RUIN PROBABILITY IN A SEMI-MARKOV RISK MODEL WITH CONSTANT INTEREST FORCE AND HEAVY-TAILED CLAIMS

In the present paper, we consider a kind of semi-Markov risk model （SMRM） with constant interest force and heavy-tailed claims~ in which the claim rates and sizes are conditionally independent, both fluctuating according to the state of the risk business. First, we derive a matrix integro-differential equation satisfied by the survival probabilities. Second, we analyze the asymptotic behaviors of ruin probabilities in a two-state SMRM with special claim amounts. It is shown that the asymptotic behaviors of ruin probabilities depend only on the state 2 with heavy-tailed claim amounts, not on the state 1 with exponential claim sizes.     

基于概率语言术语集的服务外包风险评估方法

考虑服务外包风险评估的不确定性,采用概率语言术语集获取FMEA方法所需的专家评价信息,通过给语言集赋予不同的概率以表达偏好的程度。针对传统FMEA方法没有考虑风险间的相互影响关系,风险严重度评估不够准确的问题,采用广义Choquet积分分析风险间的相互影响关系,得到修正后的风险严重度。考虑严重度、发生度和难检度直接相乘准确性低的问题,采用概率语言VIKOR方法对风险的三个因子进行综合评估。最后以公共体育场馆服务外包风险评估为例,验证了所提方法的有效性。     

带注资的二维复合泊松模型的最优分红

研究建立两类理赔关系的二维复合泊松模型的最优分红与注资问题,目标为最大化分红减注资的折现. 该问题由随机控制问题刻画, 通过解相应的哈密尔顿-雅克比-贝尔曼(HJB)方程,得到了最优分红策略,并在指数理赔时明确地解决该问题.     

一种新型风险型多指标决策方法研究

传统的风险型多指标决策模型没有考虑决策者对风险的态度,而决策者对风险的态度会影响决策的结果,针对这一问题文章在累积前景理论与灰色关联方法的基础上,提出一种考虑决策者风险偏好的风险型多指标决策的方法.该方法首先利用极差化法对风险决策矩阵进行规范化处理,并在此基础上构造出最优与最劣方案;然后利用累积前景理论与灰色关联方法构建前景值函数,并给出利用灰色关联思想确定指标权重的方法与步骤;最终求出各个方案的综合前景值并进行排序选优.通过某电信运营商对管道资源建设方案选择的实例分析说明了方法的可行性与有效性.     

基于博弈论的融资租赁保证金确定方法研究

针对融资租赁中租金偿还违约风险的防范问题,研究了如何合理设置租赁保证金来防范违约风险.运用博弈理论建立了租金偿还的动态博弈模型,采用逆向归纳法求解该博弈模型并推导出了预防性保证金确定方法及其适用条件,通过边界条件的改变继而推导出了补偿性保证金确定方法及其适用条件.算例分析表明,运用两种方法来计算租赁保证金时,只需已知租赁项目各期租金和租赁资产的价值而无需知道租赁项目的各期收益,仅以出租人预期租赁项目在各期的收益与租金之间的大小作为判据来选择保证金确定方法.两种保证金确定方法具有较高的实用性和可操作性,是出租人合理地确定租赁保证金的有效方法.     

超高效液相色谱-串联质谱法测定蜂蜜中抗生素和农药浓度

基于快速有效的基质净化方法,结合超高效液相色谱-串联质谱技术,建立了测定蜂蜜中39种抗生素及25种农药的检测方法.蜂蜜样品经乙腈+水（v/v=8：2）提取,用PRiME HLB净化,超高效液相色谱-串联质谱（ultra-performance liquid chromatography tandem mass spectrometry,UPLC-MS/MS）分析测定,通过多反应监测模式（MRM）分析目标化合物,并进行基质标准曲线定量.在测定浓度范围内呈良好线性关系,相关系数大于0.99;农兽药的检出限为0.02~3.8 μg·kg^-1,定量限为0.1~11.5 μg·kg^-1;在3档浓度的添加回收实验中,39种抗生素的回收率在72%~119%内,25种农药的回收率在72%~115%内,相对标准偏差均小于15%.随机抽取浙江市场上在售的52份蜂蜜样进行检测分析和膳食暴露评估,共检出罗红霉素、诺氟沙星和环丙沙星3种抗生素,检出率分别为2.6%,8.6%和3.9%,浓度分别为59.6~214.4,4.7~1 486.3和5.9~215.1 μg·kg^-1.膳食暴露评估结果表明,蜂蜜中抗生素残留对10岁以下组群的风险高于其他组群、女性消费者高于男性消费者;% ADI<100,说明膳食暴露评估风险水平尚可接受.因在计算中存在诸多不确定性因素,对组群的风险评估尚需进一步分析.     

