国外保险定价的发展及其对我国的借鉴

回顾国外保险定价的发展概况，介绍两种重要的金融定价模型资本资产定价模型和期权定价模型及其在保险定价中的应用，并就我国保险业借鉴国外保险定价先进的思想、方法和技术，发展和完善我国保险定价工作提出建议。     

超总体模型下有限总体的估计

超总体模型是抽样理论与统计学其它分支联系的桥梁,借助于超总体模型研究抽样理论是一个有前途的方法．本文综述了这方面的结果,包括总体目标量的估计及其精度估计,同时提出了若干未来的研究问题．     

半参数混合效应模型中的估计及其强相合性

将Tao等(1999)提出的线性混合效应模型推广为半参数混合效应模型,给出了模型参数、回归函数和随机效应密度的估计,并研究了估计的强相合性及部分强相合速度.统计模拟表明我们给出的估计方法是可行的.     

基于网络媒体信息的传染病传播模型及其仿真研究

当一种突发传染病开始流行时,政府、媒体会以各种形式告知民众,有防范意识的民众将采取一定的防范措施来降低感染率.考虑面对一种突发传染病,将易感群体划分为具有防范意识和不具有防范意识两种群体,利用生命周期理论,分析网络媒体信息报道对传染病传播的影响,以此为依据建立一种改进的传染病传播模型(MSI).利用网络大数据得到对传染病有防范意识群体的观测值信息,利用神经网络技术对模型MSI的参数进行反演.然后对模型MSI数值仿真得到传染病传播过程,提出了相应的控制措施.     

污染数据半参数回归模型估计的渐近正态性

考虑半参数回归模型：yi=xiβ g(ti) e1,i=1,2,…,n,其中Ee1=0,Ee^2/1=δ2/1>0．假定y1,y2,…,y0受到另一独立同分布随机变量序列μ1,μ2,…,μn的污染,{μi}与{y1}独立,且仅能观察到污染数据.[ι]对由污染数据作出的参数β的估计βn,证明了它的强相合性．而本则证明了它的渐近正态性．     

郑州白糖期货的因果图分析

主要探讨郑州白糖期货价、纽约白糖期货价和郑州白糖现货价格三者之间的动态关系,利用图模型方法、多维的多元线性回归等方法来分析它们之间的相互影响关系.又由于三者之间的关系受到牛市、熊市等市场因素的影响,故在熊市、牛市和震荡市三种情况下分别探讨三者的关联性.结果显示:不论市场是熊市还是牛市或者是震荡市,郑州白糖期货价都受到纽约白糖期货价的影响作用,郑州白糖现货价都受到郑州白糖期货价的影响;在市场为牛市时,纽约白糖期货价对郑州白糖现货价有显著影响.     

认股权证的等价鞅测度定价模型与数值方法

本文对认股权证应用等价鞅测度方法进行定价 .推导出计算更自然、更简单的类似 Black- Scholes模型的认股权证定价公式 .给出了一种比较好的数值计算方法 .并讨论了认股权证在中国证券市场的发展状况 .     

基于时滞动力学模型对钻石公主号邮轮疫情的分析

2019年末以来,新型冠状病毒肺炎迅速蔓延的疫情引发了全球关注.文献[5-6]提出了一类时滞动力学系统的新冠肺炎传播模型用以描述疫情的发展趋势.文献[7]在此基础上,结合CCDC统计数据,提出了一类基于CCDC统计数据的随机时滞动力学模型.本文将使用以上两类模型研究分析"钻石公主号"邮轮的疫情发展.基于日本厚生劳动省公布的数据,本文准确反演出模型参数,进而有效模拟当前疫情的发展,并预测疫情未来的趋势,发现在疫情爆发初期基本再生数R0(t)较大,而后随着防控措施加强而逐渐减小;约在2月下旬,累计确诊人数增长速度放缓,在3月上旬,累计确诊人数趋于稳定,即无新增确诊人数,疫情得到有效控制;最终累计确诊人数对隔离率变化敏感,隔离率升高,最终累计确诊人数将有显著下降.针对传染率较高、隔离率较低的问题,本文建议日本政府进一步加强防控措施,抑制疫情的大规模爆发.     

Asymptotic solution for EI Nino-southern oscillation of nonlinear model

A class of nonlinear coupled system for El Nino-Southern Oscillation(ENSO) model is considered.Using the asymptotic theory and method of variational iteration,the asymptotic expansion of the solution for ENSO models is obtained.     

多周期多产品采购量分配优化模型

为了解决随机需求与价格折扣并存条件下的多周期多产品采购量分配问题,建立了相应的多目标混合整数随机规划模型.该模型的特点是:①模型的约束条件中兼具确定性和随机性;②通过累计需求和累计采购量表示多周期的库存持有成本;③通过约束条件方程式准确地表现随机需求和价格折扣两大假设条件.针对该模型的特殊结构,提出了一种适用的求解策略:首先,通过把机会约束转化为确定性等价类,从而将多目标混合整数随机规划模型转化为确定型多目标混合整数规划模型;然后,采用目标规划法求得问题的满意解.此外,通过应用算例说明了模型的有效性和可行性.