Zero-sum games with incompletely defined payoff

It is shown that a saddle-point solution exists in a two-person, zero-sum game whose payoff is given by a matrix which is not completely defined. On the other hand, we show that such games do not always have a value, so that a saddle-point solution is not necessarily an optimal solution.This work was supported by the Centre d'Etudes Atomiques, Saclay, France.     

面向时间敏感型顾客的服务系统速率-成本决策模型

针对一类客户资源集中、时间敏感性强、质量要求高的服务系统决策问题,建立M/M/1排队模型,分析稳定状态下顾客参与服务系统的均衡到达率、服务价格之间的关系以及服务商最优速率.结果表明:服务速率与顾客单位时间等待成本无关,而均衡到达率和服务价格均与顾客单位等待成本呈负相关;当基准服务质量达到一定水平时,企业要提高利润就要追加投资,降低顾客等待效用,提高顾客满意度.     

Modulating Protein–Protein Interactions by Cyclic and Macrocyclic Peptides. Prominent Strategies and Examples

Cyclic and macrocyclic peptides constitute advanced molecules for modulating protein–protein interactions (PPIs). Although still peptide derivatives, they are metabolically more stable than linear counterparts, and should have a lower degree of flexibility, with more defined secondary structure conformations that can be adapted to imitate protein interfaces. In this review, we analyze recent progress on the main methods to access cyclic/macrocyclic peptide derivatives, with emphasis in a few selected examples designed to interfere within PPIs. These types of peptides can be from natural origin, or prepared by biochemical or synthetic methodologies, and their design could be aided by computational approaches. Some advances to facilitate the permeability of these quite big molecules by conjugation with cell penetrating peptides, and the incorporation of β-amino acid and peptoid structures to improve metabolic stability, are also commented. It is predicted that this field of research could have an important future mission, running in parallel to the discovery of new, relevant PPIs involved in pathological processes.     

欧式复合期权的定价公式

本文根据风险中性定价原理,用较简单的数学方法推导出了股票欧式复合期权的定价公式。该公式和求解B lack-Scho les微分方程所得结果一致。     

上海基础房价相关指标及走势的分析与研究

基础房价的相关指标及其走势一直是大众关心的热门话题．本文通过对上海基础房价相关指标的分析，建立了市场房价走势的两个数学模型．模型一：在相关性分析的基础上利用主成分分析消除指标间的共线性，再用回归拟合房价模型并进行预测；模型二：在相关性分析的基础上利用核估计方法预测出房价．继呵对2005年下半年的房价走势进行了预测，得出的结果与实际情况相吻合．     

二级线性价格控制问题的满意解的求解思路及实例

本文就文献 [1]对线性二级价格控制问题 (BLP) 2 研究的结果及文献 [2 ]提出的问题进行了进一步的讨论。用反例指出文 [1]求出的极点最优解是错的 ,以及一般的 (BL P) 2 问题求出的最优解 ,可能是下层决策者根本无法接受的。因此 ,本文提出 (BLP) 2 的求下层目标最优解的边界搜索法及在此基础上用多目标的观点来求 (BLP) 2 的满意解的思路及实例     

基于GARCH模型的石油价格变动模拟

石油是一种特殊的商品,是国家重要的战略物资,世界各国都十分重视其价格变动问题,因为油价变化会影响到各国经济发展,甚至国家安全。因此,本文采用GARCH模型,通过基于Gibbs抽样的MCMC方法分析了国际市场石油价格的分布特征,对石油价格波动的异方差特性进行描述和模拟,实证分析结果说明从石油价格波动序列峰度系数和平方价格波动序列自相关函数的描述来看,基于t分布的模型模拟效果优于基于正态分布的模型,这一结论反映了石油价格波动序列的分布特性。     

中国股市基本面价值加权投资组合研究

基本面价值加权投资组合是近年来在美国兴起的新型投资理论和技术.其基础是噪声市场假说和价格回归价值。本文回顾了基本面投资组合的相关文献,解释了其建立的理论基础和模型.本文还根据平滑市值权重技术,构建了基于中国股票市场的基本面投资组合,并和传统的市值加权投资组合进行比较。本文的主要结论是,中国市场1992年到2002年和美国市场类似呈现平稳价格噪声,基本面投资组合总体优于市值加权组合.股权分置改革初期市场低落,市场价格过度低估基本面价值,市值组合占优势。2005年下半年来股市呈现一定泡沫特征,市场价格对基本面价值有过度高估趋势,间接地证明了相关部门对股市过热的警告和监管是合理的.     

优化金属磷化物电催化析氢性能的策略

日益严重的能源危机和环境污染问题使得探索清洁的可再生能源载体及减少对传统化石燃料的过度依赖成为人们面临的一项重要任务.因此,各种可持续能源如太阳能、风能、海洋能和生物质能等得到了广泛研究并取得了一定的进展.然而,这些能源因存在间歇性和不稳定性等缺点阻碍了其实际应用.近年,氢气作为一种能源载体,以其高能量密度和无碳排放的优点引起了人们的广泛关注,被认为是缓解日益严重的污染问题的最有前途的环保能源.对比目前采用的天然气热解和煤炭气化等传统制氢策略,电催化水裂解由于催化效率高,制氢纯度高和不产生温室气体,被认为是高效、环保、可持续的制氢策略.电催化水裂解由两个独立的半反应组成,分别是析氢反应和析氧反应.析氢反应作为水裂解的一个半反应,在降低制氢成本及提高产氢催化效率方面起着关键作用.然而,目前的核心问题之一是要开发高效的析氢电催化剂,以加快反应速度.目前,铂和铂基纳米材料被认为是高效的析氢电催化剂,但是其稀缺性和高成本阻碍了大规模实际应用.金属磷化物由于具有较高的本征活性并且在不同的电解质中都具有良好的电催化析氢性能,被证明是一种优良的析氢电催化剂.此外,与普通催化剂相比,金属磷化电催化剂还具有合成简便、效率高、成本低、省时等优点.本文详细介绍了近年人们在金属磷化物用于电催化析氢研究中取得的进展.首先,介绍了电催化析氢反应机理,金属磷化物的结构及作用,并对其优缺点进行了总结;随后,综述了金属磷化物的合成方法,包括后处理、原位生成和电沉积策略,并对不同方法进行了比较和讨论.此外,从元素掺杂、界面工程、空穴工程、修饰特定载体、构建特定纳米结构、设计双或多金属磷化物和其他发展的新方法等七个方面详细总结了促进金属磷化物电催化活性的多种策略,并进行了对比和讨论.最后,归纳了金属磷化物在电催化析氢应用中存在的问题和面临的挑战,并对未来的研究发展提出了展望.     

Globally and Superlinearly Convergent QP-Free Algorithm for Nonlinear Constrained Optimization

A new, infeasible QP-free algorithm for nonlinear constrained optimization problems is proposed. The algorithm is based on a continuously differentiable exact penalty function and on active-set strategy. After a finite number of iterations, the algorithm requires only the solution of two linear systems at each iteration. We prove that the algorithm is globally convergent toward the KKT points and that, if the second-order sufficiency condition and the strict complementarity condition hold, then the rate of convergence is superlinear or even quadratic. Moreover, we incorporate two automatic adjustment rules for the choice of the penalty parameter and make use of an approximated direction as derivative of the merit function so that only first-order derivatives of the objective and constraint functions are used.