非线性Black-Scholes模型下算术平均亚式期权定价问题

在非线性Black-Scholes模型下,研究了算术平均亚式期权定价问题.首先利用单参数摄动方法,将亚式期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了算术平均亚式期权的近似定价公式.最后分析了近似结论的误差估计,并通过数值算例验证了所得近似结论的合理性.     

Asymptotic Behavior of the Value Functions of Discrete-Time Discounted Optimal Control

We study deterministic discounted optimal control problems associated with discrete-time systems. It is shown that, for small discount rates, the controllability properties of the underlying system can guarantee the convergence of the discounted value function to the value function of the average yield. An application in the theory of exponential growth rates of discrete inclusions is presented. This application motivates the analysis of infinite-horizon optimal control problems with running yields that are unbounded from below.     

Optimal Conditional Estimation: Average Case Setting

We consider an estimation problem which appears in the identification of systems by means of restricted complexity models: find the optimal approximation to an element of a linear normed space (a system) based on noisy information, subject to the restriction that approximations (models) can be selected from a prescribed subspace M of the problem element space. In contrast to the worst-case optimization criterion, which may be pessimistic, in this paper the quality of an identification algorithm is measured by its local average performance. Two types of local average errors are considered: for a given information (measurement) y and for a given unknown element x, the latter in two versions. For a wide spectrum of norms in the measurement space, we define an optimal algorithm and give expressions for its average errors which show the dependence on information, information errors, unmodelled dynamics, and norm in the measurement space.     

半赋权向量与高阶加权平均值及其在宏观经济分析中的应用

本文提出了半赋权向量概念 ,讨论了高阶加权均方矩的平均值性质 ,运用半赋权向量的性质推出了高阶加权平均值的一些性质 .本文还介绍了半赋权向量与高阶加权平均值在宏观经济分析中的应用 ,讨论了其应用前景 .     

劳动宏观市场价格模型与就业问题的宏观经济规律

本文建立了劳动市场价格的一种平均值模型－ 劳动宏观市场价格,提出了劳动市场能量概念,得到了劳动市场熵（或负熵）的函数,对价值就业率和充分就业率进行了因素分析,并讨论了充分就业率与实际就业率的关系     

10瓦级双包层光纤激光器

考虑到所用大功率激光二极管的光谱特性，对光纤激光器的基本法布里-珀罗腔型稍加改变，研制出激光二极管抽运的10w级双包层光纤激光器，获得最高功率为11．8w、波长1100mm的单模激光输出。     

可变抽样区间的非正态EWMA图的经济设计

本文主要讨论非正态总体下,可变抽样区间的EWMA图的经济设计问题。首先利用Burr分布近似各种非正态分布,建立可变抽样区间的非正态EWMA图的经济模型,使总期望费用最型小来确定参数的最优值;其次用遗传算法来寻找该经济模型的最优解,并给出工业中的一个例子;最后对可变抽样区间的非正态EWMA图的经济模型进行灵敏度分析。     

变直径串联喷嘴内流特性研究

喷嘴在分层注入过程中起到调节聚合物分子量和压力损失的作用,而多级喷嘴的结构,由于分子链的逐级剪切作用,可在保证注入粘度的同时,更大的减小压力的损失.在此基础上提出变直径多级喷嘴的几何结构,利用Fluent数值模拟软件,对单级喷嘴、等直径多级喷嘴进行数值模拟,分析不同结构喷嘴对三元复合溶液速度、压力、湍动能以及平均应变速率的影响,结果表明随着流量的增大,三种结构喷嘴的压力损失和平均应变速率均增大,合理的变直径串联喷嘴可以达到与等直径串联喷嘴相同的注入效果,同时尺寸较小,方便工程应用.     

OFDM水声通信CS限幅失真补偿与LS信道估计优化算法

正交频分复用技术应用于水声通信系统时,会引起较高的峰均比,当采用限幅法对峰均比进行抑制时,会产生非线性失真.另外,系统采用最小二乘法进行信道估计受噪声的影响较大.针对以上问题,提出了一种基于压缩感知技术的补偿限幅非线性失真与最小二乘信道估计相组合的新算法,在接收端利用导频数据采用压缩感知算法对限幅失真进行补偿,同时对最...     

铝合金矩形薄壁梁压溃实验及理论与数值分析

平均压溃力反映乘用车纵梁在碰撞过程中吸收能量的能力,而矩形薄壁梁具有较高的溃缩吸能比,被广泛应用于纵梁的结构设计。本文通过轴向压溃实验研究了矩形薄壁梁的压溃性能,采用非对称超折叠单元理论对矩形薄壁梁平均压溃力进行公式推导,之后对矩形薄壁梁进行有限元压溃数值模拟,得到矩形薄壁梁平均压溃力的实验值、理论值及模拟值。通过对结果的比较可以得出,平均压溃力的理论结果和数值计算结果均与实验测得的结果吻合,这为矩形薄壁梁前期的结构设计提供了有效的理论指导。