基于GARCH模型的人民币汇率波动规律研究

自人民币汇率体制改革以来,汇率波动日趋复杂.鉴于GARCH模型能够较好地拟合汇率时间序列的尖峰厚尾特征,本文采集了2003～2007年之间的1069个美元兑人民币汇率日值,应用GARCH模型进行分析,证实了我国外汇市场确实存在ARCH效应,且GARCH模型能够较好地拟合汇改后的人民币汇率数据.     

非线性优化修正Frisch函数方法的乘子映射

对于同时含有等式与不等式约束的非线性优化问题的修正Frisch函数方法,给出其乘子映射和解映射的导数的估计.将得到的估计用于建立修正Frisch函数方法的线性收敛速率.在线性无关的约束规范,严格互补条件和二阶充分性条件成立的前提下,证得该收敛率与1/c成正比.本文的收敛性分析依赖于矩阵的奇异值分解,其方法可以用来分析其他的修正Lagrange方法.     

Comparison of Three Web Search Algorithms

In this paper we discuss three important kinds of Markov chains used in Web search algorithms-the maximal irreducible Markov chain, the miuimal irreducible Markov chain and the middle irreducible Markov chain, We discuss the stationary distributions, the convergence rates and the Maclaurin series of the stationary distributions of the three kinds of Markov chains. Among other things, our results show that the maximal and minimal Markov chains have the same stationary distribution and that the stationary distribution of the middle Markov chain reflects the real Web structure more objectively. Our results also prove that the maximal and middle Markov chains have the same convergence rate and that the maximal Markov chain converges faster than the minimal Markov chain when the damping factor α 〉1/√2.     

基于带跳随机波动率模型的双币种重置期权定价研究

研究了外国标的资产价格,汇率及其波动率过程满足仿射跳扩散模型的双币种重置期权定价问题,其中波动率过程与标的资产,汇率相关,且具有共同跳跃风险成分.利用多维Feynman-Kac定理,Fourier逆变换等方法,获得了双币种重置期权价格的表达式.应用数值计算分析了波动率过程主要参数对期权价格的影响.数值结果表明,波动率因素以及跳跃风险参数对期权价格的影响是显著的.     

基于收益管理理论的门诊预约存量控制研究

门诊预约机制能够帮助医疗服务系统实现合理的资源组织与顺畅的服务流程,目前是医疗系统管理中的热点问题。论文分析了收益管理的适用性条件,提出其在医院门诊预约调度问题中应用的可行性,然后构建了门诊预约存量控制的Littlewood基础模型,并考虑患者爽约的情况,建立了超订策略下的门诊预约存量控制模型,最终用实例验证了所提出方法的实用性和有效性。     

随机波动率下股价服从O-U过程的期权定价

假设股票价格遵循指数O-U过程,利用随机分析中的鞅方法,得到了具有随机波动率的欧式期权的定价公式,推广了B-S模型.     

动态传播率模型及其在疫情分析中的应用

应用数据驱动的动态传播率来代替基本传染数$R_0$,在全国和省市两个层面上研究COVID-19疫情发展的特点和趋势。首先,基于动态增长率建立传染病常微分方程,推导得出动态传播率模型。其次,选择幂函数作为动态传播率的拟合函数,以3天作为最优滑窗期,对各地拐点进行了估计。最后,通过动态模型对各地不同程度尾声开始的起点进行了预测,并在13个省市间进行9个疫情相关指标的对比分析。结果显示,各地动态传播率在经过短暂的波动后均稳步下降,疫情得到有效控制;估计的拐点主要集中在2月中旬,而预测的尾声都将在3月底之前到来;同时,各地疫情发展特点和趋势、防控措施力度和效果存在一定差异。     

动态断裂过程的数值分析及LY-12铝的层裂

 本文从文献[1]中用于分析柱壳动态膨胀断裂过程的损伤度函数出发，将它推广到对一维应变下层裂过程的数值模拟研究。试件材料为LY-12铝，其特性方程取为含粘性的本构方程形式。数值计算结果很好地再现了实测自由面速度u_fs随时间t的变化过程，并表现出层裂强度σ_c及层裂面上的临界损伤度α_c都分别是应变率ε_c'的单调递增函数关系。σ_c~ε_c'的这种变化规律在许多文献中已屡见报道，例如可见文献[2-3]。在10⁵ s^-1~10⁶ s^-1应变率范围内，σ_c~ε_c'关系可以表示为ε_c'exp(-11.4α_c)=2 100 s^-1，这个式子可以作为一种层裂判据使用。数值计算还给出了层裂片的损伤度剖面，其形状特征与Barbee等对回收试件的细观测量结果在定性上一致。     

需求率依赖于库存水平的离散性库存费的库存模型

传统的库存控制模型都视需求率为固定不变的,放松了这个假定,通过考虑库存费为存储时间的阶梯函数的情形:(1)全单位库存费用,(2)增量库存费用,并且在需求率依赖于库存水平,当库存水平下降到一定程度时,需求率变为常数的形式下,把变化的订购费引入,发展了两个离散性库存费的变质物品的库存控制模型。在模型中允许周期末库存水平不为零,并且提出了最优解的算法。     

铌酸钾锂铁电薄膜的脉冲激光沉积与光学性能

以K2CO3、Li2CO3和Nb2O5为原料,采用固相反应法制备了铌酸钾锂陶瓷;以此为靶材,采用脉冲激光沉积技术在石英玻璃上沉积了铌酸钾锂薄膜,系统研究了沉积温度对铌酸钾锂薄膜组成与结构的影响.利用X射线衍射、拉曼光谱等测试手段对薄膜的结构进行表征,通过紫外一可见光分光光度计测试薄膜的光学透过率.结果表明:所制备的铌酸钾锂靶材结构致密;在衬底温度为700℃、氧分压10 Pa的条件下可以制备纯的铌酸钾锂薄膜,所得到的多晶薄膜呈(310)取向;光学性能测试显示所制备的铌酸钾锂薄膜在可见光范围内的光学透过率为90;左右.