一个涂色问题的推广

文[1],[2]讨论了这样一个涂色问题(为了问题的严谨与简洁,这里对原题作了改写):题目将图1中n(n≥3)个扇形区域用三种不同颜色涂色,要求相邻的区域不能够同色,且三种颜色都要使用,求所有的涂色方法总数an.     

资产价格中跳的检验与度量

分离估计归因于跳部分和连续部分对资产定价是非常重要的.由于市场信息的流入,前者通常比后者缺少可预测性.到目前为此,小波方法对于发现跳点和估计跳大小是有力的,正如王亚珍[1].但是在一些程度上,在点估计方面不能准确地对跳的位置和大小进行估计.本文中,我们提出了改进方法去估计已实现方差,从而新的估计量被用于在不同的取样策略...     

课程思政视域下大学物理融入人文思政的探索与实践

高等学校的物理教育工作者已认识到将科学知识与人文思政元素相互渗透,是落实课程思政的有效举措,也是实施素质教育的重要前提.首先,从物理概念、物理实验、物理学家品质、优质物理科普作品中深挖人文思政元素,整理归纳后形成“知识—人文思政”的点、线、面.其次,分析了融入人文思政教育可以充分发挥出物理课程的德育和美育功能,真正做到“盐溶于水”.最后,通过3种有效途径将人文思政渗透到物理教学中,经实践,达到了课堂育人、立德育人的目的.     

N型局部有源忆阻器的神经形态行为

局部有源忆阻器(locally-active memristor,LAM)凭借其高集成度、低功耗和局部有源特性等优点,在神经形态计算领域显示出巨大的潜力.本文提出了一种简单的N型LAM数学模型,通过揭示其非线性动力特性,设计了N型LAM神经元电路.采用Hopf分岔、数值分析等方法定量研究了该电路的动力学行为,成功模拟了多种神经形态行为,包括全或无行为、尖峰、簇发、周期振荡等.并利用该神经元电路结构模拟了生物触觉神经元的频率特性.仿真结果表明:当输入信号幅值低于阈值时,神经元电路输出信号的振荡频率与输入信号强度呈正相关(即兴奋状态),并在阈值处达到最大值.随后,继续增大激励强度,振荡频率则逐渐降低(即保护性抑制状态).最后,设计了N型LAM硬件仿真器,并完成了人工神经元电路的硬件实现,实验结果与仿真结果、理论分析相一致,验证了该N型LAM具备的神经形态行为.     

一类随机时滞递归神经网络的指数稳定性(英文)

本文研究了一类随机时滞递归神经网络的指数稳定性问题.利用非负鞅收敛定理和Lyapunov泛函的方法,获得了这类神经网络矩指数稳定性的新的代数准则,所给代数准则简单易用.一个具体实例用来说明稳定性判别准则的应用.     

Numerical realization of the conditions of Max NSther＇s residual intersection theorem

The aim of this paper is to study numerical realization of the conditions of Max Nother＇s residual intersection theorem. The numerical realization relies on obtaining the inter- section of two algebraic curves by homotopy continuation method, computing the approximate places of an algebraic curve, getting the exact orders of a polynomial at the places, and determin- ing the multiplicity and character of a point of an algebraic curve. The numerical experiments show that our method is accurate, effective and robust without using multiprecision arithmetic, even if the coefficients of algebraic curves are inexact. We also conclude that the computational complexity of the numerical realization is polynomial time.     

常利率下索赔相依风险模型的破产赤字

研究了常利率下具有相依索赔结构的Sparre Andersen风险模型的破产问题,其中理赔间隔时间与随后的理赔数额具有特殊相依结构.利用递归方法,得到该模型破产赤字分布的上界估计,并且考察了参数为指数函数的例子,加深对定理中破产赤字上界的了解.     

基于高频波动率模型与R-vine copula的行业资产组合风险测度研究

相较于低频波动率模型,高频波动率模型在单资产的波动和风险预测中均取得了更好效果,因此如何将高频波动率模型引入组合风险分析具有重要的理论和现实意义。本文以沪深300指数中的6种行业高频数据为例,运用滚动时间窗技术建立9类已实现波动率异质自回归(HAR-RV-type)模型刻画行业指数波动,同时使用R-vine copula模型描述行业资产间相依结构,进一步结合均值-CVaR模型优化行业资产组合投资比例,构建组合风险的预期损失模型,并通过返回测试比较不同风险模型的精度差异。研究结果表明:将HAR族高频波动率模型引入组合风险分析框架,能够有效预测行业资产组合风险状况;高频波动率预测的准确性将进而影响组合风险测度效果,跳跃、符号跳跃变差以及符号正向、负向跳跃变差均有助于提高行业组合风险的预测精度。     

RECURSIVE KERNELS

This paper is an extension of earlier papers [8, 9] on the ＂native＂ Hilbert spaces of functions on some domain Ωbelong toR^d Rd in which conditionally positive definite kernels are reproducing kernels. Here, the focus is on subspaces of native spaces which are induced via subsets of Ω, and we shall derive a recursive subspace structure of these, leading to recur- sively defined reproducing kernels. As an application, we get a recursive Neville-Aitken- type interpolation process and a recursively defined orthogonal basis for interpolation by translates of kernels.     

THREE WAY DECOMPOSITION FOR THE BOLTZMANN EQUATION

The initial value problem for the spatially homogeneous Boltzmann equation is considered. A deterministic numerical scheme for this problem is developed by the use of the three way decomposition of the unknown function as well as of the collision integral. On this way, almost linear complexity of the algorithm is achieved. Some numerical examples are presented.