随机波动率模型下含违约风险的欧式衍生产品的套期保值

研究了含违约风险的欧式未定权益的最优套期保值问题. 假定含违约风险衍生产品的标的资产满足Heston随机波动率模型, 则利用局部风险最小化方法获得含违约风险衍生产品的最优套期保值策略. 此外, 还考虑了在一个特别情况下, 研究了含违约风险的欧式看涨期权的最优套期保值问题, 并通过特征函数和傅里叶反演公式给出了明确的局部风险最小化套期保值策略.     

基于贝叶斯网络的船舶港口国监督检查滞留风险研究

针对港口国监督(Port State Control, PSC)检查的复杂性和不确定性, 基于贝叶斯网络理论构建船舶PSC检查滞留风险分析模型. 以东京备忘录(Tokyo MOU)中2014~2017年船舶PSC检查样本数据为基础, 运用R语言bnlearn包进行贝叶斯网络的结构及参数学习. 同时分别执行贝叶斯网络的正向、逆向推理, 定量表示各风险因素与滞留结果之间的相互作用关系, 找出导致船舶滞留的高风险因素, 实现不确定环境下船舶PSC检查滞留风险的全面动态分析. 实证表明, 模型具有较高的精确度, 可为检查人员的滞留决策及航运公司的安全风险管理提供有效依据.     

2型糖尿病并发大血管病变的危险因素分析与自我管理

探讨2型糖尿病合并大血管病变的相关危险致病因素, 以期指导制定自我管理方案. 采用回顾性病例-对照研究方法, 选2型糖尿病患者85例, 根据是否合并大血管病变, 分为单纯2型糖尿病组(T2DM组, n=41)及合并大血管病变组(T2DM+MV组, n=44), 选同期的40例非糖尿病患者作为对照, 比较各组患者的一般资料及入院时的血压、血清镁、空腹血糖、糖化血红蛋白和血脂水平等参数. 结果表明 糖尿病病程(比值比(OR)=1.268, 95%置信区间(CI) 1.076~1.496)、空腹血糖(OR=2.147, 95% CI 1.167~3.949)及糖化血红蛋白水平(OR=4.936, 95% CI 1.575~15.470)是2型糖尿病患者并发大血管病变的独立危险因素, 而血清镁水平则是独立保护性因素(OR=0.001, 95% CI 0.000~0.014). 同时表明, 在2型糖尿病早期自我管理中, 积极控制血糖及维持血清镁在较高水平是预防大血管病变的有效途径.     

东南沿海景观格局及其生态风险演化研究——以宁波北仑区为例

以宁波北仑区1990,1995,2000,2005,2010,2015年6期LandsatTM/OLI遥感影像为数据源,提取景观格局数据,进行景观格局及其生态风险区时空演化特征分析.结果表明:(1)研究区的主要景观类型是林地与耕地,景观演化的主要特征表现为建设用地景观面积大量增加,耕地景观面积明显减少,区域景观破碎化愈加明显;(2)25a间,研究区内低生态风险区大量减少,而中、较高和高生态风险区面积大大增加;高生态风险区主要分布于北部平原地区,重心向西南方向移动,人类活动使山麓地带大量低生态风险区转变为较低生态风险区;(3)1990~2015年,研究区内由低等级转向高等级的生态风险区面积占研究区总面积的42.5%;前期以低生态风险区、较低生态风险区转向中生态风险区为主,后阶段以中生态风险区转向较高生态风险区、高生态风险区的比例有所增加;1990~1995年、2000~2005年、2010~2015年3个时间段生态风险转换面积较大.