动物最优觅食理论

介绍动物觅食行为的建模。首先考察觅食动物的搜寻、处理所需时间和能量等基本因素如何影响食饵的选择,建立一个初等模型,使觅食动物的净能量获取率最大,并可预测动物的“最优”食物,然后考虑食饵识别时间、食物地块和觅食中心位置等因素来修正、改进这个模型。最后,用一些实验数据来解释这些模型。     

FPSO船与低充水率下LNG液舱晃荡耦合运动的数值模拟

应用数值模拟方法对FPSO船舶运动与LNG液舱晃荡耦合问题进行了研究.这种全耦合问题的研究基于开源平台OpenFOAM开发的船舶与海洋工程水动力CFD求解器——naoe-FOAM-SJ-TU进行计算.液舱内部流场与外部流场同时求解.采用带有两个LNG液舱的FPSO船作为对象进行数值模拟,船舶放开3个自由度运动,并在90°浪向的规则波中进行模拟.液舱充水率为20％～20％,低于船外自由水面高度.这种低充水率的液舱会大大减少船舶的横摇运动,并且舱内的流体情况较为复杂.考虑了4种不同的入射波频率下船舶的运动,与实验结果进行了对比.数值模拟结果与实验结果对比吻合良好,验证了数值求解方法的可靠性.还对大波高情况下带有低充水率LNG液舱的船舶运动进行了数值模拟分析.在船舶运动与液舱晃荡全耦合情况下,观察到了液舱内流体的剧烈晃荡和舱壁的脉冲压力.     

期刊发稿动力学系统

发稿库库存量是影响稿件发表时间的关键因素之一,文章分析了影响发稿库库存量的两个指标:一是二审库稿件进入发稿库的入库率,二是发稿库中排队时间为x的稿件的刊登率.最后给出了研究问题的数学描述.     

直接资本化法中自有资本收益率的算法探讨

在分析我国房地产自有资本收益率操作中所存在问题的基础上,论述了自有资本收益率的实质是自有资金直接资本化率,并在房地产持有期小于抵押贷款期以及房地产持有期和土地批租年限相同的两种情况下,推导出了与土地有限期使用制度相适应的房地产资本化率和自有资本收益率的计算方法,提出了利用债务保障比率的取值范围检验资本化率合理性的基本公式.     

桑蚕种样本良卵数偏差控制方法研究

桑蚕种良卵率是蚕种质量检验的重要指标,控制样本间良卵数偏差是保证良卵率准确性的关键.运用概率理论,针对目前生产上绝大多数批次的良卵率p 99%情况,在置信概率为95%下,样本卵粒数在1601~1700、1701~1800、1801~1900、1901~2000区间内时,给出了样本良卵数的容许偏差分别为16、17、17、18粒;当良卵率p在99%~90%其他区间时,也分别给出了不同克卵粒数情况下样本良卵数的容许偏差.同时在置信概率为90%下,给出了不同克卵粒数情况下样本良卵数的容许偏差.结合实际调查结果,对理论方法进行了比较,确认了理论方法的准确性,为蚕业生产提供了一套控制良卵数偏差的可行性方案.     

基于跳跃波动率的未定权益定价模型

讨论了具有随机波动率的未定权益定价问题,建立了两状态波动率的股票价格行为模型,在股票价格过程是连续过程、跳风险不可定价的假设下,推导出未定权益的定价公式.     

关于微分熵的一类强偏差定理

利用关于乘积分布密度的相对熵和相对熵率的概念,建立了相依连续型随机变量序列关于参考微分熵的一类强偏差定理,证明中给出了将Laplace变换应用于微分熵强偏差定理的研究的一种途径．     

具有非线性阻尼项的p-方程组非线性扩散波的Lp-衰减率

讨论了具有非线性阻尼项的p-方程组的Cauchy问题解的L^p(2≤ p≤ +∞) 收敛率. 具体地说, 当相应的初始扰动(w₀(x), z₀(x))Î(H³´ H²)(R), 并且|v₊-v_-|+||w₀||₃+||z₀||₂充分小时, 对应的Cauchy问题存在唯一的整体解(v(x,t), u(x,t)), 并且依时间渐近收敛到由Darcy定律得到的非线性扩散波. 此外, 还得到了解的L^p(2≤ p≤ +∞)收敛率.     

Vasicek利率与Heston模型下的最优投资和再保险

本文主要研究Vasicek随机利率模型下保险公司的最优投资与再保险问题.假设保险公司的盈余过程由带漂移的布朗运动来描述,保险公司通过购买比例再保险来转移索赔风险;同时,将财富投资于由一种无风险资产与一种风险资产组成的金融市场,其中,利率期限结构服从Vasicek利率模型,且风险资产价格过程满足Heston随机波动率模型.利用动态规划原理及变量替换的方法,得到了指数效用下最优投资与再保险策略的显示表达式,并给出数值例子分析了主要模型参数对最优策略的影响.     

基于线性样条的门限随机波动率模型及其实证研究

为了刻画金融领域中资产收益的条件均值和波动率的双重非对称性特征,本文基于线性样条的方法提出一种新的门限随机波动率模型(LPTSV),它可以根据到达市场消息的大小和方向来同时描述这两种非对称性情况,可以很好地对资产收益及其波动率进行建模。利用R2WinBUGS软件包对LPTSV模型进行了贝叶斯参数估计。模拟实验说明贝叶斯分析在LPTSV模型的参数估计方面是有效的。最后利用LPTSV模型为上证综合指数和深证成份指数日收益率数据进行了实证分析。描述性统计分析和参数估计的结果均表明:利用LPTSV模型对以上两组数据进行建模是合理的。本文为资产收益和波动率之间的实证关系研究提供了一定的启示。