理需求,在此背景下,科学有效地度量油价风险具有突出的现实意义.以WTI原油每日对数收益率为对象,采用EVT-CAViaR模型度量原油价格极端风险.结果表明:WTI原油市场呈现典型的"杠杆效应"与"高峰厚尾"特征.同时,在测算极端市场风险时,EVT-CAViaR模型有较强的预测风险能力,是一种可靠的油价风险度量工具.     

基于目标的图像压缩技术

基于目标的图像压缩技术（OBC）,在兼顾失真率的前提下能够得到更高的压缩比,是一种全新的压缩技术.OBC的算法包括对源图像中各个区域的分割,以及对这些区域的内容和边界的高效编码.本文将简要介绍OBC的基本理论,着重讲述区域的分割和表示技术,并深入讨论对这个算法实际效果的度量标准.     

有限概率空间下的动态Coherent风险度量

在动态Coherent风险度量的公理化定义和有限概率空间的假设条件下,证明了一个动态Coherent风险度量满足Relevant性质和Time-consistent性质,当且仅当它由一族乘积型概率测度所定义。     

广义抽象距离空间的度量方程

来自工程和科学研究领域的许多问题,最终都需要求解几何约束问题.距离几何中的各种度量方程为解决涉及几何度量的几何约束问题提供了数学基础,同时是研究正定和非正定距离几何的基础内容和基本工具.通过提出广义抽象距离空间的概念,消除抽象距离空间距离矩阵对称的这一限制条件,建立了广义抽象距离空间的秩的基本定理,作为建立在欧氏空间和非欧空间中的广义抽象距离空间的度量基础,给出了几个具体的有限齐秩广义抽象距离空间的广义度量方程.利用这些广义度量方程,为求解更为复杂的几何约束问题提供了所必需的各种代数方程.     

基于模糊证据推理及改进TOPSIS的多属性群决策方法

针对不同识别框架多属性群决策问题属性准则度量的不确定性、随机性,定义基于梯形模糊数表征的属性准则评价等级相似度量,求解专家决策权重的最优解。对公共识别框架备选方案属性准则采用模糊证据推理过程综合专家评价等级置信度信息;利用可严格区分属性准则评价等级的相似度量,改进TOPSIS方法中备选方案属性准则评价等级置信度距离因子,获取备选方案逼近正负理想解的贴近度。实例分析以某通信企业电信产品市场竞争力评估为例,说明基于模糊证据推理、改进TOPSIS的多属性群决策问题求解过程,从属性准则专家模糊评价等级置信度集中获取直观的待评估产品市场竞争力排序结果,验证该方法解决此类决策问题的可行性与有效性。     

TDLAS分析仪谱图微缓形变的复原算法

为了减小谱图的微缓形变对TDLAS气体分析仪精度的影响,提出一种传递复原方案.该方案通过比对校验气体的出厂校准谱图和现场测量谱图,得到其形变系数;由于校验气体与过程气体间拥有相同的形变机制,根据形变的传递性可将过程气体的实时谱图也复原到校准状态,从而维持分析仪的保真度.解决了动态过程气体谱图形变的复原问题,不需调节光学和电子系统硬件参数,通过信号滤波、特征提取、形变系数计算,使用拉格朗日插值公式或Sinc函数插值法复原.在仿真实验中,传递复原的谱图与校准谱图的相似度达到99.999%.实验采集不同程度形变的CO_2气体谱图,采用拉格朗日插值复原算法的复原谱图与校准谱图的相似度达到99.9%.     

基于距离度量方法的雷达辐射源信号识别研究

为了能够在多种距离度量方法中选择一种最优的算法,提高基于距离度量方法的雷达辐射源信号识别的正确识别率,构建了雷达辐射源信号识别模型.并在不同的噪声背景下对基于距离度量方法的雷达辐射源识别模型的正确识别率和识别时间做了比较,最后进行了大量的仿真实验,给出了识别结论.     

Portfolio optimization under entropic risk management

framework in the risk uniqueness In this paper, properties of the entropic risk measure are examined rigorously in a general This risk measure is then applied in a dynamic portfolio optimization problem, appearing management constraint. By considering the dual problem, we prove the existence and of the solution and obtain an analytic expression for the solution.     

GENERALIZATIONS OF KY FAN＇S THEOREM ON BEST APPROXIMATIONS

In 1969, Ky Fan[3] proved that for any continuous function f from a compact convex subset M of a normed linear space X into X, there exists x ∈ M such that f (x) - x = dist( f (x), M). Since then, there have appeared several generalizations, extensions and applications of this result. This paper also deals with some extensions and generalizations of this result when the underlying spaces are convex metric spaces.     

两类具有标量旗曲率的弱Berwald度量

In this paper, we study the （α,β）-metrics of scalar flag curvature in the form of F = α ＋ εβ ＋ κβ^2/α （ε and k ≠ 0 are constants） and F = α^2/α-β. We prove that these two kinds of metrics are weak Berwaldian if and only if they are Berwaldian and their flag curvatures vanish. In this case, the metrics are locally Minkowskian.