硫化锌掺钴对电子结构和光学性质的影响

根据密度泛函理论对钴掺硫化锌周围的品格进行了结构优化,计算得到了钴杂质周围的晶体结构、电子态密度分布和吸收光谱.计算结果表明,由于Co原子掺入ZnS晶格常数减小,导致晶格畸变;带隙变窄;吸收峰展宽至更长波长区域.     

基于强混合数据的半参数平滑转换回归模型

本文基于严平稳强混合数据和带确定性趋势的强混合数据序列,推广了文献[20]中提出的半参数平滑转换回归模型。对含于平滑转换函数中的未知光滑有界函数应用级数估计方法,并基于非线性最小二乘估计和级数估计理论证明了模型参数估计量的相合性和渐近正态性等大样本性质,简要讨论了其协方差矩阵的估计以及假设检验问题。最后,应用该模型重新研究了我国年度通货膨胀率的平滑转换结构。     

Copula的局部变结构点诊断的实证研究

基于Copula函数对相关性研究的特有优势,构建了二元正态Copula模型,提出了在时变相关系数的基础上对局部变结构点的诊断方法.以上证煤炭指数及有色金属指数作为实证样本,研究了煤炭指数和有色金属的相关性发生显著变化的时刻,并分析其变化原因.本文的研究结果能更敏锐地捕捉金融市场的动向和指导风险投资.     

非参数异方差回归模型的局部多项式估计——基于农村居民消费与收入的实证分析

本文主要研究非参数异方差回归模型的局部多项式估计问题.首先利用局部线性逼近的技巧,得到了回归均值函数的局部极大似然估计.然后,考虑到回归方差函数的非负性,利用局部对数多项式拟合,得到了方差函数的局部多项式估计,保证了估计量的非负性,并证明了估计量的渐近性质.最后,通过对农村居民消费与收入的实证研究,说明了非参数异方差回归模型的局部多项式方法比普通最小二乘估计法的拟合效果更好,并且预测的精度更高.     

核实数据下误差在反映变量的非线性半参数模型的降维估计

考虑响应变量带有一般测量误差的非线性半参数模型.在核实数据的帮助下,利用半参数降维技术构造未知参数和非参数函数的估计.在一定条件下证明未知参数估计的渐近正态性和非参数函数估计的最优收敛速度.通过数值模拟说明所提估计方法在有限样本下的有效性.     

未知方向密度估计的收敛率

设Ｘ为ｐ维随机向量,对于未知的投影方向θｏ（‖θｏ‖＝１）,本文利用θｏ的估计与核密度估计相结合的方法给出了θ＾Ｔ０Ｘ的密度（方向密度）的核型密度估计,获得了此估计的逐点渐近正态性,逐点精确强收敛率,一致精确强收敛率以及均方误差收敛率,所得结果与最优性与已知方向上的核密度估计完全一致。作为例子,对θｏ为Ｘ协方差阵的最大特征值所对应的特征方向,我们给出了θｏ的满足条件的估计极其方向密度估计。     

Ginzburg-Landau方程动力性态的Fourier谱逼近

0　引言和符号立方Schrodinger方程或更一般的形式Ginzburg-Landau方程出现在许多物理和化学问题中.例如在非线性光学的细束流中有方程2ikux+2⊥u+n2n0k2|u|2u=0对于二维流,有方程n2n0k2|u|2u=-2kiut-uxx-uyy还有等离子体的Langmuir波;一维单色波的自调制;二维定态平面波的自聚集;在非相对论下超导电子对在电磁场中运动等均可用非线性Schrodinger方程和Ginzburg-Landau方程来描述[1-4].另外,反应扩散方程描述的化学反应方程的研究中也出现Ginzburg-Landau方程,如相对于稳态浓度c*的扰动浓度c-c*就满足Ginzburg-Landau方程[5,6].由…     

中立型时间延滞抛物方程初边值问题的有限元方法

１引言在生物学、统计学、控制论及航天技术等领域的研究中,经常出现由时间延滞偏微分方程所刻划的数学模型．目前仅有［１］等对这类方程在解的性质方面作过研究．本文考虑最简单的中立型时间延滞抛物方程初边值问题的有限元方法,其中 为常数, 为正常数, 为Ｒ中具有光滑边界 的有界区域． 当 时,（１．１）就是通常的抛物方程初边值问题．讨论（１．１）有限元逼近的难点在于函数 对时间导数一般不存在,且ｔ时刻函数ｕ（ｘ,ｔ）总与ｔ－时刻函数ｕ（ｘ,ｔ－ｒ）有关．为克服这一困难,我们将时间以ｒ为单位进行剖分,在一定条件下…     

The Almost Split Sequences for Trivial Extensions of Hereditary Algebras

Let A be a basic hereditary artin algebra and R = A Q be the trivial extension of A by its minimal injective cogenerator Q. We construct some right （left） almost split morphisms and irreducible morphisms in modR through the corresponding morphisms in modA. Furthermore, we can determine its almost split sequences in modR.     

不同市态下正态性转换时变VaR

VaR技术作为全球广为流行的金融风险管理技术,其测度的是极端情况下的风险头寸,但在传统假设下可能会极大地低估其值,这就会使得在实践中使用VaR值作为风险管理标准时面临更大的新的风险.考虑我国股市处于不同市场态势下对风险头寸的影响,就牛、熊市中分别估测VaR值.首先利用各种Delta-Gamma-Johnson转换函数对经验数据进行正态性调整.考虑通过转换机制调整后的经验数据仍然存在的异方差性特征,然后运用GARCH模型计算时变VaR值,以此来改善VaR的计算风险,探讨我国股票市场VaR技术的适用性和准确性.