考虑时滞效应与均值-方差效用的非零和投资与再保险博弈

在考虑时滞效应的影响下研究了非零和随机微分投资与再保险博弈问题.以最大化终端绝对财富和相对财富的均值-方差效用为目标,构建了两个相互竞争的保险公司之间的非零和投资与再保险博弈模型,分别在经典风险模型和近似扩散风险模型下探讨了博弈的Nash均衡策略.借助随机控制理论以及相应的广义Hamilton-Jacobi-Bellm...     

浙江省城镇建设用地空间扩展时空特征分析

运用1990~2015年浙江省6期土地利用数据, 使用扩展速率、扩展强度、分形维数等指标分析浙江省城镇建设用地空间格局. 结果表明 (1)1990~2015年, 浙江省城镇建设用地增长在5个时期呈现“W”趋势, 从不同行政等级来看, 扩展速度的发展趋势具有一致性, 2000~2005年是浙江省不同行政等级的城市城镇用地扩展速度的最快阶段. (2)从扩展强度来看, 浙江省在2000~ 2005年对城镇用地扩展最大, 其他时期基本维持稳定. 地势平缓的城市往往开发强度大, 丘陵地区的城市处于缓慢扩展阶段. (3)浙江省城镇用地空间结构的分形维数和稳定性特征存在波动性. 城镇用地的空间结构特征与城镇用地增长过程和发展阶段具有一定的联系. (4)浙江省城镇用地重心受到地形限制明显. 西南地区受到丘陵地形影响, 重心移动方向大多数与斜长的峡谷平行; 北部平原区域的城镇用地的重心变化往往受到经济等社会因素影响较大. (5)浙江省城镇建设用地空间扩展的影响因素上存在一定规律, 可看出1995年、2010年、2015年主要倾向于社会经济的影响, 在2000年、2005年则倾向于自然因素的影响.     

基于加权流量介数中心性的路网脆弱性分析——以无锡市为例

针对当前路网脆弱性研究中缺乏对真实交通状况考量的问题,在复杂网络理论的基础上,结合交通流量信息,提出了基于加权流量介数中心性的路网脆弱性分析方法。首先计算路网拓扑抽象图中各节点的最短路径介数中心性,然后使用流量数据对相应区域最短路径介数中心性加权,综合得到最终的脆弱性指标结果。以无锡市为例,对其实际交通路网脆弱性进行了计算,结果表明,该方法能综合反映静态全局路网结构与动态局部通行信息和现实交通情景下的路网脆弱性。     

基于显示连通贝叶斯网络的机场塔台地震易损性分析

将基于性能的多维易损性分析方法,结合显示连通贝叶斯网络,应用于机场塔台的多维易损性分析。考虑地震激励的不确定性,通过非线性时程分析获得结构响应数据;将塔台结构分为三个层次,每个层次按包含的层数分为相应的子层次。根据功能特性确定子层次的评价指标和极限状态,建立服从多元对数正态分布的概率地震需求模型;考虑各种极限状态之间的相关性,建立极限状态方程,确定失效域,通过蒙特卡洛法求得构件的超越概率;建立塔台结构的显示连通贝叶斯网络模型,利用层次分析法获得中间节点的条件概率表,利用MATLAB进行贝叶斯网络的推理计算,实现从单一层次的易损性到整体易损性的推理。     

Visual Recognition of Traffic Signs in Natural Scenes Based on Improved RetinaNet

Aiming at recognizing small proportion, blurred and complex traffic sign in natural scenes, a traffic sign detection method based on RetinaNet-NeXt is proposed. First, to ensure the quality of dataset, the data were cleaned and enhanced to denoise. Secondly, a novel backbone network ResNeXt was employed to improve the detection accuracy and effection of RetinaNet. Finally, transfer learning and group normalization were adopted to accelerate our network training. Experimental results show that the precision, recall and mAP of our method, compared with the original RetinaNet, are improved by 9.08%, 9.09% and 7.32%, respectively. Our method can be effectively applied to traffic sign detection.     

