~2样本深度的基本性质

本文讨论由L2深度修正得到的L2深度相应的样本深度的性质,得到了样本深度的相合性和渐近正态性,并证明了它在任意紧集上的一致相合性．最后,基于上述性质简要讨论了样本深度等高的一些性质．     

基于矩分析的资产组合选择

在风险资产收益分布为非正态的情景下,通过矩分析,研究其收益的高阶矩对资产组合选择的影响.首先,假设风险资产收益存在有限阶矩,泰勒展开边际财富期望效用,获得静态资产组合选择的近似解;其次,假设收益过程的跳跃产生收益分布的非正态性,运用随机控制方法获得动态资产组合选择的近似解析解,从高阶矩角度解释其特征。分析表明,超出峰度的存在导致减少风险资产投资,正(负)的偏度导致增加(减少)风险资产投资,该影响性随着它们及风险规避系数的增大而增强;可预测性导致资产组合存在正或负的对冲需求,取决于相关系数的符号和风险规避系数;跳跃性总体上减少风险资产投资;可预测性和跳跃性对动态资产组合选择的影响具有内在关联性。     

一道六边形填数题的改编及解答

文[1]中有如下一题:在六边形的顶点处分别标上数字1,2,3,4,5,6,能否使任意三个相邻顶点上的数字之和大于10?若能,请在图1中标出,若不能,说明理由.文[1]中的解答如下:解析设按要求所填     

Variable selection in the partially linear errors-in-variables models for longitudinal data

This paper proposes a new approach for variable selection in partially linear errors-in-variables (EV) models for longitudinal data by penalizing appropriate estimating functions. We apply the SCAD penalty to simultaneously select significant variables and estimate unknown parameters. The rate of convergence and the asymptotic normality of the resulting estimators are established. Furthermore, with proper choice of regularization parameters, we show that the proposed estimators perform as well as the oracle procedure. A new algorithm is proposed for solving penalized estimating equation. The asymptotic results are augmented by a simulation study.     

划分图上的正影响数

一个社会网络中通常包括具有正面影响和负面影响的两类人员,为了研究这个社会网络中人们之间相互影响的某些规律,引入了一个新的概念. 用划分图G=(V,E),V=V⁺ \cup V^-表示这样的一个社会网络,其中V⁺和V^- 分别表示正面人员的集合和负面人员的集合. 图G的一个点子集D\subseteq V^-被称为G的一个正影响集,若G的每个点的至少一半的邻点在D\cup V⁺中. G的所有正影响集的最小基数称为G的正影响数. 给出G的正影响数的几个下界并证明了这些界是紧的. 此外,还证明了求正影响数问题在二部图和弦图上都是NP-完全的.     

收入分布曲线的线性正态插值函数拟合方法

用样本数据的分组均值与总体方差为参数的正态函数作为插值基函数,构造出线性正态插值函数曲线以拟合中国城乡居民收入的概率分布函数曲线,并论证了这样构造的线性正态插值函数存在且唯一,此插值函数任意阶可微.利用拟合的正态插值函数曲线计算出拟合的函数面积估计值并与相应的样本数据直方图面积做比较,进而得出正态插值函数拟合曲线面积与样本数据直方图的面积误差比率.     

一堂值得商榷的临场发挥课

文[1]为一篇临场发挥课案例.作者心系培养学生能力,勇于大胆推广探索的进取精神当然应当肯定.可是遗憾的是在举一反三的推广过程中,太多地出现了科学性错误与计算错误.在六个推广问题中,只有问题(1)的答案正确,其余五个不是计算失误就是由于思维片面性出错.其中问题(2)的答案属计算失误,正确答案应为1617种:问题(3)的答案遗漏52种;问题(4)的答案遗漏4种;问题(A)的结论给出的计算公式是错误的;问题(B)的结论给出的计算公式遗漏了公比为分数     

NA序列下经验分布函数的渐近正态性及其应用

本文在NA负相协序列下利用熟知的相依情形的大小块分割的方法,建立了经验分布函数的渐近正态性．作为在可靠性中的应用,得到了生存函数■(x)=P(X＞x)估计的渐近正态性．     

变换视角悟本质 原形毕露得升华

<正>我在做2015年高考湖北理科数学卷时,对其中的填空题第14题颇感兴趣.原题为:如图1,圆C与x轴相切于点T(1,0),与y轴正半轴交于两点A、B(B在A的上方),且|AB|=2.(1)圆C的标准獉獉方程为;(2)过点A任作一条直线与圆O:     

一道向量问题的多种解法

<正>一次高三复习课上,老师给出了这样的一道例题:给定两个长度为1的平面向量OA、OB,它们的夹角为2π/3.如图1所示,点C在以O为圆心的圆弧AB上变动.若OC=xOA+yOB,其中x,y∈R,求x+y的最大值.角度一这道题目中,C是动点,而向量OA、OB是确定的,因此利用C点的变化找到题目中x+y的变化情况是关键.很自然地一些同学想到了建系的做法.