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131.
In this paper, we consider a renewal risk model with stochastic premiums income. We assume that the premium number process and the claim number process are a Poisson process and a generalized Erlang (n) processes, respectively. When the individual stochastic premium sizes are exponentially distributed, the Laplace transform and a defective renewal equation for the Gerber-Shiu discounted penalty function are obtained. Furthermore, the discounted joint distribution of the surplus just before ruin and the deficit at ruin is given. When the claim size distributions belong to the rational family, the explicit expression of the Gerber-Shiu discounted penalty function is derived. Finally, a specific example is provided. 相似文献
132.
《Optimization》2012,61(5):693-712
Exchange is modelled here as iterated bilateral barters, each fairly myopic and driven merely by gradient differences. Under weak conditions, repeated transactions carry the economy to market equilibrium, supported by clearing prices. A main feature is that agents, in the interim, are allowed non-admissible, possibly speculative, but sharply penalized positions. 相似文献
133.
134.
135.
136.
连续体结构拓扑优化的一种改进变密度法及其应用 总被引:4,自引:1,他引:3
针对连续体结构拓扑优化设计变密度方法SIMP和RAMP,因惩罚函数选取的不合理而导致拓扑结构形式不甚合理的问题,本文提出了一种新的惩罚函数,并基于此函数导出了相应的迭代设计公式,几个典型考题的数值结果,说明了方法的可行性和有效性. 相似文献
137.
138.
139.
S. Yamada T. Tanino M. Inuiguchi 《Journal of Optimization Theory and Applications》2000,107(2):355-389
In this paper, we consider a reverse convex programming problem constrained by a convex set and a reverse convex set, which is defined by the complement of the interior of a compact convex set X. We propose an inner approximation method to solve the problem in the case where X is not necessarily a polytope. The algorithm utilizes an inner approximation of X by a sequence of polytopes to generate relaxed problems. It is shown that every accumulation point of the sequence of optimal solutions of the relaxed problems is an optimal solution of the original problem. 相似文献
140.
Thomas F. Coleman Jianguo Liu Wei Yuan 《Computational Optimization and Applications》2000,15(2):103-123
We present a modified quadratic penalty function method for equality constrained optimization problems. The pivotal feature of our algorithm is that at every iterate we invoke a special change of variables to improve the ability of the algorithm to follow the constraint level sets. This change of variables gives rise to a suitable block diagonal approximation to the Hessian which is then used to construct a quasi-Newton method. We show that the complete algorithm is globally convergent. Preliminary computational results are reported. 相似文献