杭州不同功能区道路灰尘中污染物的分布和有效性

比较研究了杭州城市的工业区、商业区、居民区、公园和附近农村道路灰尘中重金属(Pb、Cu、Cd、Zn、Hg)、P和有机物的积累情况,测定了灰尘分散到水中后污染物在溶液、悬浮物和沉积物中的分配情况。结果表明,不同功能区城市灰尘中污染物含量有较大的变异:重金属一般以工业区和商业区为最高;P以居民区和商业区为最高,而有机物以公园和居民区最高;灰尘中污染物含量随粒径减小而增加。当灰尘分散至水中后,重金属等污染物大部分以沉积相形式存在,少量以溶解相和悬浮相存在;溶解态重金属的比例均较低,平均在0.5%以下,其中ρ(Hg)、ρ(Cd)>ρ(Zn)、ρ(Cu)>ρ(Pb)。而生物有效态(双酸提取)重金属占其总量的比例平均在12%~29%之间,由高到低顺序为Zn,Cd,Cu,Hg,Pb。     

Solitary wave solution to Aw-Rascle viscous model of traffic flow

A traveling wave solution to the Aw-Rascle traffic flow model that includes the relaxation and diffusion terms is investigated. The model can be approximated by the well-known Kortweg-de Vries (KdV) equation. A numerical simulation is conducted by the first-order accurate Lax-Friedrichs scheme, which is known for its ability to capture the entropy solution to hyperbolic conservation laws. Periodic boundary conditions are applied to simulate a lengthy propagation, where the profile of the derived KdV solution is taken as the initial condition to observe the change of the profile. The simulation shows good agreement between the approximated KdV solution and the numerical solution.     

城市大气环境的大涡模拟研究进展

本文回顾城市大气污染扩散的研究实践与进展, 介绍城市大气环境流动的特点和用现代计算流体力学手段开展城市大气环境的大涡模拟研究方法, 包括: 数学模型, 控制方程、亚网格湍流模式、定解条件及其数值方法. 其中, 重点介绍中尺度到微尺度的耦合模型与适用于复杂城市下垫面(满足大涡模拟分辨率要求且计算量较小)的组合模型;并给出实际算例和结果分析, 包括准确度的统计估算和湍流特性等. 最后, 讨论城市大气环境数值模拟方法进一步改进的方向和城市大气环境流动与污染物扩散数值研究应重点关注的几个问题.     

Applying Hybrid ARIMA-SGARCH in Algorithmic Investment Strategies on S&P500 Index

This research aims to compare the performance of ARIMA as a linear model with that of the combination of ARIMA and GARCH family models to forecast S&P500 log returns in order to construct algorithmic investment strategies on this index. We used the data collected from Yahoo Finance with daily frequency for the period from 1 January 2000 to 31 December 2019. By using a rolling window approach, we compared ARIMA with the hybrid models to examine whether hybrid ARIMA-SGARCH and ARIMA-EGARCH can really reflect the specific time-series characteristics and have better predictive power than the simple ARIMA model. In order to assess the precision and quality of these models in forecasting, we compared their equity lines, their forecasting error metrics (MAE, MAPE, RMSE, MAPE), and their performance metrics (annualized return compounded, annualized standard deviation, maximum drawdown, information ratio, and adjusted information ratio). The main contribution of this research is to show that the hybrid models outperform ARIMA and the benchmark (Buy&Hold strategy on S&P500 index) over the long term. These results are not sensitive to varying window sizes, the type of distribution, and the type of the GARCH model.     

基于GARCH方法研究非效率投资中金融冲击的影响机理

代理理论认为,在动荡和不确定环境下,管理者会做出偏离企业价值最大化的非效率投资行为。为探究金融冲击这个带有不确定色彩的因素,是否会恶化企业非效率投资行为,论文先是使用一个数学模型来说明金融冲击与非效率投资的可能关系,而后以GARCH方法的条件异方差来度量金融冲击的潜变量股市冲击、货币冲击和汇率冲击。最后,实证检验了这三个金融冲击潜变量和非效率投资的关系。研究发现:货币冲击和汇率冲击会显著提升非效率投资,而股市冲击能够显著降低非效率投资。进一步研究表明,货币冲击和汇率冲击会通过显著增加过度投资来加大非效率投资行为,而股市冲击则通过显著减少投资不足来达到降低非效率投资行为。